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求助时间序列correlation的问题

求助时间序列correlation的问题# EE - 电子工程

m*s2010-05-07 07:05

1 楼

【以下文字转载自 Carolinas 讨论区】
发信人: lanmao (懒猫), 信区: Carolinas
标题: 招个java程序员
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 28 16:52:58 2013, 美东)
发的帖子居然被系统删了，灰常不愉快。再发一次试试
公司是Fidelity
地点RTP
级别TB
工资大概七八万，加 Up to 15% bonus，17% 401K，用计算器算钱的别忘了看两个大字
UP TO
技术java/javascript
希望有工作经验，但也不是必须的，有金融背景更好
性格一定要好，communication好
组里做网络流量统计，涉及软件配置，数据统计分析，少量编程，大量开会（汗~）
这个topic最近还是比较热的，简历上写起来应该比较好看。
组里人来自五湖四海，对老黑阿三中国人有歧视的可以pass了。
感兴趣的话发站内信吧。我给你refer一下。

z*l2010-05-07 07:05

2 楼

☆─────────────────────────────────────☆
SarahILoveU (让我一次爱个够) 于 (Tue Apr 8 14:53:16 2008) 提到:
得罪了仇家，剩下的日子应该是不多了，想提前做点准备把后事处理一下。请问要上银
行办个什么手续或者公正之类的，将来我死了以后家人可以把我的钱提走？
股票和基金呢，是不是比较难办？那样的话我就提前先都给卖了转成cash好了。
谢谢。
☆─────────────────────────────────────☆
shishi (shishi) 于 (Tue Apr 8 15:03:26 2008) 提到:
retirement accounts, assign beneficiaries.
taxable accounts: set to POD, TOD, or living trust.
let whoever need to take care the money know all the accounts.
☆───────────────────────────────

b*22010-05-07 07:05

3 楼

如题

x*i2010-05-07 07:05

4 楼

坐标明尼苏达州，EB1A
昨天刚刚收到NBC的面试安排通知，其中需要带出生证明。但是没有写明是必须带原件
还是复印件即可。
原件在国内，我file 485的时候都只用了复印件，没想到面试时候还要带。如果需要原
件的话，我还得让国内爸妈寄过来。
问问各位xdjm有没有已经面试过的知道情况的？

l*k2010-05-07 07:05

5 楼

有人上过standford的online cs master degree program么？这个怎么样啊？

E*n2010-05-07 07:05

6 楼

☆─────────────────────────────────────☆
didadida (滴滴嗒嗒) 于 (Thu Nov 20 14:25:17 2008) 提到:
果贩们一般不会DIY苹果
机会很少
☆─────────────────────────────────────☆
kukutf (五脚蟹★酷酷豆腐) 于 (Thu Nov 20 14:42:24 2008) 提到:
如果能DIY苹果电脑，那jobs不是要跳楼去？
人家可是吃定了果饭，人傻钱多速来。哈哈

☆─────────────────────────────────────☆
ChiMTX (小土豆) 于 (Thu Nov 20 15:17:33 2008) 提到:
我是果饭
我也DIY了1500+的机器(包括一个Dell2709 A01的monitor),准备搞OSX86
如果不是打打游戏,当你习惯了linux和OSX之后
真的觉得window没那么不可替代的
如果觉得自己聪明呢,建议关注一下iPhone的app开发
按你的逻辑说,这里钱多人傻,速来
不过话说回来,Mac

s*k2010-05-07 07:05

7 楼

假如有两个时间序列A,B. 之间的correlation为rho（假设rho比较大）,有没有什么办
法将A表
示成为一个B和rho的函数？A=f(B,rho).不要求数学意义上相等，数值意义上近似即可
。谢谢

u*y2010-05-07 07:05

8 楼

sumbit feed to google product search
http://www.google.com/intl/en_us/products/waystosubmit.html

d*t2010-05-07 07:05

9 楼

请问楼主是什么时候提交的485？

【在 x****i 的大作中提到】

: 坐标明尼苏达州，EB1A
: 昨天刚刚收到NBC的面试安排通知，其中需要带出生证明。但是没有写明是必须带原件
: 还是复印件即可。
: 原件在国内，我file 485的时候都只用了复印件，没想到面试时候还要带。如果需要原
: 件的话，我还得让国内爸妈寄过来。
: 问问各位xdjm有没有已经面试过的知道情况的？

l*42010-05-07 07:05

10 楼

搞笑呢吧，stanford有这个program？？

【在 l*****k 的大作中提到】

: 有人上过standford的online cs master degree program么？这个怎么样啊？

d*d2010-05-07 07:05

11 楼

哪里来的问题？
如果rho是一个标量数字，难道不是A=B*rho?

