[合集] 有人要back testing engine么？懂的入# Stock
u*e
1 楼
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:10:04 2011, 美东) 提到:
版上有人大户需要back testing engine+机器人（正在开发，年内完工）么？！
engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk-
forward。
back-testing是system level，也就是多个portfolio放在一起可以money management
；每
个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题，当然
strategy的复
杂度不能大高，O(n^2)没有问题。另外，每个portfolio也可以position-sizing，
ranking，这
些都可以通过implement 一套interface自定义，只要有过编程经验的人，很快就能上
手，语言
是.net。
我愿意直接出售该系统或者接受风投做精做大，有兴趣的朋友请联系。
☆─────────────────────────────────────☆
SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:13:43 2011, 美东) 提到:
这个不是已经有很多成熟的产品了吗？
给业余做的有很多，譬如ninja trader是免费back testing/paper trade的，实时交易
的收费
如果是给shop用的话，也有好多platform在卖了。
你这个和他们相比，优势是什么？
management
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:15:03 2011, 美东) 提到:
ninja trader不是portfolio level，更别提system level。没有ranking，也没有
position-sizing。
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dangqiwu (当其无) 于 (Thu Jun 9 16:15:50 2011, 美东) 提到:
优势是他可以卖钱。别的不是他的不能卖。
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wavelets (thinking loud) 于 (Thu Jun 9 16:18:10 2011, 美东) 提到:
我有一个自己人做的。支持的东西不多，但可以到毫秒级别的算法backtest
management
☆─────────────────────────────────────☆
SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:21:10 2011, 美东) 提到:
ninja trade可以position sizing，你自己可以在strategy里边实现。
至于，实时的optimization，没仔细关注过，没做过
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:25:28 2011, 美东) 提到:
我仔细研究过ninja trade，因为当初刚看到的时候吓了一跳，以为是很强的竞争对手
，但后来发现，
它只支持测试单一instrument，虽然最新版本加入了report merge，但这仍旧和
portfolio
level的back testing不是一个概念。position sizing只有在portfolio level里才具
有意
义。
☆─────────────────────────────────────☆
tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 16:31:49 2011, 美东) 提到:
how about tradestation?
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tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 16:32:23 2011, 美东) 提到:
And OpenQuant
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:32:25 2011, 美东) 提到:
关于position sizing只在portfolio level才有意义表示不赞同。
另外，其实做backtesting，会编程的话，写写matlab什么的我觉得比用这种软件更方
便快捷。
至于自动交易系统，我觉得应该把重点放在execution上，其他的东西应该在休市的时
候，把能算的都算好了，load进系统，每个新tick进来的时候只做尽可能少的计算。
☆─────────────────────────────────────☆
wavelets (thinking loud) 于 (Thu Jun 9 16:34:52 2011, 美东) 提到:
good 呀。你的平台多少银子，啥语言，啥系统？
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:37:39 2011, 美东) 提到:
I'm using and trading through TradeStation whose platform only supports
instrument level back-testing. They do have good genetic optimizer though.
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dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:40:27 2011, 美东) 提到:
很不好意思的说，我是想要发大财的那种。因为为了这个系统，我花了2年的时间学习
trading知识，和
没日没夜地写代码修bug。.net语言。
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:42:36 2011, 美东) 提到:
有测试版或者demo吗？
真要拿这个东西来做trade的话，
我其实个人觉得，和datasource的链接，和exchange/broker的链接才是关键。
中间这部分，我个人觉得不是技术难点，没什么太大的技术壁垒。
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:44:57 2011, 美东) 提到:
Every says Quant is great and its engine is on portfolio level, but I
haven't had a chance to use it.
☆─────────────────────────────────────☆
SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:47:20 2011, 美东) 提到:
你说你想考这套系统赚大钱，是准备卖给retailer trader
还是想用这套系统和大户一起操作赚钱？
professional级别的系统有一些，譬如quanthouse
http://www.quanthouse.com/
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:49:54 2011, 美东) 提到:
没有demo version，不过正在制作一些视频，下周完成。auto trading是该系统的第二
部分，目前
正在开发，有些难点，不过好在fix protocol很成熟。
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dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:52:51 2011, 美东) 提到:
我不希望普及这个软件，起步的时候只想focus on一些大客户。不指望他们会跟我
share他们的
strategy一起操作赚钱，就是赚点软件的使用费。
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tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 16:55:40 2011, 美东) 提到:
QuantHouse and OpenQuant were created by the same group of people.
