s*i
2 楼
I have a friend who works in a china bank, specialized in portfolio
management.
Now, she want to take a master degree in Financial area in US. However, I
found most school have Master in Economics/ MBA with corporation finance.
Anyone can give some suggestion on good finance master program?
Best
management.
Now, she want to take a master degree in Financial area in US. However, I
found most school have Master in Economics/ MBA with corporation finance.
Anyone can give some suggestion on good finance master program?
Best
E*d
3 楼
【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
标 题: Kalman filter预测参数？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
比如 y=a+b*x+c
已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
道怎么弄嘛？
我学了下 kalman filter， 好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
5 真值的 数了。不过要用kalman filter来estimate我上面所说的 a，b，c就不知道如
何下手了，有人熟悉，嘛？
发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
标 题: Kalman filter预测参数？
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
比如 y=a+b*x+c
已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
道怎么弄嘛？
我学了下 kalman filter， 好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
5 真值的 数了。不过要用kalman filter来estimate我上面所说的 a，b，c就不知道如
何下手了，有人熟悉，嘛？
s*6
4 楼
What do you mean by good? Top schools include U. Penn, U. Chicago, NYU,
Columbia, etc. Which tier is your friend considering?
szu2006
Columbia, etc. Which tier is your friend considering?
szu2006
D*a
5 楼
对于估计定常量（例子中的a，b,c)，用不着KF，用ML或者MAP（如果有先验）都行
温度
近2
【在 E*****d 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
: 标 题: Kalman filter预测参数？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
: 比如 y=a+b*x+c
: 已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
: 不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
: 道怎么弄嘛？
: 我学了下 kalman filter， 好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
: 是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
温度
近2
【在 E*****d 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: EvanDad (Evan's Daddy), 信区: Quant
: 标 题: Kalman filter预测参数？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 31 23:09:55 2008), 转信
: 比如 y=a+b*x+c
: 已知对应每一个x的y值，一般来讲，可以用linearl regression来estimate a，b，c。
: 不过现在这个model认为那样算到的值不好，需要用kalman filter来估算，请问有人知
: 道怎么弄嘛？
: 我学了下 kalman filter， 好像它是去除观察过程中的noise 的啊，比如一个房间温度
: 是25度，但是每次测量的时候有比较大的误差，通过kalman filter后，能测算出接近2
j*y
6 楼
do they have fin master prog,hehe?
【在 s*****6 的大作中提到】
: What do you mean by good? Top schools include U. Penn, U. Chicago, NYU,
: Columbia, etc. Which tier is your friend considering?
: szu2006
【在 s*****6 的大作中提到】
: What do you mean by good? Top schools include U. Penn, U. Chicago, NYU,
: Columbia, etc. Which tier is your friend considering?
: szu2006
E*d
7 楼
a,b,c也不是定常数，就是像看看a，b，c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
【在 D*******a 的大作中提到】
: 对于估计定常量（例子中的a，b,c)，用不着KF，用ML或者MAP（如果有先验）都行
:
: 温度
: 近2
【在 D*******a 的大作中提到】
: 对于估计定常量（例子中的a，b,c)，用不着KF，用ML或者MAP（如果有先验）都行
:
: 温度
: 近2
d*y
8 楼
No, NYU has master in econ, should be good.
Princeton has fin master, but very quant-ish. 挂羊头卖狗肉。
boston college has fin master。
【在 j***y 的大作中提到】
: do they have fin master prog,hehe?
Princeton has fin master, but very quant-ish. 挂羊头卖狗肉。
boston college has fin master。
【在 j***y 的大作中提到】
: do they have fin master prog,hehe?
D*a
9 楼
有dynamics么
【在 E*****d 的大作中提到】
: a,b,c也不是定常数，就是像看看a，b，c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
【在 E*****d 的大作中提到】
: a,b,c也不是定常数，就是像看看a，b，c的值随着每个数据点加进去后的变化趋势。
相关阅读