【在 s********k 的大作中提到】

: 假如有两个时间序列A,B. 之间的correlation为rho（假设rho比较大）,有没有什么办
: 法将A表
: 示成为一个B和rho的函数？A=f(B,rho).不要求数学意义上相等，数值意义上近似即可
: 。谢谢

b*22010-05-07 07:05

12 楼

thanks, very much!

【在 u**y 的大作中提到】

: sumbit feed to google product search
: http://www.google.com/intl/en_us/products/waystosubmit.html

x*i2010-05-07 07:05

13 楼

去年5月底

【在 d******t 的大作中提到】

: 请问楼主是什么时候提交的485？

l*k2010-05-07 07:05

14 楼

楼上牛人，你是standford的么？这个是链接:http://scpd.stanford.edu/publicViewHome.do?method=load

【在 l***4 的大作中提到】

: 搞笑呢吧，stanford有这个program？？

s*k2010-05-07 07:05

15 楼

不是这么简单吧，rho是两个之间的correlation，应该不能直接用吧，要不
correlation为0的情况岂不是A=0.

【在 d*******d 的大作中提到】

: 哪里来的问题？
: 如果rho是一个标量数字，难道不是A=B*rho?

D*62010-05-07 07:05

16 楼

赶紧寄吧

【在 x****i 的大作中提到】

m*e2010-05-07 07:05

17 楼

看上去像那么回事哦，搭车看讨论

d*d2010-05-07 07:05

18 楼

这是实际碰到的问题，还是textbook quiz?
给了vector B和scalar roh，除了B(+-*/^...)roh或还能怎么用？
correlation要是为零，两者之间是没什么关系，没什么必要用B表达A了

【在 s********k 的大作中提到】

: 不是这么简单吧，rho是两个之间的correlation，应该不能直接用吧，要不
: correlation为0的情况岂不是A=0.

s*y2010-05-07 07:05

19 楼

何止stanford，连harvard也有

【在 l***4 的大作中提到】

: 搞笑呢吧，stanford有这个program？？

s*k2010-05-07 07:05

20 楼

实际的问题，除了B和rho还可以加其他的参数，比如error扰动之类的。但是希望函数
中一定要包含B和
rho

【在 d*******d 的大作中提到】

: 这是实际碰到的问题，还是textbook quiz?
: 给了vector B和scalar roh，除了B(+-*/^...)roh或还能怎么用？
: correlation要是为零，两者之间是没什么关系，没什么必要用B表达A了

m*t2010-05-07 07:05

21 楼

stanford的online program有几个是certificate，有些像UC系统的extension program
。而degree的里面我觉着统计，mse和cs算有用。
cs里我个人觉着ai，machine learning，nlp现在比较热，像facebook，amazon，
twitter和某些finance的公司都有很广泛应用。当然这要求一些数学和统计的知识，越
多越好。这算是理论side和实践相结合。这是真能学到东西的地方。在这三个相互关联
的领域，stanford都有牛人老师讲课。当然网上也有免费的课可以直接看。
从应用或者面试的角度，码农要求的对某些语言熟悉，比如c++，java之类，这个不是
学master能提高的。最实用的方法还是看源程序，要那种不大不小，几千行的，太大容
易迷失方向，太小等于没看。另外最好还要实现一定目的的code，如果是你熟悉的东西
，你知道exactly the math or logic那样的最好。
可以短时间突击的是数据结构那一块。看interview书，各种各种的interview书和论坛
比如careerup。其实像语言呢，以后面试多了，自然也就知道会问什么问题，无非都那
些东西。
my 2 cents

g*t2010-05-07 07:05

22 楼

不可能.
因为不同的A1,A2,
A1,B
A2,B
可能生成同样一个rho
除非你事先知道A的范围或者分布.
或者知道更高阶的或者更多的统计量.
例如A(k-1),B(k)的cor,等等.
简单的说,这就是个几个未知数几个方程的问题.
例如A是高斯分布,那么如果要知道A的分布,则需要两个方程.
那么一个cor是反推不回去的.

