这里有谁编garch的程序啊，小弟有急事请教~~~# Economics - 经济
Y*e
1 楼
小弟在用matlab编garch（1，1）variance forecast的程序，
用fmincon算3 个parameters，每3个都是对一个garch（1，1）方程的variance作最小化
，3个parameter中两个都限制在（0，1）内，有一 系列的方程（上千个。。），每一个
都要输出这3个parameters。但是用matlab中的fminc on语句算出的parameter很多都在边
界点上，但是教授说在0，1上的都不可能是global min只是local min，他不希望看到在
边界点上的取值。。怎么样才能让这些parameter在（0，1）内取到最 值点呢？
而且不可能对这一系列方程只取一个uniform initial value，怎么取uniform initial
value都有些点parameters在边界上。。。还有不太能用速度太慢的算法求，例如不能用g
a。
哪位大侠知道怎么设定option，或者这么设一个penalty
function让他不可能取值在0，1上吗（比如说值取到1就自动重取）？但是这样一个penal
ty function可能要花很多
用fmincon算3 个parameters，每3个都是对一个garch（1，1）方程的variance作最小化
，3个parameter中两个都限制在（0，1）内，有一 系列的方程（上千个。。），每一个
都要输出这3个parameters。但是用matlab中的fminc on语句算出的parameter很多都在边
界点上，但是教授说在0，1上的都不可能是global min只是local min，他不希望看到在
边界点上的取值。。怎么样才能让这些parameter在（0，1）内取到最 值点呢？
而且不可能对这一系列方程只取一个uniform initial value，怎么取uniform initial
value都有些点parameters在边界上。。。还有不太能用速度太慢的算法求，例如不能用g
a。
哪位大侠知道怎么设定option，或者这么设一个penalty
function让他不可能取值在0，1上吗（比如说值取到1就自动重取）？但是这样一个penal
ty function可能要花很多