J*X
2 楼
而且要选在回调的时候买？
【在 Q********g 的大作中提到】
: 遇到粑粑或者女大还有NFLX这种性情猛的
: 可以考虑买超长期的便宜靠，跌了损失不大，涨了不得了
【在 Q********g 的大作中提到】
: 遇到粑粑或者女大还有NFLX这种性情猛的
: 可以考虑买超长期的便宜靠，跌了损失不大，涨了不得了
C*5
3 楼
能举个例子什么时候的call叫超长期？多少钱？
【在 Q********g 的大作中提到】
: 遇到粑粑或者女大还有NFLX这种性情猛的
: 可以考虑买超长期的便宜靠，跌了损失不大，涨了不得了
【在 Q********g 的大作中提到】
: 遇到粑粑或者女大还有NFLX这种性情猛的
: 可以考虑买超长期的便宜靠，跌了损失不大，涨了不得了
Q*g
4 楼
比如我买了粑粑150的靠才花了2刀多一点
明年1月到期
今天翻了5倍
明年1月到期
今天翻了5倍
C*5
5 楼
哦，知道了，早知道我也买点call了
【在 Q********g 的大作中提到】
: 比如我买了粑粑150的靠才花了2刀多一点
: 明年1月到期
: 今天翻了5倍
【在 Q********g 的大作中提到】
: 比如我买了粑粑150的靠才花了2刀多一点
: 明年1月到期
: 今天翻了5倍
Q*g
6 楼
我还买了nflx 200的靠明年1月到期现在没怎么赚
但是看好发力，现在是轮动，算是埋了颗地雷
但是看好发力，现在是轮动，算是埋了颗地雷
s*i
7 楼
。。。两三个月后你那几张就差不多归零了，确实如果你有几个亿那几百万不算什么
Q*g
8 楼
不用2-3个月
下周nflx就发力
下周nflx就发力
Q*g
9 楼
我还整了一些不靠谱的lmt的慢牛股的远靠
正股跌了他不跌
涨了靠跟着涨，这就是供需
正股跌了他不跌
涨了靠跟着涨，这就是供需
b*1
10 楼
求指点：
如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
s*i
11 楼
我说你nvidia那些，而nflx看好下周就买近点的
【在 Q********g 的大作中提到】
: 不用2-3个月
: 下周nflx就发力
【在 Q********g 的大作中提到】
: 不用2-3个月
: 下周nflx就发力
b*1
12 楼
求指点：
如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
G*Y
13 楼
杠杆高呀。
买指数就跟抽白粉差不多，买只票最多是抽个烟
【在 b******1 的大作中提到】
: 求指点：
: 如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
买指数就跟抽白粉差不多，买只票最多是抽个烟
【在 b******1 的大作中提到】
: 求指点：
: 如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
L*s
14 楼
如果看涨，
可以卖 deep OTM put (spread)，
得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
所以让你可以多买一些 call。
【在 Q********g 的大作中提到】
: 我还整了一些不靠谱的lmt的慢牛股的远靠
: 正股跌了他不跌
: 涨了靠跟着涨，这就是供需
可以卖 deep OTM put (spread)，
得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
所以让你可以多买一些 call。
【在 Q********g 的大作中提到】
: 我还整了一些不靠谱的lmt的慢牛股的远靠
: 正股跌了他不跌
: 涨了靠跟着涨，这就是供需
Q*g
15 楼
投入1万买50个
跟投入60万买5000股
跌回100刀，怕你厚不住啊
跟投入60万买5000股
跌回100刀，怕你厚不住啊
Q*g
16 楼
卖扑要占很多本金
赌错了方向就惨了
: 如果看涨，
: 可以卖 deep OTM put (spread)，
: 得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
: 这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
: 因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
: OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
: 所以让你可以多买一些 call。
【在 L***s 的大作中提到】
: 如果看涨，
: 可以卖 deep OTM put (spread)，
: 得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
: 这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
: 因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
: OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
: 所以让你可以多买一些 call。
赌错了方向就惨了
: 如果看涨，
: 可以卖 deep OTM put (spread)，
: 得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
: 这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
: 因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
: OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
: 所以让你可以多买一些 call。
【在 L***s 的大作中提到】
: 如果看涨，
: 可以卖 deep OTM put (spread)，
: 得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
: 这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
: 因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
: OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