假如有两个时间序列A,B. 之间的correlation为rho（假设rho比较大）,有没有什么办
法将A表
示成为一个B和rho的函数？A=f(B,rho).不要求数学意义上相等，数值意义上近似即可
。谢谢

【在 s********k 的大作中提到】

m*l2010-05-07 07:05

23 楼

你好，那请问哪里有这样不大不小的源程序看呢？

stanford的online program有几个是certificate，有些像UC系统的extension program
。而degree的里面我觉着统计，mse和cs算........
★ Sent from iPhone App: iReader Mitbbs 7.52 - iPad Lite

【在 m*****t 的大作中提到】

: stanford的online program有几个是certificate，有些像UC系统的extension program
: 。而degree的里面我觉着统计，mse和cs算有用。
: cs里我个人觉着ai，machine learning，nlp现在比较热，像facebook，amazon，
: twitter和某些finance的公司都有很广泛应用。当然这要求一些数学和统计的知识，越
: 多越好。这算是理论side和实践相结合。这是真能学到东西的地方。在这三个相互关联
: 的领域，stanford都有牛人老师讲课。当然网上也有免费的课可以直接看。
: 从应用或者面试的角度，码农要求的对某些语言熟悉，比如c++，java之类，这个不是
: 学master能提高的。最实用的方法还是看源程序，要那种不大不小，几千行的，太大容
: 易迷失方向，太小等于没看。另外最好还要实现一定目的的code，如果是你熟悉的东西
: ，你知道exactly the math or logic那样的最好。

g*t2010-05-07 07:05

24 楼

当然不是.

【在 d*******d 的大作中提到】

: 哪里来的问题？
: 如果rho是一个标量数字，难道不是A=B*rho?

l*k2010-05-07 07:05

25 楼

如果是统计的，我推荐
你可以看看
统计里面一些比较好的open source的package，源文件一般都会有test directory或者
example directory。这样你可以看到他们是怎么把他们的package用起来的，一般结构
都比
较清晰，很有助于理解。
我本人主要用c++，当时学的时候，看书看了半天后来发现还是用一下学的快。具体我
是结合了我
自己专业的东西，然后调用了一个写好的matrix library，然后慢慢写起来的。很多时
候编程
都是因为各种的小问题，卡住了。比如编译，link，设环境变量之类的。其实如果你克
服了这
些，写程序就像说话一样自然了。
具体到java,还有c#其实都是比较简洁的语言，主要是考虑移植性。我个人用c#还算多
，java也
看过。我感觉java这样的语言，比c++来的清楚的多，如果明白了这个语言的框架，那
再写几个
程序就会很快上手。
既然你用R，其实R可以调source code，你如果很熟悉R语言的话，可以看看他们怎么
implement某些功能的。如果你有适中的project，你可以试着将你的R project换成
java来
写一边。因为你知道你的R的结果，所以java最终的target结果也就有了。中间可能会
涉及上哪
里找各种的library，比如java的矩阵支持不算好，有没有现成的library可以link的。
这有
设计到怎么link library，等等。
my 2 cents

program

【在 m********l 的大作中提到】

: 你好，那请问哪里有这样不大不小的源程序看呢？
:
: stanford的online program有几个是certificate，有些像UC系统的extension program
: 。而degree的里面我觉着统计，mse和cs算........
: ★ Sent from iPhone App: iReader Mitbbs 7.52 - iPad Lite

r*m2010-05-07 07:05

26 楼

The PDF of A and B is a must, intuitively. Can someone give an answer?

l*k2010-05-07 07:05

27 楼

对了，上面那个是monokat给我的回复，我觉得挺有用的，相信对你也有用。

program

【在 m********l 的大作中提到】

s*k2010-05-07 07:05

28 楼

我也知道直接推算出解析解肯定不行，那么有没有近似的数值解可以估计，比如估计A
和B的均值（或者方差）之类的。如果A1,A2和B都有同样的correlation，那么即使A1和
A2不想同，但是至少两者应该有近似的均值一类吧

【在 g****t 的大作中提到】

: 不可能.
: 因为不同的A1,A2,
: A1,B
: A2,B
: 可能生成同样一个rho
: 除非你事先知道A的范围或者分布.
: 或者知道更高阶的或者更多的统计量.
: 例如A(k-1),B(k)的cor,等等.
: 简单的说,这就是个几个未知数几个方程的问题.
: 例如A是高斯分布,那么如果要知道A的分布,则需要两个方程.

