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关于股价自动短信报警系统-构思+实践

关于股价自动短信报警系统-构思+实践# Stock

d*l2017-12-01 08:12

1 楼

刚才我在美股好股跌透盯梢群微信群里发表了关于股价自动短信报警系统的想法
我的设想：实时盯盘 SVXY，如果股价盘中的时候距离开盘价跌幅超过5%，就自动给自
己的手机发个短信提示进行抄底，这样就不用每天盯盘了。
或者大牛来给我们讲讲，你们的计算机自动交易平台/系统是怎么实现的，可以吗？
谢谢版上大牛。
drugbull

d*l2017-12-01 08:12

2 楼

群员@海岸楼塔说可以利用下面的这个网站！特分享给大家，感谢海岸楼塔
https://ifttt.com/stocks

r*l2017-12-01 08:12

3 楼

还是我给这个楼定个结论吧。
不是广告,我以前研究过，要是计算机编程厉害，用IB+excel就可以实现，当然我没这
个本事，只好找现成软件，市面上有几款。我后来用multicharts, 大概1200~1500刀就
可以终身license (除非公司倒闭)，多找几个人买好像可以更便宜。其实功能不错，自
动交易，各种回测等，就是当看图软件也不错。
anyway, 我个人体会，自动交易这事有几个难点
1. 要找到可以真正真正真正可以赚钱的交易法. 你说的那个svxy回撤5%就买肯定不行
，就提了一个买进信号，那啥是卖出信号，啥是止损信号，搞起来很繁琐的。回测各种
策略只是代表历史，以后不见得行的。这种用vix信号的交易策略我paper trading试过
，股市平稳，回撤不大买svxy这些的确是趟赚，可以连续赚N次，但1次大的波动，就把
利润都搞没了。而如果买vxx/uvxy这些，遇到波动可以1次赚很多，但如果股市平稳可
以连输N次。看见了吧，本质是概率问题。
2. 好吧，姑且算你运气好，找到了真正可以赚钱的策略。可这里有个问题，你自己也
不知道你的策略是不是可以真正赚钱，还又是一个历史赚钱策略，老天不会告诉你的，
呵呵。即使是真正赚钱的策略，也有连亏很多次的时候，到时候你就要怀疑你的策略了
。换句话说，给你一个赚钱策略，你也很大几率坚持不下来。
好吧，各种小几率叠加在一起，overall, 一般散户，你我这样的老百姓，读了几本TA
书，就不要想自动交易躺赚了。

z*n2017-12-01 08:12

4 楼

老夫觉得你们真是想多了，
对于散户来说，稳妥的办法是定投大盘长线操作。
别老想着短线了，你们干不过花街的机器人的

f*g2017-12-01 08:12

5 楼

但是短线刺激啊，多好玩啊，虽然赚的少，但是获得了很多乐趣呢

【在 z****n 的大作中提到】

: 老夫觉得你们真是想多了，
: 对于散户来说，稳妥的办法是定投大盘长线操作。
: 别老想着短线了，你们干不过花街的机器人的

w*w2017-12-01 08:12

6 楼

太菜，我们早就按照quantopian的API自己实现了给予IB gateway的Java程序。

z*n2017-12-01 08:12

7 楼

去拉斯维加斯赌几把更好玩，说不定胜率更高呢

【在 f*****g 的大作中提到】

: 但是短线刺激啊，多好玩啊，虽然赚的少，但是获得了很多乐趣呢

d*l2017-12-01 08:12

8 楼

鉴定完毕，wsliubw 是大神

【在 w*****w 的大作中提到】

: 太菜，我们早就按照quantopian的API自己实现了给予IB gateway的Java程序。

t*e2017-12-01 08:12

9 楼

自动报警有几个问题:
1,数据的实时性,目前IB只提供美股100个股票,就算你有程序也只能对100只报警;
用IB 数据+ AmiBroker;
2,国内的软件,都是延迟15分钟行情,要做的太短,3-5分钟图反应,没戏;
可行的是:做小时级别的报警,用国内的同花顺软件可以对美股报警;我比较过,也只有同
花顺一家,其他的东方财富,通达信都不行.大智慧软件也可以,但是大智慧的美股数据很
不全;
用同花顺软件当超过价格后,报警或者写个条件公式,当满足公式后,自动弹窗发声报警,
可以自动对几百只美股,只要满足条件,就弹窗,实现计算机自动帮你盯盘;

