问一个Option的问题# Economics - 经济
g*g
1 楼
这是一个关于比较期权价格和一个数学模型的问题
模型:平面上有一个矩形盒子,宽度为L,高度未知,也不重要。
有一些棍子水平放在盒子里,第一根棍子的左端离盒子的左壁
距离为d,第二根棍子的左端离盒子左壁距离为2d,...,一直
这样摆放下去,直到盒子里再没法放棍子为止。已知每根棍子
的长度服从均值为L,方差为s的正态分布。
问题:所有棍子在盒子里面那部分的平均长度是多少?这个平均
长度与call option的价格有什么对应的关系?
注:当棍子的右端在盒子里面时,整根棍子的长度都算在内。
当棍子的右端伸出了盒子,则只算从棍子左端到盒子右边界的距离。
模型:平面上有一个矩形盒子,宽度为L,高度未知,也不重要。
有一些棍子水平放在盒子里,第一根棍子的左端离盒子的左壁
距离为d,第二根棍子的左端离盒子左壁距离为2d,...,一直
这样摆放下去,直到盒子里再没法放棍子为止。已知每根棍子
的长度服从均值为L,方差为s的正态分布。
问题:所有棍子在盒子里面那部分的平均长度是多少?这个平均
长度与call option的价格有什么对应的关系?
注:当棍子的右端在盒子里面时,整根棍子的长度都算在内。
当棍子的右端伸出了盒子,则只算从棍子左端到盒子右边界的距离。