QuantHouse bought the original version of OpenQuant and built more on top
of it.
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:57:43 2011, 美东) 提到:
呵呵，刚才刚看完openquant的API，我也看出来了，他们的API基本是一样的。
quanthouse里，楼主说的那些东西全部可以做。
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tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 17:00:51 2011, 美东) 提到:
The company I am working for has also developed an in-house back-testing
and real-time trading platform. It was ready 6 months ago but we just
don't know how to sell it.
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 17:01:33 2011, 美东) 提到:
先卖给一些shop？
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PJZH (胖金猪) 于 (Thu Jun 9 17:02:48 2011, 美东) 提到:
我知道做activequant开发的并没有靠软件赚钱，里面的一个开发者靠这段简历后来进
了一个大的投资公司。activequant是开源项目，我研究过其中的一些核心代码，感觉
用别人代码开发自己的系统不太容易，最后放弃了。
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updownlife (渔夫) 于 (Thu Jun 9 17:03:55 2011, 美东) 提到:
在价格以外,你的系统还提供那些数据?
management
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tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 17:05:58 2011, 美东) 提到:
Big shop has their own platform. Our idea is to let retail and semi-
professional to use the platform for free and make commission on the
brokerage end.
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PJZH (胖金猪) 于 (Thu Jun 9 17:28:52 2011, 美东) 提到:
就backtesting而言，我比较感兴趣的他用遗传算法来做，不知道是不是能根据每个
ticker自适应pattern，还有怎么用模糊算法match pattern和学习pattern，还有很多
很多实时变化的统计量。就数据量而言感觉应该是一个很大的系统。如果能达到这一步
应该有效果。如果还是就根据几个indicator的来做策略这种免费产品市面上有不少。
我看好的系统是一堆实时数据的动态统计+indicator+k线分析和portofolio管理，如果
仓不大，后者用broker的系统就可以了。其实对这里几个DT大户而言，只要能出一个能
实时在市场上面快速准确找到各种联动板块和股群，并给出不离谱的spread和关联分离
的预期值，应该就会有人感兴趣了。
不过可惜写这么多我也不是大户，哈哈。
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dangqiwu (当其无) 于 (Thu Jun 9 18:57:18 2011, 美东) 提到:
开源的auto trading代码很容易找到。
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 19:05:14 2011, 美东) 提到:
有商业软件用这种算法来进化pattern的，实际效果并不怎么样
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:10:04 2011, 美东) 提到:
版上有人大户需要back testing engine+机器人（正在开发，年内完工）么？！
engine支持back-testing、genetic algorithm optimization、scanner和walk-
forward。
back-testing是system level，也就是多个portfolio放在一起可以money management
；每
个portfolio支持几百个1-min的instruments和几十个strategy没有问题，当然
strategy的复
杂度不能大高，O(n^2)没有问题。另外，每个portfolio也可以position-sizing，
ranking，这
些都可以通过implement 一套interface自定义，只要有过编程经验的人，很快就能上
手，语言
是.net。
我愿意直接出售该系统或者接受风投做精做大，有兴趣的朋友请联系。
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:13:43 2011, 美东) 提到:
这个不是已经有很多成熟的产品了吗？
给业余做的有很多，譬如ninja trader是免费back testing/paper trade的，实时交易
的收费
如果是给shop用的话，也有好多platform在卖了。
你这个和他们相比，优势是什么？
management
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dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:15:03 2011, 美东) 提到:
ninja trader不是portfolio level，更别提system level。没有ranking，也没有
position-sizing。
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dangqiwu (当其无) 于 (Thu Jun 9 16:15:50 2011, 美东) 提到:
优势是他可以卖钱。别的不是他的不能卖。
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wavelets (thinking loud) 于 (Thu Jun 9 16:18:10 2011, 美东) 提到:
我有一个自己人做的。支持的东西不多，但可以到毫秒级别的算法backtest
management
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:21:10 2011, 美东) 提到:
ninja trade可以position sizing，你自己可以在strategy里边实现。
至于，实时的optimization，没仔细关注过，没做过
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dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:25:28 2011, 美东) 提到:
我仔细研究过ninja trade，因为当初刚看到的时候吓了一跳，以为是很强的竞争对手
，但后来发现，
它只支持测试单一instrument，虽然最新版本加入了report merge，但这仍旧和
portfolio
level的back testing不是一个概念。position sizing只有在portfolio level里才具
有意
义。
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tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 16:31:49 2011, 美东) 提到:
how about tradestation?
