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h*s
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Forecasting interest rates volatilities by GARCH (1,1) and stochastic
volatility models
期刊 Statistical Papers
出版社 Springer Berlin / Heidelberg
ISSN 0932-5026 (Print) 1613-9798 (Online)
期 Volume 41, Number 4 / 2000年10月
5*******[email protected]
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g*h
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【在 h******s 的大作中提到】
: Forecasting interest rates volatilities by GARCH (1,1) and stochastic
: volatility models
: 期刊 Statistical Papers
: 出版社 Springer Berlin / Heidelberg
: ISSN 0932-5026 (Print) 1613-9798 (Online)
: 期 Volume 41, Number 4 / 2000年10月
: 5*******[email protected]
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