Redian新闻
>
用TSX对股市航标交易系统的测试报告

用TSX对股市航标交易系统的测试报告

博客

为了验证股市航标交易系统的有效性,笔者用它对大盘TSX 进行了back  end测试。现将测试结果报告如下:

 

测试对象:TSX

测试起止时间:1970年一月一日到2010 813

测试信号:长期信号(月线)

测试结果; 表一和表二

 

1:总回报率

Total gain (  Timing)

Total gain (B/H)

Beat Index

Compound Annual Return ( Timing)

Compound Annual Return (B/H)

Beat Index

1912.34%

1099.81%

812.53%

8.00%

6.58%

1.42%

 

表二:交易统计

 

Summary

# of wining trades

# of losing trades

# of total trades

Odd of wining trades(%)

maximum loss trades (%)

Average loss of all lose trades

Maximum wining trade

Average gain of all wining trades

Long

40

18

58

68.97%

-7.85%

-3.88%

27.88%

9.34%

 

 

 

 

-31.03%

 

 

 

 

Short

11.00

27

38

28.95%

-18.24%

-5.34%

39.73%

18.14%

 

 

 

 

-71.05%

 

 

 

 

 

 

观察结果:

 

1.用系统timing 获得的总回报率是1912.34% ,而指数TSX (即buy and hold)的总汇报率是1099.81% Timing方法胜(B/H 多出)812.53%

2.39年时间内,用系统timing 获得的总回报率折合复式年回报率8%,而对应的B/H 获得的总汇报率折合复式年回报率6.58% Timing胜指数1.42%。(附注:差不多近40年时间,指数投资回报率只有6.58%,扣除2~3%的通胀,回报率还是比较低的。看来,还是要timing 的!!)

3.39年时间里,用系统长期信号只进行做多(long),共有58次交易,正确(获利)40次,误判(损失)18次,信号正确率(获胜率)为69%,还算可以!

4.40次获胜交易的平均收益是9.34%,获胜交易中的最大收益交易是:27.88%

5.18次失利交易的平均损失为-3.88%,最大损失为-7.88%

6.39年时间里,用系统长期信号只作短(Short),共有38次交易,胜11次,负27次,获胜率仅为28.95% 最大获胜收益为39.73%,获胜平均收益为18.14% 最大失利交易收益为-18.24% 平均为-5.34%  总回报率为23.76%,则合复式年回报率为0.55%

 

 

主要结论:

1.系统信号只做多,其成功率为69%,复式年度回报率为8%,  胜指数 B/H1.42%,说明系统是有效的;

2.对于正向交易信号的误判,最大损失为-7.85%,平局损失为-388% 说明该方法的最大误差在通常的止损范围内(7~8%),即使系统误判由于其机械交易的特点自动止损,且也不会出现过大的止损损失,因此该系统是安全的。

3.由于指数长期看是曲线似上升,做反向(放空)的效果不是很好,对回报率改进不大,只有0.55% 远比预期的要低。不建议使用。

 

戳这里 Claim your page
来源: 文学城-jim366
相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。