本周-0.99%，REIT板块阴跌5天# ChinaStock - 证券中国
B*r
1 楼
现在仓位：
1）90%的REITs基金：NRO，RNP，IYR和DRV空
2）ASHR的一些空靠，周五卖出的6/19的53和55靠。OE时若到55.2以上亏钱
3）USO的很多空靠空扑，趁这次回调波动大时卖出。6/5的20空靠，20.5空扑。6/19的
18.5空扑，19.5空扑
Vix的所有仓位都清掉了。下周找机会再卖VXX的靠/扑
封闭式基金我喜欢买市价“弱”的。如RQI本周的NAV跌1.3%，而市价很强不跌
，我期间就卖出了。RNP的NAV只跌0.8x%，但市价很弱跌1.5x%，我就买入。本来就是同
样的东西，买弱卖强，能的到更好的alpha return。价值投机，就往往跟技术面的强弱
反向操作。
记住一点：封闭式基金的NAV是“本”，还是大量交易量决定的；而市价是“末”，可
能被极少交易量扭曲的。市场不有效，不要本末倒置。
1）90%的REITs基金：NRO，RNP，IYR和DRV空
2）ASHR的一些空靠，周五卖出的6/19的53和55靠。OE时若到55.2以上亏钱
3）USO的很多空靠空扑，趁这次回调波动大时卖出。6/5的20空靠，20.5空扑。6/19的
18.5空扑，19.5空扑
Vix的所有仓位都清掉了。下周找机会再卖VXX的靠/扑
封闭式基金我喜欢买市价“弱”的。如RQI本周的NAV跌1.3%，而市价很强不跌
，我期间就卖出了。RNP的NAV只跌0.8x%，但市价很弱跌1.5x%，我就买入。本来就是同
样的东西，买弱卖强，能的到更好的alpha return。价值投机，就往往跟技术面的强弱
反向操作。
记住一点：封闭式基金的NAV是“本”，还是大量交易量决定的；而市价是“末”，可
能被极少交易量扭曲的。市场不有效，不要本末倒置。