TA论坛: 设计自己的交易指标# Stock
c*o
1 楼
说从7月下旬开始gas station at warehouse/convenience stores的消费不再算gas/
travel3倍点数，还说之前如果没算的话就要补上。。
travel3倍点数，还说之前如果没算的话就要补上。。
l*r
2 楼
常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
何设计一个指标来反应呢？
我们可以定义一个非常简单的指标:
A: today's close在过去p天close里的percentile
B: today's close在过去q天close里的percentile
indicator = (A + (1 - B)) / 2
在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
选择的，没有经过任何优化。
进出点的选择是
Long if indicator > 0.5
Short if indicator < 0.5
基本的概念是，underlying equity有着很强的长期趋势 (large A)，但短期有
pullback (small B).
经过测试，这个indicator在SP500
DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
何设计一个指标来反应呢？
我们可以定义一个非常简单的指标:
A: today's close在过去p天close里的percentile
B: today's close在过去q天close里的percentile
indicator = (A + (1 - B)) / 2
在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
选择的，没有经过任何优化。
进出点的选择是
Long if indicator > 0.5
Short if indicator < 0.5
基本的概念是，underlying equity有着很强的长期趋势 (large A)，但短期有
pullback (small B).
经过测试，这个indicator在SP500
L*e
3 楼
没收到。。纸质？
p*9
4 楼
认真学习
n*x
5 楼
纸质
【在 L******e 的大作中提到】
: 没收到。。纸质？
【在 L******e 的大作中提到】
: 没收到。。纸质？
a*b
6 楼
studying
w*t
7 楼
以后加油站旁边的小店就只有１％了？
E*r
8 楼
先顶再学，谢谢！
n*x
9 楼
我觉得不是这个意思
比如kroger和costco加油只有1%
在shell加或者shell的小店都是3%
【在 w********t 的大作中提到】
: 以后加油站旁边的小店就只有１％了？
比如kroger和costco加油只有1%
在shell加或者shell的小店都是3%
【在 w********t 的大作中提到】
: 以后加油站旁边的小店就只有１％了？
g*4
10 楼
lyrist 大牛: It certainly is the greatest indicator in the world. But can
you tell us whether it will be up or down in next 2 days?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
you tell us whether it will be up or down in next 2 days?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
r*5
11 楼
上usb altitute吧，无脑三点。。。citi这也太操心了。。。
【在 n***x 的大作中提到】
: 我觉得不是这个意思
: 比如kroger和costco加油只有1%
: 在shell加或者shell的小店都是3%
【在 n***x 的大作中提到】
: 我觉得不是这个意思
: 比如kroger和costco加油只有1%
: 在shell加或者shell的小店都是3%
l*r
12 楼
No. No one can do that :)
【在 g******4 的大作中提到】
: lyrist 大牛: It certainly is the greatest indicator in the world. But can
: you tell us whether it will be up or down in next 2 days?
【在 g******4 的大作中提到】
: lyrist 大牛: It certainly is the greatest indicator in the world. But can
: you tell us whether it will be up or down in next 2 days?
c*3
13 楼
Altitude不能买任何GC，包括航空公司的GC都会杀全家，而且这个福利能支持多久不好说
【在 r*********5 的大作中提到】
: 上usb altitute吧，无脑三点。。。citi这也太操心了。。。
【在 r*********5 的大作中提到】
: 上usb altitute吧，无脑三点。。。citi这也太操心了。。。
d*n
14 楼
这个啥意思，是指占q天close总和的percentile?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
c*o
15 楼
是的
【在 L******e 的大作中提到】
: 没收到。。纸质？
【在 L******e 的大作中提到】
: 没收到。。纸质？
E*r
16 楼
最近在摸索自己的indicator, 这个帖非常有启发性，再谢！
r*5
17 楼
你说这几点citi premier一样存在。。。及时行乐吧，能买一天就爽一天。。。
好说
【在 c******3 的大作中提到】
: Altitude不能买任何GC，包括航空公司的GC都会杀全家，而且这个福利能支持多久不好说
好说
【在 c******3 的大作中提到】
: Altitude不能买任何GC，包括航空公司的GC都会杀全家，而且这个福利能支持多久不好说
l*r
18 楼
比如 之前 5天的close是 1,2,3,4,5, 今天close是2.5, 那么这个值就是 2/ 5 = 0.4
【在 d*****n 的大作中提到】
:
: 这个啥意思，是指占q天close总和的percentile?
