当日过期的末日期权, 时间衰减也是遵循BS?# Stock
d*d
1 楼
请问:
当日过期的末日期权, 在期权过期前的几个小时内,
时间衰减(time decay)也是遵循Black-Scholes Model 吗?
还是, 最后这几个小时, Black-Scholes formula 就不适用了 ?
多谢大家。
当日过期的末日期权, 在期权过期前的几个小时内,
时间衰减(time decay)也是遵循Black-Scholes Model 吗?
还是, 最后这几个小时, Black-Scholes formula 就不适用了 ?
多谢大家。