苦闷, portfolio optimization 问题求助 (转载)# Investment - 投资
t*s
1 楼
【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: meever (Life\\\\\\\'s a struggle), 信区: Quant
标 题: 苦闷, portfolio optimization 问题求助
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 10 14:44:07 2007)
我是一个学portfolio optimization方面的phd学生. 本来一直对quant很感兴趣, 做了
两年多的research越来越觉得自己没这个天份. 很想请求板上的高人指点指点.
从markowitz到后面一些复杂的方法, 近几年paper里面的我都读了一些, 自己跟着做了
一些, 但是好多我读到的都是很多的理论, 最后的检验却少的可怜, 都是很少的data,
或者很少的几个stock在做. 我自己做的结果更是令我很丧气. 回到最基本的东西, 我
发现历史上的return跟未来的return联系很小, 只有volatility似乎是有联系的, 其它
从mean,到skewness 到kurtosis到很多其它statistics都很难找出联系. 那么大家根据
过去来opti
发信人: meever (Life\\\\\\\'s a struggle), 信区: Quant
标 题: 苦闷, portfolio optimization 问题求助
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Sep 10 14:44:07 2007)
我是一个学portfolio optimization方面的phd学生. 本来一直对quant很感兴趣, 做了
两年多的research越来越觉得自己没这个天份. 很想请求板上的高人指点指点.
从markowitz到后面一些复杂的方法, 近几年paper里面的我都读了一些, 自己跟着做了
一些, 但是好多我读到的都是很多的理论, 最后的检验却少的可怜, 都是很少的data,
或者很少的几个stock在做. 我自己做的结果更是令我很丧气. 回到最基本的东西, 我
发现历史上的return跟未来的return联系很小, 只有volatility似乎是有联系的, 其它
从mean,到skewness 到kurtosis到很多其它statistics都很难找出联系. 那么大家根据
过去来opti