【在 d*****n 的大作中提到】
:
: 这个啥意思，是指占q天close总和的percentile?
n*x
19 楼
shell的pump刷不了。。
【在 r*********5 的大作中提到】
: 上usb altitute吧，无脑三点。。。citi这也太操心了。。。
【在 r*********5 的大作中提到】
: 上usb altitute吧，无脑三点。。。citi这也太操心了。。。
d*n
20 楼
不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
4
【在 l*******r 的大作中提到】
: 比如 之前 5天的close是 1,2,3,4,5, 今天close是2.5, 那么这个值就是 2/ 5 = 0.4
4
【在 l*******r 的大作中提到】
: 比如 之前 5天的close是 1,2,3,4,5, 今天close是2.5, 那么这个值就是 2/ 5 = 0.4
r*5
21 楼
pump直接刷是不行的。。。需要点trick
google“samsung pay gas pump” reddit上有解法
【在 n***x 的大作中提到】
: shell的pump刷不了。。
google“samsung pay gas pump” reddit上有解法
【在 n***x 的大作中提到】
: shell的pump刷不了。。
g*u
22 楼
厉害!
w*t
23 楼
谢谢回复。那还不算太糟。话说Costco的油不太好，MPG偏低，很少在那里加油。
【在 n***x 的大作中提到】
: 我觉得不是这个意思
: 比如kroger和costco加油只有1%
: 在shell加或者shell的小店都是3%
【在 n***x 的大作中提到】
: 我觉得不是这个意思
: 比如kroger和costco加油只有1%
: 在shell加或者shell的小店都是3%
d*n
24 楼
按百分位是不是应该把当天算进去啊？2，2.5，3，4，5？
【在 d*****n 的大作中提到】
: 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
:
: 4
【在 d*****n 的大作中提到】
: 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
:
: 4
l*r
25 楼
就是rank吧，
因为前5天有两天close小于今天的close
【在 d*****n 的大作中提到】
: 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
:
: 4
因为前5天有两天close小于今天的close
【在 d*****n 的大作中提到】
: 不好意思还是没看懂，为啥是2/5呢？
:
: 4
c*n
26 楼
你这个就是MACD 一样的想法，
说白了就是二阶导数( stochastic 函数的"导数“ ）
只不过你用percentile, MACD 是EMA
你取percentile 实际上是把EMA 去掉，换另一个能抛除太远outlier 的data,
如果改一下EMA 加强center 的权重，估计有类似的效果
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
说白了就是二阶导数( stochastic 函数的"导数“ ）
只不过你用percentile, MACD 是EMA
你取percentile 实际上是把EMA 去掉，换另一个能抛除太远outlier 的data,
如果改一下EMA 加强center 的权重，估计有类似的效果
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
d*n
27 楼
哦，懂了
【在 l*******r 的大作中提到】
: 就是rank吧，
: 因为前5天有两天close小于今天的close
【在 l*******r 的大作中提到】
: 就是rank吧，
: 因为前5天有两天close小于今天的close
l*r
28 楼
关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
【在 c******n 的大作中提到】
: 你这个就是MACD 一样的想法，
: 说白了就是二阶导数( stochastic 函数的"导数“ ）
: 只不过你用percentile, MACD 是EMA
: 你取percentile 实际上是把EMA 去掉，换另一个能抛除太远outlier 的data,
: 如果改一下EMA 加强center 的权重，估计有类似的效果
【在 c******n 的大作中提到】
: 你这个就是MACD 一样的想法，
: 说白了就是二阶导数( stochastic 函数的"导数“ ）
: 只不过你用percentile, MACD 是EMA
: 你取percentile 实际上是把EMA 去掉，换另一个能抛除太远outlier 的data,
: 如果改一下EMA 加强center 的权重，估计有类似的效果
l*r
29 楼
哎，具体怎么算，自己决定吧。。。
只是一个idea, 个人都可以发挥。。
【在 d*****n 的大作中提到】
: 按百分位是不是应该把当天算进去啊？2，2.5，3，4，5？
只是一个idea, 个人都可以发挥。。
【在 d*****n 的大作中提到】
: 按百分位是不是应该把当天算进去啊？2，2.5，3，4，5？
y*q
30 楼
