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long tna的策略

long tna的策略# Stock

d*12014-02-02 08:02

1 楼

用1/3的仓位long。每跌到最高点的1/4就变成全仓long。此后再此基础上涨到四倍就再
变回1/3仓位long，否则保持全仓long。从此以后，除非再次出现跌到高点1/4的情况，
否则每翻一倍就调整仓位一次到1/3仓。
用这种策略从2000年5月26日开始做到现在，不考虑fee，spread，commission的结果是
翻八倍多。考虑了这些差别也不会很大，因为fee每年就一个百分点，调整仓位一共也
没几次。这些加起来也不到20%，还是要翻7倍左右。平均每年16%以上。

M*t2014-02-02 08:02

2 楼

你有做模拟的数学方法和数据？
请你再做个模拟，从IWM 07年的最高点开始，模拟TNA的建仓。从那个IWM最高点买入
1000块TNA，然后TNA每跌20%就再买入1000块TNA，比如从tna从100到80到64，就买三次
，每次都买1000块。只买不卖，买入直到09年的最低谷的那次，然后拿到现在，会翻倍
多少？
假设这个买入者的口袋足够大，每个月都有新的paycheck收入来投入建仓。
谢谢。
[发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com]

d*12014-02-02 08:02

3 楼

只要有underlying的价格，三倍etf的价格很好计算。iwm是2000年5月开始的，所以我
能计算到那个时候的tna。设计策略不能假设口袋无穷大，因为那样的话你的收益就很
小。收益看的是百分比，而不是多少钱。

【在 M*****t 的大作中提到】

: 你有做模拟的数学方法和数据？
: 请你再做个模拟，从IWM 07年的最高点开始，模拟TNA的建仓。从那个IWM最高点买入
: 1000块TNA，然后TNA每跌20%就再买入1000块TNA，比如从tna从100到80到64，就买三次
: ，每次都买1000块。只买不卖，买入直到09年的最低谷的那次，然后拿到现在，会翻倍
: 多少？
: 假设这个买入者的口袋足够大，每个月都有新的paycheck收入来投入建仓。
: 谢谢。
: [发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com]

w*j2014-02-02 08:02

4 楼

没考虑87年有一次大盘大跌近30%,TNA直接清0的可能性?

M*t2014-02-02 08:02

5 楼

我假设买入者每个月有paycheck，然后他的第一次建仓和以后建仓的规模就考虑他自己
的收入，所以理论上可以做到口袋无穷大。当然美国破产就不好说了。

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【在 d********1 的大作中提到】

: 只要有underlying的价格，三倍etf的价格很好计算。iwm是2000年5月开始的，所以我
: 能计算到那个时候的tna。设计策略不能假设口袋无穷大，因为那样的话你的收益就很
: 小。收益看的是百分比，而不是多少钱。

d*12014-02-02 08:02

6 楼

87年还没有iwm，因此也就无从计算tna。

【在 w*j 的大作中提到】

: 没考虑87年有一次大盘大跌近30%,TNA直接清0的可能性?

M*t2014-02-02 08:02

7 楼

如果IWM一天跌33%，确实不好说，呵呵。

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【在 w*j 的大作中提到】

: 没考虑87年有一次大盘大跌近30%,TNA直接清0的可能性?

p*o2014-02-02 08:02

8 楼

看的心惊肉跳。

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【在 d********1 的大作中提到】

: 用1/3的仓位long。每跌到最高点的1/4就变成全仓long。此后再此基础上涨到四倍就再
: 变回1/3仓位long，否则保持全仓long。从此以后，除非再次出现跌到高点1/4的情况，
: 否则每翻一倍就调整仓位一次到1/3仓。
: 用这种策略从2000年5月26日开始做到现在，不考虑fee，spread，commission的结果是
: 翻八倍多。考虑了这些差别也不会很大，因为fee每年就一个百分点，调整仓位一共也
: 没几次。这些加起来也不到20%，还是要翻7倍左右。平均每年16%以上。

p*o2014-02-02 08:02

9 楼

有个小问题，最后的7倍是1/3的7倍，即7/3，这样15年的复利是6%。

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【在 d********1 的大作中提到】

d*12014-02-02 08:02

10 楼

不是三分之一的7倍。哪有那么算收益的。是总额涨到了7倍。

【在 p*******o 的大作中提到】

: 有个小问题，最后的7倍是1/3的7倍，即7/3，这样15年的复利是6%。
:
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X*r2014-02-02 08:02

11 楼

我相信这里有很强的数学background的大牛很多，如果钱这么好赚，他们早就这么干了

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【在 d********1 的大作中提到】

d*12014-02-02 08:02

12 楼

当然不好赚，10多年才8倍，也就大牛一个月的收益。
好了，不开玩笑。其实这个策略没有看起来那么好，上下波动太大，最差的时候跌得很
惨。而且如果股市出现长期的萧条的话，那这辈子就搭进去了。

【在 X*********r 的大作中提到】

: 我相信这里有很强的数学background的大牛很多，如果钱这么好赚，他们早就这么干了
:
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X*r2014-02-02 08:02

13 楼

稳赚啊 8倍大牛是万中无一的

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【在 d********1 的大作中提到】

: 当然不好赚，10多年才8倍，也就大牛一个月的收益。
: 好了，不开玩笑。其实这个策略没有看起来那么好，上下波动太大，最差的时候跌得很
: 惨。而且如果股市出现长期的萧条的话，那这辈子就搭进去了。

p*o2014-02-02 08:02

14 楼

为了跌的时候有足够的钱加仓，2/3一直得备着。不然你的意思是原来的1/3涨了21倍？
我倒不是跟你抬杠，我觉得你的研究是有点意思的，大家一般认为长期long 3x是不可
思议的。因为货币在贬值，人类在发展，股市长期是涨的，所以你的计算，我指6%，
make sense。

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【在 d********1 的大作中提到】

: 不是三分之一的7倍。哪有那么算收益的。是总额涨到了7倍。

d*12014-02-02 08:02

15 楼

那2/3的资金也是这个策略的一部分，当然计算收益的时候也要算在本钱里面。否则那
叫什么计算收益？
long 3倍正向etf，长远来看，是可行的投资策略。从历史数据来看，如果long 3倍的
dji的话，只要不算大萧条都是大大beat dji本身的。算进大萧条也能基本根dji本身持
平。缺点是波动太大。

【在 p*******o 的大作中提到】

: 为了跌的时候有足够的钱加仓，2/3一直得备着。不然你的意思是原来的1/3涨了21倍？
: 我倒不是跟你抬杠，我觉得你的研究是有点意思的，大家一般认为长期long 3x是不可
: 思议的。因为货币在贬值，人类在发展，股市长期是涨的，所以你的计算，我指6%，
: make sense。
:
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p*o2014-02-02 08:02

16 楼

嗯，那你试试iwm在相同情况下也加一倍的仓是什么结果？

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【在 d********1 的大作中提到】

: 那2/3的资金也是这个策略的一部分，当然计算收益的时候也要算在本钱里面。否则那
: 叫什么计算收益？
: long 3倍正向etf，长远来看，是可行的投资策略。从历史数据来看，如果long 3倍的
: dji的话，只要不算大萧条都是大大beat dji本身的。算进大萧条也能基本根dji本身持
: 平。缺点是波动太大。