d*l2017-12-01 08:12

10 楼

良心帖子，股版栋梁！给talkme点赞！！

警,

【在 t****e 的大作中提到】

: 自动报警有几个问题:
: 1,数据的实时性,目前IB只提供美股100个股票,就算你有程序也只能对100只报警;
: 用IB 数据+ AmiBroker;
: 2,国内的软件,都是延迟15分钟行情,要做的太短,3-5分钟图反应,没戏;
: 可行的是:做小时级别的报警,用国内的同花顺软件可以对美股报警;我比较过,也只有同
: 花顺一家,其他的东方财富,通达信都不行.大智慧软件也可以,但是大智慧的美股数据很
: 不全;
: 用同花顺软件当超过价格后,报警或者写个条件公式,当满足公式后,自动弹窗发声报警,
: 可以自动对几百只美股,只要满足条件,就弹窗,实现计算机自动帮你盯盘;

f*e2017-12-01 08:12

11 楼

刚子虚心好学又会coding 假以时日必成大器！
别忘了反馈股版带领我等青蛙赚钱

：良心帖子，股版栋梁！给talkme点赞！！
：

f*t2017-12-01 08:12

12 楼

你发的那个是用yahoo finance。不是 real time 有delay。

F*s2017-12-01 08:12

13 楼

雪球就有价格变动的提醒通知吧。这是最基本功能，很多看盘软件都有。

d*l2017-12-01 08:12

14 楼

操哥在我们微信群里吗？欢迎前来指点工作

【在 f****e 的大作中提到】

: 刚子虚心好学又会coding 假以时日必成大器！
: 别忘了反馈股版带领我等青蛙赚钱
:
: ：良心帖子，股版栋梁！给talkme点赞！！
: ：

f*e2017-12-01 08:12

15 楼

我在群里面呆过几天但因为我毫无技术可言看不懂大牛们各种术语默默的退出来了
我不懂ta 就抱几个sector的龙头股蹭汤喝....

【在 d******l 的大作中提到】

: 操哥在我们微信群里吗？欢迎前来指点工作

p*g2017-12-01 08:12

16 楼

我用schwab，星期五收到短信：
Alert Triggered for VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN
XIV decreased -5.01% today and is currently trading at $112.00.
下了个$101的单，太低了。不过，很及时。

f*g2017-12-01 08:12

17 楼

好像连ROBINHOOD都带自动报警的

a*g2017-12-01 08:12

18 楼

有趣啊。

【在 d******l 的大作中提到】

: 刚才我在美股好股跌透盯梢群微信群里发表了关于股价自动短信报警系统的想法
: 我的设想：实时盯盘 SVXY，如果股价盘中的时候距离开盘价跌幅超过5%，就自动给自
: 己的手机发个短信提示进行抄底，这样就不用每天盯盘了。
: 或者大牛来给我们讲讲，你们的计算机自动交易平台/系统是怎么实现的，可以吗？
: 谢谢版上大牛。
: drugbull

r*n2017-12-01 08:12

19 楼

好多平台，IB TWS这些都带alert功能，自己设置下就是了, 再复杂些的order
management也没问题的。写程序，除非做高频，否则对实时交易帮助并不大，真正的意
义是分析，回测，优化。

m*i2017-12-01 08:12

20 楼

ridgeren说的才是实话，程序化只适合高频和日内，你说某某跌10%就进场，那每天收
盘下一个隔夜限价单不就行了？
关键你要知道为什么跌跌10%就入场，入场多少仓位，回测过没有。
我这么说吧，对一个超过10年国内前5%水平的职业程序员，开发程序对我易如反掌。真
正难的是你要有个策略，而策略，说实话，我认为绝大部分散户并没有，完全是靠感觉
炒股。
对于机构，我看过他们的策略报告文章，很差，为什么呢，恕我直言，绝大部分基金经
理也好、散户也好、大学量化专业也好，把交易的理念都搞错了。
哪里错了，举个例子，自己悟，懂得自然懂：
腾讯跌到20了，但是整个大盘情况不好，你的交易程序预测出接下来还要跌30%，那么
你是买还是不卖呢？

d*l2017-12-01 08:12

21 楼

谢谢Sai的评论。我简单回复几点，咱们可以再深入讨论，此外声明咱们只讨论SVXY，
不适合其他股票。
1，你说的隔夜下单和我mention的日内：开盘价-最低价> 4% or 10%不一样。这个区
别非常大。你的定义是 P(close,t-1)-P(today,t)/P(close,t-1). 按照你的这个下单
方式，建议设置 15%或者20%比较合适，我待会帮你验证一下你的这种下单策略的回测
盈利情况。
2，不是高频，我说过了，按照4%和10%的阈值，313天只有30+和7+次交易，属于见到
时机主动出击的类型。90%的时间都是在寻找机会。这90%的空仓时间，是否可以有其他
的投资，也是可以讨论的。所以需要短信提示一下，因为绝大多数时间这种策略都是空
仓等待。
drugbull

