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option的implied Volatility是怎么算出来的?
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option的implied Volatility是怎么算出来的?# Stock
v*g
1
vxx是大盘的Volatility, 那个股的Volatility是不是跟vxx正相关呢?
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l*r
2
I guess most are, but not necessary everyone.
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G*m
3
vxx 不是大盘的 volatility。
not even close
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v*g
4
那是啥阿?

【在 G*******m 的大作中提到】
: vxx 不是大盘的 volatility。
: not even close

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G*m
5
是VIX的期货。
每天把1/30的当月期货卖掉,买进相同数量的下个月期货。
这样每天一买一卖,损耗很大。
再加上本身振幅大,跌50%要涨100%才能回来。
少玩为好。
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G*m
6
相当于放射性元素,不过它的半衰期不长。
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