: 所以让你可以多买一些 call。
L*s
17 楼
OTM bull put spread
比如
short Aug 130 put: mid $2.55
long Aug 120 put: mid $1.25
收保费 $2.55-1.25 = $1.3
押金 130-120 = $10
你拿这 $1.3 当筹码去赌远期 OTM call
只要股价运行在 130 之上你就不亏
股价在 120 之下实现最大亏损 $10
spread 也可以选宽一些，比如把长腿选成
long Aug 110 put: mid $0.67
收保费 $2.55-0.67 = $1.88
押金 $130-110 = $20
【在 Q********g 的大作中提到】
: 卖扑要占很多本金
: 赌错了方向就惨了
:
:
: 如果看涨，
:
: 可以卖 deep OTM put (spread)，
:
: 得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
:
: 这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
:
: 因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
:
: OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
:
: 所以让你可以多买一些 call。
比如
short Aug 130 put: mid $2.55
long Aug 120 put: mid $1.25
收保费 $2.55-1.25 = $1.3
押金 130-120 = $10
你拿这 $1.3 当筹码去赌远期 OTM call
只要股价运行在 130 之上你就不亏
股价在 120 之下实现最大亏损 $10
spread 也可以选宽一些，比如把长腿选成
long Aug 110 put: mid $0.67
收保费 $2.55-0.67 = $1.88
押金 $130-110 = $20
【在 Q********g 的大作中提到】
: 卖扑要占很多本金
: 赌错了方向就惨了
:
:
: 如果看涨，
:
: 可以卖 deep OTM put (spread)，
:
: 得到的保费来 fund 你的远期 OTM call，
:
: 这样只要你 put 的短腿不跌断，就不会亏钱。
:
: 因为 downside protection 和 volatility skew 的缘故，
:
: OTM put 的油水比相同 strikes away 的 OTM call 油水要多，
:
: 所以让你可以多买一些 call。
Q*g
18 楼
8.7的风险和1.3的利润
这个比例我不是很舒坦
我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
: OTM bull put spread
: 比如
: short Aug 130 put: mid $2.55
: long Aug 120 put: mid $1.25
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
: 押金 130-120 = $10
: 你拿这 $1.3 当筹码去赌远期 OTM call
: 只要股价运行在 130 之上你就不亏
: 股价在 120 之下实现最大亏损 10-1.3 = $8.7
: spread 也可以选宽一些，比如把长腿选成
【在 L***s 的大作中提到】
: OTM bull put spread
: 比如
: short Aug 130 put: mid $2.55
: long Aug 120 put: mid $1.25
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
: 押金 130-120 = $10
: 你拿这 $1.3 当筹码去赌远期 OTM call
: 只要股价运行在 130 之上你就不亏
: 股价在 120 之下实现最大亏损 $10
: spread 也可以选宽一些，比如把长腿选成
这个比例我不是很舒坦
我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
: OTM bull put spread
: 比如
: short Aug 130 put: mid $2.55
: long Aug 120 put: mid $1.25
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
: 押金 130-120 = $10
: 你拿这 $1.3 当筹码去赌远期 OTM call
: 只要股价运行在 130 之上你就不亏
: 股价在 120 之下实现最大亏损 10-1.3 = $8.7
: spread 也可以选宽一些，比如把长腿选成
【在 L***s 的大作中提到】
: OTM bull put spread
: 比如
: short Aug 130 put: mid $2.55
: long Aug 120 put: mid $1.25
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
: 押金 130-120 = $10
: 你拿这 $1.3 当筹码去赌远期 OTM call
: 只要股价运行在 130 之上你就不亏
: 股价在 120 之下实现最大亏损 $10
: spread 也可以选宽一些，比如把长腿选成
Q*g
19 楼
最大亏损还是10
1.3打水飘了耶
: 8.7的风险和1.3的利润
: 这个比例我不是很舒坦
: 我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
【在 Q********g 的大作中提到】
: 8.7的风险和1.3的利润
: 这个比例我不是很舒坦
: 我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
:
:
: OTM bull put spread
:
: 比如
:
: short Aug 130 put: mid $2.55
:
: long Aug 120 put: mid $1.25
:
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
:
: 押金 130-120 = $10
1.3打水飘了耶
: 8.7的风险和1.3的利润
: 这个比例我不是很舒坦
