[合集] 请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?# Economics - 经济
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1 楼
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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 03:42:55 2007) 提到:
请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?
就是把stock price process看作几何布朗运动时的drift的那个mu,
假设我从Bloomber里面找出了volatility, risk-free rate, beta, alpha等,
怎样估算mu?
非常感谢!
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robustness (请大家监督我不要灌水) 于 (Sun Apr 8 03:54:06 2007) 提到:
你问了一个最难的问题,这个问题至今没有一个满意的答案。请见Merton(1980)JFE
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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 04:10:50 2007) 提到:
有没有更近一点的文
jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 03:42:55 2007) 提到:
请教怎样估算股票的mu -- 就是mean rate of return?
就是把stock price process看作几何布朗运动时的drift的那个mu,
假设我从Bloomber里面找出了volatility, risk-free rate, beta, alpha等,
怎样估算mu?
非常感谢!
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robustness (请大家监督我不要灌水) 于 (Sun Apr 8 03:54:06 2007) 提到:
你问了一个最难的问题,这个问题至今没有一个满意的答案。请见Merton(1980)JFE
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jjwwjj (jjwwjj) 于 (Sun Apr 8 04:10:50 2007) 提到:
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