如果大局观好,玩大盘赚钱更快更容易。# Stockg*72011-04-15 07:041 楼昨天SPX 下探到1302的时候,想弄点SPY的CALL,可惜没有时间。当时SPY130 MAY21 CALL 是2.85/CONTRACT。到了今天已经涨到3.8了。
s*l2011-04-15 07:043 楼这种机会多了去了,随便一个swing model都可能抓住,关键问题就是止损,option的操作不是看一笔能赚多少,是说怎么组合避免最大损失,毕竟股票可以当股东,option只能卖掉。【在 g**********7 的大作中提到】: 昨天SPX 下探到1302的时候,想弄点SPY的CALL,可惜没有时间。: 当时SPY130 MAY21 CALL 是2.85/CONTRACT。到了今天已经涨到3.8了。
g*72011-04-15 07:044 楼帮主,我是说:明确大盘的阻力位和支撑(TA),外加宏观的各种政治军事经济信息叠加(FA)然后来炒大盘,村长等人不就是这样么,只不过他们有其他绝活而已。比如说,昨天破1300的可能是非常小的,虽然我是青蛙,但这不是马后炮。因为能破1300,只有重新发生类似日本地震的意外。因此1302虽然不是最稳妥的入点,但是即便跌到1300,日内的反弹也应该能高于1302,我的意思是说,快进快出,不会亏的。
g*72011-04-15 07:046 楼能不能推荐些组合?option【在 s**********l 的大作中提到】: 这种机会多了去了,随便一个swing model都可能抓住,关键问题就是止损,option的: 操作不是看一笔能赚多少,是说怎么组合避免最大损失,毕竟股票可以当股东,option: 只能卖掉。
s*l2011-04-15 07:049 楼then use a simulator play it firstES 50杯,还没有time decay的问题,而且是0合,比option这种容易被manipulate的好一些。【在 g**********7 的大作中提到】: 期货从来没有玩过,还不会。
g*72011-04-15 07:0410 楼的确是,我最近 尝试 DT MCP的 OPTION,感觉不如 DT MCP的股票方便,就是因为你说的这个原因。股价涨了0.5%, 交割的OPTION价格还是原样【在 r***k 的大作中提到】: 同样是杠杆,option的bid-ask spread太大了。
g*72011-04-15 07:0411 楼多谢建议,ES 50倍是什么玩意儿?我GOOGLE不到,能发给个链接,俺学习一下?【在 s**********l 的大作中提到】: then use a simulator play it first: ES 50杯,还没有time decay的问题,而且是0合,比option这种容易被manipulate的好: 一些。
h*92011-04-15 07:0412 楼因为time decay的问题,买option不如卖option合算,我现在正尝试买TNA+卖coveredcall的组合,例如大概买[email protected],卖[email protected], 一个月内只要跌破80,能稳赚3块,跌破77才进水。
t*g2011-04-15 07:0413 楼那要是一个月涨到100,你不是要哭死了? 呵呵。这个东西只有你估计上涨空间不大的climax run锁定profit才用。而且你需要相当大的资金,比如你做10个contract,买stock需要86K。而且option的time decay不是线形的,最后一周在ITM和OTM附近晃荡得option才会很快decay,而且还跟volume有关。回头你这个position进去了以后,第一周给你来个77块甚至更低。option可能还能值3块,但是你stock早就hedge不住了。一旦你捏不住即使回头涨回来你也撑不下去。option的价格是underlying的price, voluem, exp. date三个变量的函数,不是你想的那么简单的。这东西怎么弄,什么时候入,underlying什么时候变化,变化多大你的risk exposure多高,需要有个模型来算的。covered【在 h**********9 的大作中提到】: 因为time decay的问题,买option不如卖option合算,我现在正尝试买TNA+卖covered: call的组合,例如大概买[email protected],卖[email protected], 一个月内只要跌破80,能稳赚3块,: 跌破77才进水。
h*92011-04-15 07:0414 楼这个组合是牺牲上涨的空间来降低风险,如果你承受的风险高,可以卖更高的strikecall。就算涨到1000,我也赚3块,怎么哭死?可能我们目标不一样,3/86=3.49%,一个月能搞3+%对我来说不错了。3【在 t****g 的大作中提到】: 那要是一个月涨到100,你不是要哭死了? 呵呵。: 这个东西只有你估计上涨空间不大的climax run锁定profit才用。而且你需要相当大的: 资金,: 比如你做10个contract,买stock需要86K。而且option的time decay不是线形的,最后: 一周: 在ITM和OTM附近晃荡得option才会很快decay,而且还跟volume有关。: 回头你这个position进去了以后,第一周给你来个77块甚至更低。option可能还能值3: 块,但是你: stock早就hedge不住了。一旦你捏不住即使回头涨回来你也撑不下去。: option的价格是underlying的price, voluem, exp. date三个变量的函数,不是你想的