【在 m****i 的大作中提到】

: ridgeren说的才是实话，程序化只适合高频和日内，你说某某跌10%就进场，那每天收
: 盘下一个隔夜限价单不就行了？
: 关键你要知道为什么跌跌10%就入场，入场多少仓位，回测过没有。
: 我这么说吧，对一个超过10年国内前5%水平的职业程序员，开发程序对我易如反掌。真
: 正难的是你要有个策略，而策略，说实话，我认为绝大部分散户并没有，完全是靠感觉
: 炒股。
: 对于机构，我看过他们的策略报告文章，很差，为什么呢，恕我直言，绝大部分基金经
: 理也好、散户也好、大学量化专业也好，把交易的理念都搞错了。
: 哪里错了，举个例子，自己悟，懂得自然懂：
: 腾讯跌到20了，但是整个大盘情况不好，你的交易程序预测出接下来还要跌30%，那么

d*l2017-12-01 08:12

22 楼

在回复一下对于你的这个问题的想法：
腾讯跌到20了，但是整个大盘情况不好，你的交易程序预测出接下来还要跌30%，那么
你是买还是不卖呢？
Answer：首先你要回答我腾讯是否还会短期内涨回之前的高点，如果会，那么我会在
跌倒20的时候All in。然后你又提到接下来还会跌30%，既然你知道还会跌30%，那为什
么不设置跌倒14（20*70%）再买入呢？前提时这么好的机会，如果就差一点每到14，是
否可惜呢?就是权衡的问题，永远别想买在最低价上，较低价就可以。
如果你知道后面还会继续跌，那就继续等。如果你不清楚后面是否还会继续跌，那最稳
健的方法就是All in。这个就是所谓的buy all the dip吧
这里还有一个前提就是咱们必须明确腾讯一定会涨起来。对于个股我不敢用这个的原因
是个股可能会破产会清零。但SVXY清零是否存在，咱们需要考虑。并且我一直SVXY是一
定会起来的（极端情况例外）

【在 m****i 的大作中提到】

d*l2017-12-01 08:12

23 楼

回复： ridgeren说的才是实话，程序化只适合高频和日内，你说某某跌10%就进场，那
每天收盘下一个隔夜限价单不就行了？
回测分析了一下，隔夜下单不行，因为SVXY有两次隔夜之后产生了29%和35%的跌幅。如
果用10%跌幅作为阈值就行购买，1460个交易日只产生了41次交易机会，平均35个交易
日才有一次交易机会。而如果用5%作为阈值，有225个交易机会，平均6个交易日有一次
交易机会，但是显然如果遇到30%这种跌幅的情况，就会难以招架。所以隔夜下单的交
易方法风险太大。
我觉得如果采用隔夜下单可以以10%作为阈值，1/4仓位买入，然后根据后续情况再进行
决策。应该可以设计出一个可行的方案。如果第二日再跌10%就再入1/4仓位。连续两日
跌20%肯定是有大事发生了，具体情况具体分析吧。这种灾难日都是罕见事物，任何股
票都难以招架

【在 m****i 的大作中提到】

c*g2017-12-01 08:12

24 楼

跳着看了下你们的讨论，，感觉指数和波动性有关的，可以直接上futures ，至少少一
些隔夜的空档风险。

【在 d******l 的大作中提到】

: 回复： ridgeren说的才是实话，程序化只适合高频和日内，你说某某跌10%就进场，那
: 每天收盘下一个隔夜限价单不就行了？
: 回测分析了一下，隔夜下单不行，因为SVXY有两次隔夜之后产生了29%和35%的跌幅。如
: 果用10%跌幅作为阈值就行购买，1460个交易日只产生了41次交易机会，平均35个交易
: 日才有一次交易机会。而如果用5%作为阈值，有225个交易机会，平均6个交易日有一次
: 交易机会，但是显然如果遇到30%这种跌幅的情况，就会难以招架。所以隔夜下单的交
: 易方法风险太大。
: 我觉得如果采用隔夜下单可以以10%作为阈值，1/4仓位买入，然后根据后续情况再进行
: 决策。应该可以设计出一个可行的方案。如果第二日再跌10%就再入1/4仓位。连续两日
: 跌20%肯定是有大事发生了，具体情况具体分析吧。这种灾难日都是罕见事物，任何股

