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怎么解这个方程组阿

怎么解这个方程组阿# Computation - 科学计算

C*g2005-02-25 08:02

1 楼

ab=constant1
bc=constant2
cd=constant3
de=constant4
ef=constant5
ac=constant6
be=constant7
.
.
.
a,b,c,d,e,f,g,h...are variables within range of 0 to 1,size of this function
array is huge.
有没有办法化成某一种最小二乘法？最好是matlab或者IDL
多谢。

sc2005-02-25 08:02

2 楼

log一下不就变得很简单了？

【在 C*********g 的大作中提到】

: ab=constant1
: bc=constant2
: cd=constant3
: de=constant4
: ef=constant5
: ac=constant6
: be=constant7
: .
: .
: .

C*g2005-02-25 08:02

3 楼

天才阿!
但是怎么加上变量都在0-1区间的约束呢？
多谢！

【在 sc 的大作中提到】

: log一下不就变得很简单了？

r*y2005-02-25 08:02

4 楼

ab = const1
bc = const2
ac = const6

overconstrained set of equations?

【在 C*********g 的大作中提到】

: 天才阿!
: 但是怎么加上变量都在0-1区间的约束呢？
: 多谢！

r*y2005-02-25 08:02

5 楼

maybe this works
let a priori covariance matrix as
Sa = diag{0.25, 0.25, ...}
first guess [0.5, 0.5, ...]
minimize
(y-Kx)'(y-Kx) + x'Sax

【在 C*********g 的大作中提到】

: 天才阿!
: 但是怎么加上变量都在0-1区间的约束呢？
: 多谢！

r*y2005-02-25 08:02

6 楼

or set the cost function as
(y-Kx)'(y-Kx) + L(x)
L(x) is infinite (in code, a very very large number) if any x>1 or <0
is 0 of 0
【在 r****y 的大作中提到】

:
: maybe this works
: let a priori covariance matrix as
: Sa = diag{0.25, 0.25, ...}
: first guess [0.5, 0.5, ...]
: minimize
: (y-Kx)'(y-Kx) + x'Sax