海龟交易系统# Stock
r*l
1 楼
具体我就不说了，大家自己google吧，英文是sea turtle trading,搜索中文也行
附件是我老的山寨模拟结果，我稍微更改了下止损条件，基本一样，就是简化了些。
大概模拟条件
1. 从2000年1.1开始的，spy/qqq有10年数据。其他大部分etf都是2005年之后才有的，
反正是模拟是最大期间了
2. 每次买100股，交易费1刀(IB标准)。
模拟结果
1. annual return(short+long total)大部分商品etf都有10~20%。
2. 海龟系统只适用于commodity的etf, 例外是gld,打平.
交易特点
赢的次数比输的少，但赚一次就是大的
交易次数比较少
结论
还是不错的，不过本版估计没人耐的住性子。就像海龟发明人说的，把这个方法贴报纸
上，也很少人会执行
几个问题啊，大牛回答下
这个是模拟etf的结果，要是交易真正的commodity future或者option会有什么改变吗
？回报会大幅提高？因为原始的海龟交易测试是交易的future....
附件是我老的山寨模拟结果，我稍微更改了下止损条件，基本一样，就是简化了些。
大概模拟条件
1. 从2000年1.1开始的，spy/qqq有10年数据。其他大部分etf都是2005年之后才有的，
反正是模拟是最大期间了
2. 每次买100股，交易费1刀(IB标准)。
模拟结果
1. annual return(short+long total)大部分商品etf都有10~20%。
2. 海龟系统只适用于commodity的etf, 例外是gld,打平.
交易特点
赢的次数比输的少，但赚一次就是大的
交易次数比较少
结论
还是不错的，不过本版估计没人耐的住性子。就像海龟发明人说的，把这个方法贴报纸
上，也很少人会执行
几个问题啊，大牛回答下
这个是模拟etf的结果，要是交易真正的commodity future或者option会有什么改变吗
？回报会大幅提高？因为原始的海龟交易测试是交易的future....