m*i2017-12-01 08:12

25 楼

我没看清楚你一开始的需求，现在认真看了下，大概知道了。
第1，持仓隔夜当然会担心第2天开盘就跌15%-20%，这太正常了，但是我都是在跌到一
定幅度才会买入持仓过夜，在高位持仓过夜很少，除非有对冲，比如这次投票。
即便在低位持仓，我也是部分资金，因为我还是担心1987重现，甚至比1987更糟糕的事
都有可能，没有发生的不代表不会发生，这个股的风控要求很高。svxy有跌到10%的风
险，要5年才能回本。
你连续10年翻倍没用的，最后一次出局了，你就彻底出局了，传奇交易员这么死的多了
去了。
你做日内有个很大问题，你跌5%进场，如果他继续跌呢，你不知道他是继续跌还是反弹
，如果你买了，他继续跌，你就必须止损，因为你是allin，而我不用止损，因为我的
买入价很低，只要股市没崩，而且我总是留着部分资金抄底。你说你也可以不allin阿
，ok，但是你看看svxy很大的涨幅是靠隔夜跳空形成的，你的仓位低吃不了很肥很肥的
这一块肉，另外你吃不了绝大部分没有5%回调的交易日，那也是很大很大的一块肉。
第2，“前提就是咱们必须明确腾讯一定会涨起来”，这个当然，我们可以认定腾讯绝
对不会死，而且不管什么金融危机它最终能涨回来，或者这样，我们假设交易的是spy
，它是绝对不会死的，它死了人类的经济就亡了。
然后就像你说的，如果就差一点没到14，那你的系统就没给交易信号，你是应该相信你
的交易系统还是不相信呢？你可能说部分相信，进一定仓位，那么你这个“部分相信”
为什么不能加到你的交易系统里呢？
所以交易系统必须是有个非常明确的仓控系统，但这说起来容易，做起来难，为什么呢？
比如spy跌倒20，继续往下跌到p1的概率是r，而反弹到p2的概率1-r。(这模型已经很粗
糙了，实际应该是个连续函数，至少你要弄成多个区间的)
那么假设你的总资金为100，分2次买入，在20时买入资金为x，在15时买入的资金为100
-x，则你1年后的收益是
r的概率是(p2-20)*x/20+(p2-p1)*(100-x)/15记为m
1-r的概率是(p2-20)*x/20记为n
所以你的期望是m*r+n*(1-r)，这个是一个func(x,p1,p2,r)，要去算x取多少时这个函
数最大值，算出来的x是一个关于p1、p2和r的式子。
看到了吗，现在全球的量化策略师，散户也好，量化专业学生也好，机构也好，他们的
时间都花在了取研究r上，也就是预测的准确度，为什么呢，因为r是最容易的，机器学
习里面的各种概率算法已经很成熟了，只需要往里面加各种历史走势数据、公司基本面
数据、行业数据、全球宏观数据就可以发发论文、跑跑回测了。
但是对于麻烦的p1和p2，却所有人都逃避了这个问题，为什么，因为p1还好，你有公司
的净值数据可以估算，但是p2你是没法算的，为什么，因为p2是个关于时间的函数，一
个月，一个季度，还是一年，还是十年？
也就是p2=func2(t)
这个func2是没法模拟的，至少我没想出来怎么模拟，比如我们说标普的PE应该20，然
后你可以得出一个它的合理价记为p2，但是对于个股就不好说了，有的好公司，明明pe
和pb都好，但就是不涨，有的公司pe高的吓死人，但还是接着涨，还有的公司连盈利都
没有，然后1年翻好几倍。还有哪怕你对你买入的公司非常了解，它的最终合理价p2你
能估算出来，但什么时候达到p2你是不知道的，也就是t这段时间可能很短也可能很长
，所以会有时间成本，这个时间成本又怎么估算。
还有，t如果取非常大，长到几十年，p2也会非常大，大到一定程度后以后，p1和r都几
乎可以忽略不计，这个时候系统只有一个信号，赶紧全仓，不要再等了。
所以这个时间t参数取值很关键，最理想的情况是，在这次金融危机发生时，预测出下
一次金融危机的时间点，但是你觉得可能吗？
我不知道巴菲特是不是做过上面的数学推算，但绝大部分人是跑不赢巴菲特和标普的，
因为他们交易理念很落后，有x这个仓控概念的已经很少了，很多人直接就是把投资能
力当成预测能力r，所以就不会去考虑“时间会是你的好朋友”这个决定因素。