顶一下好贴
c*n
31 楼
你还是更写明白一点
indicator = percentile_long_term - percentile_short_term
这要是用到上升trend 结束开始下跌， 你这个东西害死人了，
percentile_long_term 一直100% 左右， short_term_percentile 很快降到0 , 然后
你indicator 长时间保持long , 直到回调
【在 l*******r 的大作中提到】
: 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
indicator = percentile_long_term - percentile_short_term
这要是用到上升trend 结束开始下跌， 你这个东西害死人了，
percentile_long_term 一直100% 左右， short_term_percentile 很快降到0 , 然后
你indicator 长时间保持long , 直到回调
【在 l*******r 的大作中提到】
: 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
l*r
32 楼
I don't wanna argue with you. This is just an idea.
Did I say this indicator is a silver bullet?
【在 c******n 的大作中提到】
: 你还是更写明白一点
: indicator = percentile_long_term - percentile_short_term
: 这要是用到上升trend 结束开始下跌， 你这个东西害死人了，
: percentile_long_term 一直100% 左右， short_term_percentile 很快降到0 , 然后
: 你indicator 长时间保持long , 直到回调
Did I say this indicator is a silver bullet?
【在 c******n 的大作中提到】
: 你还是更写明白一点
: indicator = percentile_long_term - percentile_short_term
: 这要是用到上升trend 结束开始下跌， 你这个东西害死人了，
: percentile_long_term 一直100% 左右， short_term_percentile 很快降到0 , 然后
: 你indicator 长时间保持long , 直到回调
m*0
33 楼
why rank is more noise-tolerable?
【在 l*******r 的大作中提到】
: 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 关键是要用rank, 这个比用SMA/EMA对噪音有更大的容忍程度。
m*0
34 楼
问两点：
测试的时候，
profit 有没有reinvestment？
loss以后有没有补齐本金？
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
测试的时候，
profit 有没有reinvestment？
loss以后有没有补齐本金？
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
l*r
35 楼
reinvest all
没有补本金
Assume no friction.
【在 m********0 的大作中提到】
: 问两点：
: 测试的时候，
: profit 有没有reinvestment？
: loss以后有没有补齐本金？
没有补本金
Assume no friction.
【在 m********0 的大作中提到】
: 问两点：
: 测试的时候，
: profit 有没有reinvestment？
: loss以后有没有补齐本金？
l*r
36 楼
I did some test.
Just like median is better than mean ...
【在 m********0 的大作中提到】
: why rank is more noise-tolerable?
Just like median is better than mean ...
【在 m********0 的大作中提到】
: why rank is more noise-tolerable?
b*y
37 楼
of course, less distorted by outliers
【在 l*******r 的大作中提到】
: I did some test.
: Just like median is better than mean ...
【在 l*******r 的大作中提到】
: I did some test.
: Just like median is better than mean ...
m*0
38 楼
reinvest all有点aggressive。
这样一来，back test 20年，出1000%+的return很容易。
一般backtest貌似是维持本金的，但不追加投资。
另外你怎么model transaction cost和commission的？
【在 l*******r 的大作中提到】
: reinvest all
: 没有补本金
: Assume no friction.
