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基金管理模型(ZT)

基金管理模型(ZT)

博客

作者boxhead,文章来源:http://bbs.wenxuecity.com/finance/2439257.html
百家乐数学模型的推广运用:基金管理模型 
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这部分其实是在谈论股票市场的操作,特别是对于
基金小组的风险控制。我们前面所说的百家乐的系统解析方法,
包含了几和方面的内容:

1。对称相关性

2。多重划分。

3。风险和智能的控制

这其实正好构成了我们在实战中,投资管理特别是对带有风险性质的基金管理。


第一节 对称相关性的应用:投资管道的建立。
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我们总是选择在涨跌趋势大致相反的两个股票操作,
其中一个构成正向操作A,另外一个构成负向的操作B。

1。A 是实际操作的时候,B 却是虚拟的纸上操作;
2。在线统计A,B 两个操作的胜率。
3。当B的胜率超过了 A 时,自动切换,A 变成虚拟的操作,
   B 成为实际的操作。
4。当 A 和B 的胜率不相上下时,则降低操作的筹码,
   同时完成 A,B 轻仓的对称实际操作。


例如,我们的DayTrading,BAC 和AAPL 在一段时间里出现了反向的振荡规律。

1。我们做多 BAC, 在纸上模拟做多 AAPL
2。统计规律表面,我们DT的BAC 胜率(或利润指标下降),
   甚至低于了AAPL的模拟操作。
   
3。我们就停止BAC的实际操作,开是AAPL的实际交易。

4。在大盘不定的趋势末端对称操作,平稳过渡。
   我们的AAPL 可能快到顶了,BAC 也快到底了
   我们同时减少 AAPL 仓位,继续做多;
   而BAC 用轻仓做多。
   这其实用了AAPL 的追高利润来完成BAC的抄底冒险。
   
   因为我们的假设条件是BAC,AAPL反向,
  只要BAC的反弹速度超过AAPL的下跌速度,我们总是
  能平稳保持利润的,为我们正确判断留出了更多的的时间。

第二节  多重划分
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其实就是根据个股的过去历史特征,用多个技术分析方法
看看它符合哪一个技术分析的预测特征。

不迷信单一的指标。

1。通过选择(股票,技术指标)的匹配对,在建立可预测
操作的方法库。

例如,我们的 LVS 过去半年的MACD 指标判断比较成功;
AVL 的移动平均线判断比较成功;
BAC 的随机振荡周期比较明显。

这样,我们就建立了可操作的方法库
(LVS,MACD)
 (AVL,SMA)
 (BAC,STO)

通过技术指标的有效性来选择股票,“不可预测,不可操作”
是我们回避风险的办法,因为,股票如果不能用我们知道的
技术指标分析预测,通常是没有趋势可以跟踪的。

2。在单一指标失效的时候,我们要提前判断,
寻找出新的判断指标,否则就停止操作。

例如,我们发现 BAC的振荡周期变化,
出现了上升的趋势,那么  STO
阻力位经常被突破,而MACD 却给出了稳定的预测。

这时候,我们要切换技术分析器:STO--》MACD

就是说,我们寻找的是各种技术分析方法的有效工作范围的并集,
这就是多重划分,有效叠加的概念。


第三节 风险和智能的控制
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这在基金小组的管理过程中非常有用。

我在长达7年的赌博观察中,发现了百家乐游戏,赌场最容易输的情况:
那就是一副好牌出现了,很多的客户围在那里下大注码。

这就是说,我们的百家乐游戏中其实包含了基金管理的特征:

1。小注码的测试,发现规律。(这相对于散户客人在多张桌子的行为,一张
   桌子就是一支股票)

2。大额资金的跟风操作。(这就是群体客户的跟风)

这个数学模型就是非常有用的基金管理办法:

1。多个投资管道的小注码测试,靠短线的DayTrading,积累利润和
收集单个股票的运动特征。(撒大网的办法选股)

2。发现大的趋势行情的时候,集中其它管道的资金到这个投资管道中。
最短时间里获取利润而离开。(重仓资金的快速获利撤离)

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来源: 文学城-jim366
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