: 我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
【在 Q********g 的大作中提到】
: 8.7的风险和1.3的利润
: 这个比例我不是很舒坦
: 我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
:
:
: OTM bull put spread
:
: 比如
:
: short Aug 130 put: mid $2.55
:
: long Aug 120 put: mid $1.25
:
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
:
: 押金 130-120 = $10
L*s
20 楼
OTM bull put spread 是最保守的策略
比买股票都保守得多
虽然 8.7 > 1.3，但拿到 1.3 保费的概率
（即使假设股价 random walk）超过75%。
另一方面，裸买 OTM call 是最激进的策略，
变废纸的概率很高。不就是赌，图个痛快开心么。
我这个组合，就是最保守和最激进的组合，
可以几乎免费去赌场玩个开心。
【在 Q********g 的大作中提到】
: 8.7的风险和1.3的利润
: 这个比例我不是很舒坦
: 我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
:
:
: OTM bull put spread
:
: 比如
:
: short Aug 130 put: mid $2.55
:
: long Aug 120 put: mid $1.25
:
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
:
: 押金 130-120 = $10
比买股票都保守得多
虽然 8.7 > 1.3，但拿到 1.3 保费的概率
（即使假设股价 random walk）超过75%。
另一方面，裸买 OTM call 是最激进的策略，
变废纸的概率很高。不就是赌，图个痛快开心么。
我这个组合，就是最保守和最激进的组合，
可以几乎免费去赌场玩个开心。
【在 Q********g 的大作中提到】
: 8.7的风险和1.3的利润
: 这个比例我不是很舒坦
: 我宁愿就出1.3，赔也就赔1.3
:
:
: OTM bull put spread
:
: 比如
:
: short Aug 130 put: mid $2.55
:
: long Aug 120 put: mid $1.25
:
: 收保费 $2.55-1.25 = $1.3
:
: 押金 130-120 = $10
Q*g
21 楼
碰到今天这种天气
你这个spread会亏费啊
我的超远靠没怎么跌
: OTM bull put spread 是最保守的策略
: 比买股票都保守得多
: 虽然 8.7
【在 L***s 的大作中提到】
: OTM bull put spread 是最保守的策略
: 比买股票都保守得多
: 虽然 8.7 > 1.3，但拿到 1.3 保费的概率
: （即使假设股价 random walk）超过75%。
: 另一方面，裸买 OTM call 是最激进的策略，
: 变废纸的概率很高。不就是赌，图个痛快开心么。
: 我这个组合，就是最保守和最激进的组合，
: 可以几乎免费去赌场玩个开心。
你这个spread会亏费啊
我的超远靠没怎么跌
: OTM bull put spread 是最保守的策略
: 比买股票都保守得多
: 虽然 8.7
【在 L***s 的大作中提到】
: OTM bull put spread 是最保守的策略
: 比买股票都保守得多
: 虽然 8.7 > 1.3，但拿到 1.3 保费的概率
: （即使假设股价 random walk）超过75%。
: 另一方面，裸买 OTM call 是最激进的策略，
: 变废纸的概率很高。不就是赌，图个痛快开心么。
: 我这个组合，就是最保守和最激进的组合，
: 可以几乎免费去赌场玩个开心。
Q*g
22 楼
论风险控和安全性，还是我这种搞超远靠的安全
h*k
23 楼
多久算超远，半年行不？
【在 Q********g 的大作中提到】
: 论风险控和安全性，还是我这种搞超远靠的安全
【在 Q********g 的大作中提到】
: 论风险控和安全性，还是我这种搞超远靠的安全
Q*g
24 楼
明年1月可以
行货都可以上明年中期
: 多久算超远，半年行不？
【在 h******k 的大作中提到】
: 多久算超远，半年行不？
行货都可以上明年中期
: 多久算超远，半年行不？
【在 h******k 的大作中提到】
: 多久算超远，半年行不？
h*k
25 楼
行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
【在 Q********g 的大作中提到】
: 明年1月可以
: 行货都可以上明年中期
:
:
: 多久算超远，半年行不？
:
【在 Q********g 的大作中提到】
: 明年1月可以
: 行货都可以上明年中期
:
:
: 多久算超远，半年行不？
:
Q*g
26 楼
行货就是当红股
比如FANG NVDA BABA
别听我的啊，我也是大青蛙
: 行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
【在 h******k 的大作中提到】
: 行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
比如FANG NVDA BABA
别听我的啊，我也是大青蛙
: 行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
【在 h******k 的大作中提到】
: 行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
h*k
27 楼
受教，大牛谦虚了
【在 Q********g 的大作中提到】
: 行货就是当红股
: 比如FANG NVDA BABA
: 别听我的啊，我也是大青蛙
:
:
: 行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
:
【在 Q********g 的大作中提到】
: 行货就是当红股
: 比如FANG NVDA BABA
: 别听我的啊，我也是大青蛙
:
:
: 行货是指什么？要上到明年6月，会不会太贵了
:
L*s
28 楼
Spreads have limited & defined risks,
and you can make adjustments.