这样一来，back test 20年，出1000%+的return很容易。
一般backtest貌似是维持本金的，但不追加投资。
另外你怎么model transaction cost和commission的？
【在 l*******r 的大作中提到】
: reinvest all
: 没有补本金
: Assume no friction.
l*r
39 楼
Just some simple test. Based on my reading, most backtests are done in this
way. Sure, there would be better ways to manage risks. I am testing a few
ones :)
【在 m********0 的大作中提到】
: reinvest all有点aggressive。
: 这样一来，back test 20年，出1000%+的return很容易。
: 一般backtest貌似是维持本金的，但不追加投资。
: 另外你怎么model transaction cost和commission的？
way. Sure, there would be better ways to manage risks. I am testing a few
ones :)
【在 m********0 的大作中提到】
: reinvest all有点aggressive。
: 这样一来，back test 20年，出1000%+的return很容易。
: 一般backtest貌似是维持本金的，但不追加投资。
: 另外你怎么model transaction cost和commission的？
b*y
40 楼
agree, 如果用sp500做benchmark，怎么可能不假设reinvest?都是compound return
this
few
【在 l*******r 的大作中提到】
: Just some simple test. Based on my reading, most backtests are done in this
: way. Sure, there would be better ways to manage risks. I am testing a few
: ones :)
this
few
【在 l*******r 的大作中提到】
: Just some simple test. Based on my reading, most backtests are done in this
: way. Sure, there would be better ways to manage risks. I am testing a few
: ones :)
m*0
41 楼
I don't think so.
most of the back testings I see do not reinvest in full.
【在 b********y 的大作中提到】
: agree, 如果用sp500做benchmark，怎么可能不假设reinvest?都是compound return
:
: this
: few
most of the back testings I see do not reinvest in full.
【在 b********y 的大作中提到】
: agree, 如果用sp500做benchmark，怎么可能不假设reinvest?都是compound return
:
: this
: few
b*y
42 楼
要看time horizon吧？短期的应该没问题，长期的话不reinvest难以理解。。。
【在 m********0 的大作中提到】
: I don't think so.
: most of the back testings I see do not reinvest in full.
【在 m********0 的大作中提到】
: I don't think so.
: most of the back testings I see do not reinvest in full.
p*n
43 楼
LZ估计是要回测对p,g值优化。
【在 d*****n 的大作中提到】
: 哦，懂了
【在 d*****n 的大作中提到】
: 哦，懂了
l*r
44 楼
come on. no any optimization
just an idea.
is it necessary for me to cheat u guys here ?
【在 p***n 的大作中提到】
: LZ估计是要回测对p,g值优化。
just an idea.
is it necessary for me to cheat u guys here ?
【在 p***n 的大作中提到】
: LZ估计是要回测对p,g值优化。
b*y
45 楼
这个percentile是指rank?也就是说每天收盘后得把过去200多天的价格sort一遍？
【在 l*******r 的大作中提到】
: come on. no any optimization
: just an idea.
: is it necessary for me to cheat u guys here ?
【在 l*******r 的大作中提到】
: come on. no any optimization
: just an idea.
: is it necessary for me to cheat u guys here ?
g*o
46 楼
re
r*t
47 楼
很好很强大，我好喜欢。
l*r
48 楼
Yes.
价格sort一遍？
【在 b********y 的大作中提到】
: 这个percentile是指rank?也就是说每天收盘后得把过去200多天的价格sort一遍？
价格sort一遍？
【在 b********y 的大作中提到】
: 这个percentile是指rank?也就是说每天收盘后得把过去200多天的价格sort一遍？
e*r
49 楼
学习中，太感谢了。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 常用的TA指标一般只能反应一个方面，比如RSI适合超卖超买, ADX适合趋势强弱，AD/
: DC line衡量money flow. 但很少有指标能够反应一个股票走势的多个方面。 比如
: trend follower一般会说强势股的短期调整是买点(比如SNDK/ILMN/TIE之类的），但如
: 何设计一个指标来反应呢？
: 我们可以定义一个非常简单的指标:
: A: today's close在过去p天close里的percentile
: B: today's close在过去q天close里的percentile
: indicator = (A + (1 - B)) / 2
: 在这里p = 252(相当于一个calendar year的交易日）, q = 10, 这两个参数只是直观
: 选择的，没有经过任何优化。
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