万佛啊， 问个数学问题# PhotoGear - 摄影器材
s*g
1 楼
如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
E(X)？
双簧包子答谢～
说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
E(X)？
双簧包子答谢～
t*g
2 楼
有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数，因为概率密度函数必须归一化，你
这个0.1以下match正态分布，0.1以上=0。积分起来不等于1.
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
这个0.1以下match正态分布，0.1以上=0。积分起来不等于1.
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
a*l
3 楼
可能要用计算机算了。z table能用上吗？
a*l
4 楼
是，如果分布是从负到正无穷的，你不让他到正无穷，这出来的不是expected value啊。
【在 t****g 的大作中提到】
: 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数，因为概率密度函数必须归一化，你
: 这个0.1以下match正态分布，0.1以上=0。积分起来不等于1.
:
: 个
【在 t****g 的大作中提到】
: 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数，因为概率密度函数必须归一化，你
: 这个0.1以下match正态分布，0.1以上=0。积分起来不等于1.
:
: 个
L*y
5 楼
从负无穷积到0.1吗?
如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
E(X)？
双簧包子答谢～
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
E(X)？
双簧包子答谢～
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
s*g
6 楼
你说的没错，这是一群蹩脚的经济学家算的东东，我要replicate，我只是想知道有没
有什么简单的积分解。还是说这个东西只能通过电脑来算。
啊。
【在 a********l 的大作中提到】
: 是，如果分布是从负到正无穷的，你不让他到正无穷，这出来的不是expected value啊。
有什么简单的积分解。还是说这个东西只能通过电脑来算。
啊。
【在 a********l 的大作中提到】
: 是，如果分布是从负到正无穷的，你不让他到正无穷，这出来的不是expected value啊。
t*g
7 楼
所以他这个概率密度函数要重新定义，然后再积分。
啊。
【在 a********l 的大作中提到】
: 是，如果分布是从负到正无穷的，你不让他到正无穷，这出来的不是expected value啊。
啊。
【在 a********l 的大作中提到】
: 是，如果分布是从负到正无穷的，你不让他到正无穷，这出来的不是expected value啊。
h*g
8 楼
正态分布函数不就是exp(x^2)的形式？
把x放到dx里边去，变成d(x2)不就直接可以积分么？
如果对P(x)直接积分，而且积分上限不是无穷，那结果是个误差函数
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
把x放到dx里边去，变成d(x2)不就直接可以积分么？
如果对P(x)直接积分，而且积分上限不是无穷，那结果是个误差函数
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
s*g
9 楼
原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
【在 t****g 的大作中提到】
: 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数，因为概率密度函数必须归一化，你
: 这个0.1以下match正态分布，0.1以上=0。积分起来不等于1.
:
: 个
某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
【在 t****g 的大作中提到】
: 有上限的话你这个不是一个valid的概率密度函数，因为概率密度函数必须归一化，你
: 这个0.1以下match正态分布，0.1以上=0。积分起来不等于1.
:
: 个
t*g
10 楼
你要早说就是算有上限的高斯函数，这个难道不是有个名字叫做error function么？
【在 s******g 的大作中提到】
: 你说的没错，这是一群蹩脚的经济学家算的东东，我要replicate，我只是想知道有没
: 有什么简单的积分解。还是说这个东西只能通过电脑来算。
:
: 啊。
【在 s******g 的大作中提到】
: 你说的没错，这是一群蹩脚的经济学家算的东东，我要replicate，我只是想知道有没
: 有什么简单的积分解。还是说这个东西只能通过电脑来算。
:
: 啊。
c*y
11 楼
典型的Bayesian
【在 s******g 的大作中提到】
: 原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
: 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
【在 s******g 的大作中提到】
: 原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
: 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
t*g
12 楼
从概率函数的定义来，我不是学数学的。这个你得问贪帅。
【在 s******g 的大作中提到】
: 原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
: 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
【在 s******g 的大作中提到】
: 原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
: 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
t*g
13 楼
贪帅就是牛。
【在 c********y 的大作中提到】
: 典型的Bayesian
【在 c********y 的大作中提到】
: 典型的Bayesian
b*e
14 楼
do you mean truncated normal distribution?
【在 s******g 的大作中提到】
: 原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
: 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
【在 s******g 的大作中提到】
: 原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值，然后要算expected value。我的理解是这个正态分布没有改变，因为
: 我完全不知道如果这种情况下怎么改变函数。
c*y
15 楼
我也不是学数学的，问问少
【在 t****g 的大作中提到】
: 从概率函数的定义来，我不是学数学的。这个你得问贪帅。
【在 t****g 的大作中提到】
: 从概率函数的定义来，我不是学数学的。这个你得问贪帅。
a*l
17 楼
baysian不是统计学里面的一个流派吗？
s*g
18 楼
请教贪帅，这个东东我用excel能算出来么？
【在 c********y 的大作中提到】
: 典型的Bayesian
【在 c********y 的大作中提到】
: 典型的Bayesian
b*e
19 楼
上面的link里有直接帮你求条件期望的公式
我要包子！
我要包子！
C*c
20 楼
学数学的谨慎飘过
你是说它的密度函数在 〉=0.1的部分全部抹掉了吗？
这样的话它的积分就不是1了
就不能通过积分变换求了
可以用数值方法
或者matlab
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
你是说它的密度函数在 〉=0.1的部分全部抹掉了吗？
这样的话它的积分就不是1了
就不能通过积分变换求了
可以用数值方法
或者matlab
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
s*g
21 楼
好象是明白了，拜谢各位大牛！
c*y
22 楼
"原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
某个finite的值"
你的这个finite value已知，还是需要estimate?