d*l2017-12-01 08:12

26 楼

嗯嗯，看完了Sai的分析，学习了。mitsai是大牛，鉴定完毕！！
对于P2，其实可以设置成分段函数，牛市和熊市。并且不要把这个函数弄成uniform的
形式，把这个函数应用到可以预测的5-6个月内，甚至更短的时间。这样P2就可以进行
预测或者量化。
稍等一会我根据我对目前大盘形势的理解，估计出P1，P2，我觉得对于未来6个月应该
是有效的。时间尺度不能拉的太长。
1987是什么事情我还没研究，不过一切黑天鹅，灰天鹅等等时间，至少部分还是大家可
以list出来的。SVXY清零的事情确实是个麻烦事情，不过话说回来，如果你5%抄底SVXY
，但发现SVXY继续跌5%，其实是什么事件引起的应该清楚了吧？此时可以根据事件的大
小决定是否加仓或止损，你觉得如何？还是不至于被sweep out/away的
我非常赞成你对SVXY跳空高空事情的看法，大多数时候SVXY是跳空高空的。毕竟大盘现
在大趋势是向上。这个实际上很容易解决，SPY毕竟是周期性上升，每一个周期的调整
都应该尽量半仓SVXY，这个时候实际不用空仓等SVXY回调5%或者10%。这个回应了我说
的用目前这个策略90%的仓位是空仓，这90%的时间如何投资是值得探讨的。
你的帖子信息量很大，我一下子无法全部很好地回复你，慢慢来，咱们可以讨论，做一
个还算可以执行的策略。毕竟我不太相信电脑自动交易，感觉电脑自动交易总会造成灾
难。

【在 m****i 的大作中提到】

: 我没看清楚你一开始的需求，现在认真看了下，大概知道了。
: 第1，持仓隔夜当然会担心第2天开盘就跌15%-20%，这太正常了，但是我都是在跌到一
: 定幅度才会买入持仓过夜，在高位持仓过夜很少，除非有对冲，比如这次投票。
: 即便在低位持仓，我也是部分资金，因为我还是担心1987重现，甚至比1987更糟糕的事
: 都有可能，没有发生的不代表不会发生，这个股的风控要求很高。svxy有跌到10%的风
: 险，要5年才能回本。
: 你连续10年翻倍没用的，最后一次出局了，你就彻底出局了，传奇交易员这么死的多了
: 去了。
: 你做日内有个很大问题，你跌5%进场，如果他继续跌呢，你不知道他是继续跌还是反弹
: ，如果你买了，他继续跌，你就必须止损，因为你是allin，而我不用止损，因为我的

d*l2017-12-01 08:12

27 楼

Sai为大家提出了一个非常好的交易思路，我在扩展一下：
svxy有跌到10%的风险，要5年才能回本。你连续10年翻倍没用的，最后一次出局了，你
就彻底出局了，传奇交易员这么死的多了去了。你做日内有个很大问题，你跌5%进场，
如果他继续跌呢，你不知道他是继续跌还是反弹，如果你买了，他继续跌，你就必须止
损，因为你是allin，而我不用止损，因为我的买入价很低，只要股市没崩，而且我总
是留着部分资金抄底。你说你也可以不allin阿
，ok，但是你看看svxy很大的涨幅是靠隔夜跳空形成的，你的仓位低吃不了很肥很肥的
这一块肉，另外你吃不了绝大部分没有5%回调的交易日，那也是很大很大的一块肉。
Answer：Sai其实为大家引入了一个梯度买入的策略，基本思想就是跌2%，买入6%仓位
，跌到5%买入15%仓位，再跌到10%买入30%仓位，一旦突破10%跌幅，根据我的数据显示
就很容易下20%，30%甚至40%跌幅，这个时候可以多等一会将剩余50%仓位在比较低点买
入。
记总仓位为100%，SVXY的跌幅为x,买入仓位是x的函数 V(x)
总仓位= x*V(x); V=p*x, here p==3
仓位成本：积分求和/总股数
这种是最理想的方式，但很难手工才做了，只能采用自动交易系统了，并且这个交易系
统还必须在严重的大环境控制中（必须是牛市）
至于熊市如何，我自己没这个能力，无法根据SVXY的定义进行熊市的推演，希望版上大
牛可以给出一些指导。

【在 m****i 的大作中提到】