If the underlying price is moving temporarily against you,
you can short, for example, another OTM call spread
to make the combo an iron condor,
and/or roll/close existing legs.
The reasons that your long-term OTM call does not
depreciate too much when the underlying crashes
are two-fold:
1. Long-term OTM options are less sensitive to underlying
price changes than short-term OTM options (i.e., they have
smaller Delta).
This is both good and bad. It is bad because it is less likely
to be profitable when the underlying increases.
2. The implied volatility (IV) has skyrocketed on the crash,
boosting the prices of calls and puts on all strikes in
all expiries. This works in your favor, because
long-term options are very sensitive to IV changes,
more so than short-term ones. (In options greeks,
long-term options have higher Vega.)
*Buying* long-term OTM options is OK, because long-term
options do not suffer too much on time decay too soon.
But timing is important for net-buying options,
on both entries and exits:
You may want to enter when its IV is relatively low, e.g.,
less than 50% percentile of IV over the past few months,
such that you do not overpay due to high IV.
As for exits, preset a profit target and place a limit order;
don't be too greedy, or odds will work against you.
【在 Q********g 的大作中提到】
: 碰到今天这种天气
: 你这个spread会亏费啊
: 我的超远靠没怎么跌
:
:
: OTM bull put spread 是最保守的策略
:
: 比买股票都保守得多
:
: 虽然 8.7
and you can make adjustments.
If the underlying price is moving temporarily against you,
you can short, for example, another OTM call spread
to make the combo an iron condor,
and/or roll/close existing legs.
The reasons that your long-term OTM call does not
depreciate too much when the underlying crashes
are two-fold:
1. Long-term OTM options are less sensitive to underlying
price changes than short-term OTM options (i.e., they have
smaller Delta).
This is both good and bad. It is bad because it is less likely
to be profitable when the underlying increases.
2. The implied volatility (IV) has skyrocketed on the crash,
boosting the prices of calls and puts on all strikes in
all expiries. This works in your favor, because
long-term options are very sensitive to IV changes,
more so than short-term ones. (In options greeks,
long-term options have higher Vega.)
*Buying* long-term OTM options is OK, because long-term
options do not suffer too much on time decay too soon.
But timing is important for net-buying options,
on both entries and exits:
You may want to enter when its IV is relatively low, e.g.,
less than 50% percentile of IV over the past few months,
such that you do not overpay due to high IV.
As for exits, preset a profit target and place a limit order;
don't be too greedy, or odds will work against you.
【在 Q********g 的大作中提到】
: 碰到今天这种天气
: 你这个spread会亏费啊
: 我的超远靠没怎么跌
:
:
: OTM bull put spread 是最保守的策略
:
: 比买股票都保守得多
:
: 虽然 8.7
Q*g
29 楼
这个卫星算是发错了
这周估计没戏了，得去135补钙了，今天下了50均线，非好兆头
【在 Q********g 的大作中提到】
: 不用2-3个月
: 下周nflx就发力
l*5
30 楼
人就是想偷鸡，少撒米多偷鸡，岂不知也有偷鸡不成蚀米的风险
【在 b******1 的大作中提到】
: 求指点：
: 如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
【在 b******1 的大作中提到】
: 求指点：
: 如果您觉得BABA到时候会涨到152以上，那为啥不直接买BABA股票，而是买call?
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