量化传奇西蒙斯离世！幻方量化梁文锋：每当遇到困难时，我会想起西蒙斯的话……

公众号新闻

2024-05-11 09:05

5月10日，86岁的文艺复兴科技公司创始人，“量化之王”詹姆斯·西蒙斯（James Simons）离世。

西蒙斯之于量化投资界，就如同巴菲特在主动投资领域中，是神一样的存在。

23岁获得博士学位；

26岁成为破译密码的特工，却因为情商低被解雇；

30岁成为高校数学系带头人；

37岁赢得几何学最高奖项；

44岁闯荡华尔街，成立掀起业界变革的传奇对冲基金公司；

56岁创办了一系列慈善基金；

72岁入选福布斯财富榜全球百大富豪，同年书面承诺，将毕生大部分财产捐给慈善事业。

世界级的数学家、最具影响力的对冲基金经理及慷慨的慈善家，都是西蒙斯身上的标签。

据估算，1988年—2018年，文艺复兴科技公司的旗舰产品大奖章基金获得了年均39.1%的净收益率。

费前数字更为惊人，年均高达66%的收益率，费前收益率没有一年出现亏损，在交易中获得了超过1000亿美元的利润。

他所创立的文艺复兴科技公司每年能从交易中赚取超过70亿美元。

Institutional Investor援引文艺复兴科技公司旗下“大奖章基金”（Medallion）的一名投资者称，该基金仅向公司员工、前员工和少数老客户开放，在动荡的2020年取得了历史罕见的好成绩，全年回报高达76%。

西蒙斯在去年一次接受访谈时说，文艺复兴科技只雇佣没有金融背景、与华尔街没有关系的数学家、物理学家和计算机科学家。

“俗话说，把市场教给数学家比把数学教给市场专家要容易得多~文艺复兴科技的工程师和量化分析师应具备：数学能力、编程能力、对数据的热爱，最重要的是，有能力并渴望在学院式的环境中工作。”

西蒙斯在2021年1月1日辞去文艺复兴科技董事会主席一职，将这个750亿美元管理人的位置移交下一代。

在《征服市场的人：西蒙斯传》一书中，作者格雷戈里·祖克曼首次披露了西蒙斯及其神秘团队的一手资料，讲述了其如何打造这家史上最成功量化公司之一。

国内量化私募顶流——幻方量化，创始人梁文锋曾为这本书作序。

得说，在创始人和团队的很多基因上，幻方都很有几分文艺复兴的样子，尤其是梁文锋本尊的低调，同样的热爱数学建模，热爱计算机技术。

从幻方数年前投资上亿元自主研发深度学习训练平台，到最近梁文锋控股公司推出的人工智能产品，在技术上的投入程度与速度让业内惊诧。

这篇序言不长，但可以看到国内最有“文艺复兴气质”的量化大佬在看西蒙斯时，他在怎样思考。

詹姆斯·西蒙斯

创造理解市场的模型

文/梁文锋幻方量化创始人

詹姆斯·西蒙斯是量化投资领域的泰斗。一直以来，外界对西蒙斯和他所创建的文艺复兴科技公司所知不多。

但这丝毫不影响无数年轻人在西蒙斯的故事激励下，进入这个神秘的行业。

和很多新技术一样，量化投资刚出现的时候也是被嘲笑的对象，没有人相信计算机可以像人类一样进行投资。

但西蒙斯却敏锐地预见到，随着计算机技术的发展，终有一天“不可能”将会变成现实。

西蒙斯在早期做了诸多尝试，都不太成功，但他并未放弃，他相信时间是站在他这边的。

西蒙斯遇到了最好的时代

西蒙斯是幸运的，他遇到了好的时代。

20世纪80年代末，计算机软硬件的发展到达了一个临界点，人们开始构建真正实用的模型，并在某些投资细分领域取得了初步成功。

在1988年西蒙斯设立大奖章基金时，他已经50岁了，在投资上经历了10余年的挫折，但这一次他抓住了机会，登上了通往新时代的列车。

如今华尔街很多量化巨头的崛起，都可以追溯至这一时期。

西蒙斯和其他先驱者，使用现在看起来并不复杂的技术，迅速摘掉了市场上最低垂的果实，积累了第一桶资金。

这只是开始，在之后的30余年里，计算机技术继续发展，量化投资正逐渐发展成资本市场中的一个新宠，不断有新的模型被开发出来，更多的“不可能”变成了现实，最终使量化投资在21世纪成为金融领域发展的大势所趋。

在这个过程中，文艺复兴科技公司在西蒙斯的带领下，始终站在时代的潮头，成为行业的标杆。

信息化时代，金融市场是公平的

为量化投资大范围成功扫清障碍

文艺复兴科技公司辉煌的30余年，同时也是金融市场监管愈发严格、透明化的30余年。

很早的时候，基金经理可以从公司管理层获得更多信息，从而取得交易优势。

但诸如此类的不公平问题在过去30余年逐步得到了解决。

在信息化时代，金融市场是公平和透明的，人类基金经理和计算机模型站在同样的起跑线上，这进一步为量化投资大范围成功扫清了障碍。

为何恰好是这30余年，金融变得公平和透明了呢？这在某种程度上还是得益于计算机技术的发展。

在西蒙斯即将退休之际，本书的出版，为我们揭开了很多之前未解的疑团，也为我们带来了丰富的可供借鉴的经验。

国外的模式未必能照搬到中国，但阅读本书，可以让我们收获很多的思考和启发。

是什么样的特质和机遇，使西蒙斯成为历史的幸运儿？

如何管理一支优秀的团队，使之30余年立于不败之地？

为什么科技会使金融市场产生如此深刻的变化？

读者可以从本书中寻找答案。

作为后辈，能为西蒙斯的中文版传记作序，我感到十分荣幸。

每当在工作中遇到困难的时候，我会想起西蒙斯的话：“一定有办法对价格建模。”

来源：聪明投资者

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来源: qq

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