需要estimate，就得用baysesian，你得写个VBA，数值积分.
如果已知，那就是truncated normal, 参考brightblue
【在 s******g 的大作中提到】
: 请教贪帅，这个东东我用excel能算出来么？
某个finite的值"
你的这个finite value已知，还是需要estimate?
需要estimate，就得用baysesian，你得写个VBA，数值积分.
如果已知，那就是truncated normal, 参考brightblue
【在 s******g 的大作中提到】
: 请教贪帅，这个东东我用excel能算出来么？
b*e
23 楼
他的意思应该就是小于0.1的那部分的pdf除以\Phi(0.1)吧
经济学上是这么用的
【在 C****c 的大作中提到】
: 学数学的谨慎飘过
: 你是说它的密度函数在 〉=0.1的部分全部抹掉了吗？
: 这样的话它的积分就不是1了
: 就不能通过积分变换求了
: 可以用数值方法
: 或者matlab
:
: 个
经济学上是这么用的
【在 C****c 的大作中提到】
: 学数学的谨慎飘过
: 你是说它的密度函数在 〉=0.1的部分全部抹掉了吗？
: 这样的话它的积分就不是1了
: 就不能通过积分变换求了
: 可以用数值方法
: 或者matlab
:
: 个
a*l
24 楼
强人。看了cdf，好像就是强行把a到b之间的原来小于1的概率normalize成1，然后x到a
之间的概率
以此为参照取比例。
【在 b********e 的大作中提到】
: http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
之间的概率
以此为参照取比例。
【在 b********e 的大作中提到】
: http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
a*l
25 楼
最好的方法就是给作者去信，直接问你这里到底做了些什么事，最好把算法都给我。
【在 s******g 的大作中提到】
: 好象是明白了，拜谢各位大牛！
【在 s******g 的大作中提到】
: 好象是明白了，拜谢各位大牛！
v*a
26 楼
你BSO数学好
【在 t****g 的大作中提到】
: 你要早说就是算有上限的高斯函数，这个难道不是有个名字叫做error function么？
【在 t****g 的大作中提到】
: 你要早说就是算有上限的高斯函数，这个难道不是有个名字叫做error function么？
v*a
27 楼
数值积分Matlab最好用
【在 c********y 的大作中提到】
: "原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值"
: 你的这个finite value已知，还是需要estimate?
: 需要estimate，就得用baysesian，你得写个VBA，数值积分.
: 如果已知，那就是truncated normal, 参考brightblue
【在 c********y 的大作中提到】
: "原问题是这样的，已知一个正态分布，然后呢，新的信息coming in，这个分布会小于
: 某个finite的值"
: 你的这个finite value已知，还是需要estimate?
: 需要estimate，就得用baysesian，你得写个VBA，数值积分.
: 如果已知，那就是truncated normal, 参考brightblue
G*Y
28 楼
Download R, then
a = 0.1;
## a = 4;
delta = 1e-6;
x = seq(-6, a, delta);
sum(x * dnorm(x) * delta) / pnorm(a);
大概是 -0.735，结果大概是。
要算的更精确，看这个
http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
a = 0.1;
## a = 4;
delta = 1e-6;
x = seq(-6, a, delta);
sum(x * dnorm(x) * delta) / pnorm(a);
大概是 -0.735，结果大概是。
要算的更精确，看这个
http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
个
【在 s******g 的大作中提到】
: 如果已知一个正态分布的函数，而且分布有一个上限，怎么求expected value？也就是
: 说，如果下面的P(X)是已知正态分布函数，但是有个积分上限，比如0.1，怎么算这个
: E(X)？
: 双簧包子答谢～
s*g
29 楼
前面已经有大牛给指点了迷津，不过仍然拜谢～～ 万佛果然不愧是万佛！
【在 G**Y 的大作中提到】
: Download R, then
: a = 0.1;
: ## a = 4;
: delta = 1e-6;
: x = seq(-6, a, delta);
: sum(x * dnorm(x) * delta) / pnorm(a);
: 大概是 -0.735，结果大概是。
: 要算的更精确，看这个
: http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
:
【在 G**Y 的大作中提到】
: Download R, then
: a = 0.1;
: ## a = 4;
: delta = 1e-6;
: x = seq(-6, a, delta);
: sum(x * dnorm(x) * delta) / pnorm(a);
: 大概是 -0.735，结果大概是。
: 要算的更精确，看这个
: http://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution
:
l*y
30 楼
如果就是这个问题的话， 换元就搞定了。
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