g*u
2 楼
nice!
【在 i*u 的大作中提到】
: RT， alpbeta.com
: 关于sector rotation的，欢迎任何宝贵意见。
【在 i*u 的大作中提到】
: RT， alpbeta.com
: 关于sector rotation的，欢迎任何宝贵意见。
C*G
3 楼
赞专业TA人士
hiahia
hiahia
i*u
4 楼
谢谢！
但如果能对我的创作提出意见那就更好了，褒贬都没所谓，嘿嘿。
但如果能对我的创作提出意见那就更好了，褒贬都没所谓，嘿嘿。
P*H
5 楼
用SPX rally中moving correlation权重tickets的来分析是不是也会得到一样的结果？
但是每个的moving correlation可能有个周期变化。我注意到很多出现周期性的正相关
，0相关和负相关变化，感觉如果用100日或者200日长均线找moving correlation的权
重，然后计算每个的小周期，然后用10日或20日的数据加权累加可能更靠近市场的方向。
【在 i*u 的大作中提到】
: 谢谢！
: 但如果能对我的创作提出意见那就更好了，褒贬都没所谓，嘿嘿。
但是每个的moving correlation可能有个周期变化。我注意到很多出现周期性的正相关
，0相关和负相关变化，感觉如果用100日或者200日长均线找moving correlation的权
重，然后计算每个的小周期，然后用10日或20日的数据加权累加可能更靠近市场的方向。
【在 i*u 的大作中提到】
: 谢谢！
: 但如果能对我的创作提出意见那就更好了，褒贬都没所谓，嘿嘿。
i*u
6 楼
如果用100/200moving averages来做，得出来的数据就会很lag，失去了leading和
lagging的本意。可能我没有完全明白你的意思吧。
不过还是非常感谢您的宝贵意见，
向。
【在 P**H 的大作中提到】
: 用SPX rally中moving correlation权重tickets的来分析是不是也会得到一样的结果？
: 但是每个的moving correlation可能有个周期变化。我注意到很多出现周期性的正相关
: ，0相关和负相关变化，感觉如果用100日或者200日长均线找moving correlation的权
: 重，然后计算每个的小周期，然后用10日或20日的数据加权累加可能更靠近市场的方向。
lagging的本意。可能我没有完全明白你的意思吧。
不过还是非常感谢您的宝贵意见，
向。
【在 P**H 的大作中提到】
: 用SPX rally中moving correlation权重tickets的来分析是不是也会得到一样的结果？
: 但是每个的moving correlation可能有个周期变化。我注意到很多出现周期性的正相关
: ，0相关和负相关变化，感觉如果用100日或者200日长均线找moving correlation的权
: 重，然后计算每个的小周期，然后用10日或20日的数据加权累加可能更靠近市场的方向。
l*t
7 楼
这种网站多入牛毛? 为啥要去看你的网站?
有什么过人之处么? 简单概括下吧.
【在 i*u 的大作中提到】
: RT， alpbeta.com
: 关于sector rotation的，欢迎任何宝贵意见。
有什么过人之处么? 简单概括下吧.
【在 i*u 的大作中提到】
: RT， alpbeta.com
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i*u
8 楼
只是针对
http://www.alpbeta.com/2011/05/what-does-rally-on-xlp-and-xlv-s
这个post的话题,贵在原创。
【在 l****t 的大作中提到】
: 这种网站多入牛毛? 为啥要去看你的网站?
: 有什么过人之处么? 简单概括下吧.
http://www.alpbeta.com/2011/05/what-does-rally-on-xlp-and-xlv-s
这个post的话题,贵在原创。
【在 l****t 的大作中提到】
: 这种网站多入牛毛? 为啥要去看你的网站?
: 有什么过人之处么? 简单概括下吧.
c*1
9 楼
很不错的idea呀
不过，我可能没理解详细，这个correlation好像没有包含causal-effect
relationship.也就是说XLP和SPY的负性关系，没有解释到底是哪个领先哪个是吧？
所以可能是大盘下了， 大家risk aversion增加了，所以逃向defensive such as
consumer staples, XLP.
