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IB API 的RT_Volume问题

IB API 的RT_Volume问题# Stock

g*u2010-10-27 07:10

1 楼

例如这个消息，有谁了解fields #5, #6的意思。请教下。
id=3 RTVolume=52.21;1;1288xxxx;564260;51.93;true
按照；来parse，分别为
1. 价格
2. lot size
3. time stamp
4. cumulative volume
5. 这个不清楚，啥moving average?
6. 这个俺最想知道，是uptick flag吗？

b*e2010-10-27 07:10

2 楼

5. Volume Weighted Average Price
6. 有没有gap。

c*t2010-10-27 07:10

3 楼

still coding a robot?

b*e2010-10-27 07:10

4 楼

请教cbot，如何自动选择best fit的均线组？大概方法是啥？

【在 c**t 的大作中提到】

: still coding a robot?

g*u2010-10-27 07:10

5 楼

多谢回答。不过，坦率讲，俺觉得不是你讲的这些。
VWAP与有没有Gap是对historical time bar 或 real time bar讲的。
RT_Volume 俺的理解是tick-by-tick data, 一笔笔单子，哪里来的gap。
俺观察过一些，第五个field类似价格，单也不像跟该tick的价格有啥联系。

【在 b*******e 的大作中提到】

: 5. Volume Weighted Average Price
: 6. 有没有gap。

g*u2010-10-27 07:10

6 楼

Yes, CBOT。
I have not done much last couple of weeks. I need to keep at it.

【在 c**t 的大作中提到】

: still coding a robot?

c*t2010-10-27 07:10

7 楼

you need an expert in statistics for this.
I only know the traditional method of regression.
There are some development is the theory font, but most of them require
considerable amount of CPU power if doing in real time.

【在 b*******e 的大作中提到】

: 请教cbot，如何自动选择best fit的均线组？大概方法是啥？

b*e2010-10-27 07:10

8 楼

哦，看来领会错问题了，嘿嘿。

【在 g*****u 的大作中提到】

: 多谢回答。不过，坦率讲，俺觉得不是你讲的这些。
: VWAP与有没有Gap是对historical time bar 或 real time bar讲的。
: RT_Volume 俺的理解是tick-by-tick data, 一笔笔单子，哪里来的gap。
: 俺观察过一些，第五个field类似价格，单也不像跟该tick的价格有啥联系。

b*e2010-10-27 07:10

9 楼

也不用real time，分析了几个期货发现不同期货的最佳均线组也不一样。笨办法是自
己挨个试，但产品多了怕错漏。

【在 c**t 的大作中提到】

: you need an expert in statistics for this.
: I only know the traditional method of regression.
: There are some development is the theory font, but most of them require
: considerable amount of CPU power if doing in real time.

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