m*t2010-05-07 07:05

29 楼

刚看到一个拿了g的offer的兄弟帖的他自己总结的面试题。很强大。原帖见下。
http://www.mitbbs.com/article_t1/JobHunting/31973709_0_1.html

s*k2010-05-07 07:05

30 楼

比如我知道A的PDF和cor（A，B），并且cor较大。那么我可以大概估计B的PDF或者至少
根据A的mean，var来估计B的吧

【在 r****m 的大作中提到】

: The PDF of A and B is a must, intuitively. Can someone give an answer?

s*62010-05-07 07:05

31 楼

好像没人回答 online program如何？！

g*t2010-05-07 07:05

32 楼

问题的本质就是几个方程几个未知数的问题.
(先不考虑singular case)
如果计算分布.分布是个函数.不同的函数需要不同多的方程才能确定.
例如高斯分布有两个参数,平均值和方差.
那么就需要两个方程.
你只有cor,就是只有一个方程.分布是算不出来的.
除非你有别的方程.

我也知道直接推算出解析解肯定不行，那么有没有近似的数值解可以估计，比如估计A
和B的均值（或者方差）之类的。如果A1,A2和B都有同样的correlation，那么即使A1和
A2不想同，但是至少两者应该有近似的均值一类吧

【在 s********k 的大作中提到】

: 我也知道直接推算出解析解肯定不行，那么有没有近似的数值解可以估计，比如估计A
: 和B的均值（或者方差）之类的。如果A1,A2和B都有同样的correlation，那么即使A1和
: A2不想同，但是至少两者应该有近似的均值一类吧

t*12010-05-07 07:05

33 楼

翻出来这个，也想知道这个怎么回事阿

【在 s********6 的大作中提到】

: 好像没人回答 online program如何？！

s*k2010-05-07 07:05

34 楼

比如我有A的均值，和cor（A，B），求B的均值，这样一个未知量一个方程就可以了吧
，可以怎么数值近似表达？

A

【在 g****t 的大作中提到】

: 问题的本质就是几个方程几个未知数的问题.
: (先不考虑singular case)
: 如果计算分布.分布是个函数.不同的函数需要不同多的方程才能确定.
: 例如高斯分布有两个参数,平均值和方差.
: 那么就需要两个方程.
: 你只有cor,就是只有一个方程.分布是算不出来的.
: 除非你有别的方程.
:
: 我也知道直接推算出解析解肯定不行，那么有没有近似的数值解可以估计，比如估计A
: 和B的均值（或者方差）之类的。如果A1,A2和B都有同样的correlation，那么即使A1和

g*t2010-05-07 07:05

35 楼

你不知道B的分布需要几个参数才能确定.
所以你什么也求不出来.
一般cor的定义,都和方差什么的高阶统计量有关.不由均值单独决定.

比如我有A的均值，和cor（A，B），求B的均值，这样一个未知量一个方程就可以了吧
，可以怎么数值近似表达？
A

【在 s********k 的大作中提到】

: 比如我有A的均值，和cor（A，B），求B的均值，这样一个未知量一个方程就可以了吧
: ，可以怎么数值近似表达？
:
: A

t*g2010-05-07 07:05

36 楼

A B都是啥分布？

【在 s********k 的大作中提到】

z*n2010-05-07 07:05

37 楼

不能，因为rho是多对一的映射。就是说，从A，B可以到
rho，但是不能从A，rho到B，或者B，rho到A。
时间信息已经在计算correlation的时候丢失了。

【在 s********k 的大作中提到】

z*n2010-05-07 07:05

38 楼

可以得到B的统计特征，但是无法还原时间序列

【在 s********k 的大作中提到】

: 比如我知道A的PDF和cor（A，B），并且cor较大。那么我可以大概估计B的PDF或者至少
: 根据A的mean，var来估计B的吧

s*k2010-05-07 07:05

39 楼

比如我知道A的均值，可以估计B的均值吗？我也不期望还原时间序列

【在 z*****n 的大作中提到】

: 可以得到B的统计特征，但是无法还原时间序列

c*02010-05-07 07:05

40 楼

貌似是一个方程去求解多个未知数。应该是无解的吧？

【在 s********k 的大作中提到】

g*t2010-05-07 07:05

41 楼

不能.我前面不是告诉你了么...
你稍微看一眼wiki什么地方的,cor的定义,高斯分布之类的.

【在 s********k 的大作中提到】

: 比如我知道A的均值，可以估计B的均值吗？我也不期望还原时间序列