理解错误的话，请见谅。
不过，我可能没理解详细，这个correlation好像没有包含causal-effect
relationship.也就是说XLP和SPY的负性关系，没有解释到底是哪个领先哪个是吧？
所以可能是大盘下了， 大家risk aversion增加了，所以逃向defensive such as
consumer staples, XLP.
理解错误的话，请见谅。
P*H
10 楼
当时想的是这个意思：
长均线100/200moving correlation找的是基本数据，短均线在这个长时间内周期性的
变化，用5/10moving correlation。如果长均线的相关度高，而且短均线的相关度也正
好是快升到波峰或快到谷底（取决正相关还是负相关），那么把这个指数拿来看当前的
短期市场就会有一定作用。比如XLP可能与市场长周期的相关度也比较大，短期间也是
到了波峰或者谷底，那么就会短期和市场共振。但是如果长时间正相关，短期正好不相
关或者负相关，就会减弱这个指数的效果。当时我想的就是如果找到关联强的，正好短
周期也跟上节拍的，也可能达到同样的效果。
【在 i*u 的大作中提到】
: 如果用100/200moving averages来做，得出来的数据就会很lag，失去了leading和
: lagging的本意。可能我没有完全明白你的意思吧。
: 不过还是非常感谢您的宝贵意见，
:
: 向。
长均线100/200moving correlation找的是基本数据，短均线在这个长时间内周期性的
变化，用5/10moving correlation。如果长均线的相关度高，而且短均线的相关度也正
好是快升到波峰或快到谷底（取决正相关还是负相关），那么把这个指数拿来看当前的
短期市场就会有一定作用。比如XLP可能与市场长周期的相关度也比较大，短期间也是
到了波峰或者谷底，那么就会短期和市场共振。但是如果长时间正相关，短期正好不相
关或者负相关，就会减弱这个指数的效果。当时我想的就是如果找到关联强的，正好短
周期也跟上节拍的，也可能达到同样的效果。
【在 i*u 的大作中提到】
: 如果用100/200moving averages来做，得出来的数据就会很lag，失去了leading和
: lagging的本意。可能我没有完全明白你的意思吧。
: 不过还是非常感谢您的宝贵意见，
:
: 向。
i*u
11 楼
我的意思不是他们的负性关系，用relative strength的目的是对比他们的relative
return，而不是absolute return。如果你拿SPX和任何一个sector ETF比较，你会发现
他们的beta都会是0.5～1.5之间，所以不能说是A涨B跌。我用moving correlation的概
念是因为这些leading group在market low的时候会首先上涨，但整体还在correction
中。当leading group上涨到一定程度，他们的rate of change就会减退，但不是下跌
。此时整体market的上涨速度就会比leading group块，所以我就用relative strength
来作比较。
谢谢你的意见！
【在 c***1 的大作中提到】
: 很不错的idea呀
: 不过，我可能没理解详细，这个correlation好像没有包含causal-effect
: relationship.也就是说XLP和SPY的负性关系，没有解释到底是哪个领先哪个是吧？
: 所以可能是大盘下了， 大家risk aversion增加了，所以逃向defensive such as
: consumer staples, XLP.
: 理解错误的话，请见谅。
return，而不是absolute return。如果你拿SPX和任何一个sector ETF比较，你会发现
他们的beta都会是0.5～1.5之间，所以不能说是A涨B跌。我用moving correlation的概
念是因为这些leading group在market low的时候会首先上涨，但整体还在correction
中。当leading group上涨到一定程度，他们的rate of change就会减退，但不是下跌
。此时整体market的上涨速度就会比leading group块，所以我就用relative strength
来作比较。
谢谢你的意见！
【在 c***1 的大作中提到】
: 很不错的idea呀
: 不过，我可能没理解详细，这个correlation好像没有包含causal-effect
: relationship.也就是说XLP和SPY的负性关系，没有解释到底是哪个领先哪个是吧？
: 所以可能是大盘下了， 大家risk aversion增加了，所以逃向defensive such as
: consumer staples, XLP.
: 理解错误的话，请见谅。
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