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tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 16:32:23 2011, 美东) 提到:
And OpenQuant
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:32:25 2011, 美东) 提到:
关于position sizing只在portfolio level才有意义表示不赞同。
另外，其实做backtesting，会编程的话，写写matlab什么的我觉得比用这种软件更方
便快捷。
至于自动交易系统，我觉得应该把重点放在execution上，其他的东西应该在休市的时
候，把能算的都算好了，load进系统，每个新tick进来的时候只做尽可能少的计算。
☆─────────────────────────────────────☆
wavelets (thinking loud) 于 (Thu Jun 9 16:34:52 2011, 美东) 提到:
good 呀。你的平台多少银子，啥语言，啥系统？
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dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:37:39 2011, 美东) 提到:
I'm using and trading through TradeStation whose platform only supports
instrument level back-testing. They do have good genetic optimizer though.
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:40:27 2011, 美东) 提到:
很不好意思的说，我是想要发大财的那种。因为为了这个系统，我花了2年的时间学习
trading知识，和
没日没夜地写代码修bug。.net语言。
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:42:36 2011, 美东) 提到:
有测试版或者demo吗？
真要拿这个东西来做trade的话，
我其实个人觉得，和datasource的链接，和exchange/broker的链接才是关键。
中间这部分，我个人觉得不是技术难点，没什么太大的技术壁垒。
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dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:44:57 2011, 美东) 提到:
Every says Quant is great and its engine is on portfolio level, but I
haven't had a chance to use it.
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:47:20 2011, 美东) 提到:
你说你想考这套系统赚大钱，是准备卖给retailer trader
还是想用这套系统和大户一起操作赚钱？
professional级别的系统有一些，譬如quanthouse
http://www.quanthouse.com/
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:49:54 2011, 美东) 提到:
没有demo version，不过正在制作一些视频，下周完成。auto trading是该系统的第二
部分，目前
正在开发，有些难点，不过好在fix protocol很成熟。
☆─────────────────────────────────────☆
dymu (我没昵称) 于 (Thu Jun 9 16:52:51 2011, 美东) 提到:
我不希望普及这个软件，起步的时候只想focus on一些大客户。不指望他们会跟我
share他们的
strategy一起操作赚钱，就是赚点软件的使用费。
☆─────────────────────────────────────☆
tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 16:55:40 2011, 美东) 提到:
QuantHouse and OpenQuant were created by the same group of people.
QuantHouse bought the original version of OpenQuant and built more on top
of it.
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SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 16:57:43 2011, 美东) 提到:
呵呵，刚才刚看完openquant的API，我也看出来了，他们的API基本是一样的。
quanthouse里，楼主说的那些东西全部可以做。
☆─────────────────────────────────────☆
tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 17:00:51 2011, 美东) 提到:
The company I am working for has also developed an in-house back-testing
and real-time trading platform. It was ready 6 months ago but we just
don't know how to sell it.
☆─────────────────────────────────────☆
SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 17:01:33 2011, 美东) 提到:
先卖给一些shop？
☆─────────────────────────────────────☆
PJZH (胖金猪) 于 (Thu Jun 9 17:02:48 2011, 美东) 提到:
我知道做activequant开发的并没有靠软件赚钱，里面的一个开发者靠这段简历后来进
了一个大的投资公司。activequant是开源项目，我研究过其中的一些核心代码，感觉
用别人代码开发自己的系统不太容易，最后放弃了。
☆─────────────────────────────────────☆
updownlife (渔夫) 于 (Thu Jun 9 17:03:55 2011, 美东) 提到:
在价格以外,你的系统还提供那些数据?
management
☆─────────────────────────────────────☆
tzhou (心水) 于 (Thu Jun 9 17:05:58 2011, 美东) 提到:
Big shop has their own platform. Our idea is to let retail and semi-
professional to use the platform for free and make commission on the
brokerage end.
☆─────────────────────────────────────☆
PJZH (胖金猪) 于 (Thu Jun 9 17:28:52 2011, 美东) 提到:
就backtesting而言，我比较感兴趣的他用遗传算法来做，不知道是不是能根据每个
ticker自适应pattern，还有怎么用模糊算法match pattern和学习pattern，还有很多
很多实时变化的统计量。就数据量而言感觉应该是一个很大的系统。如果能达到这一步
应该有效果。如果还是就根据几个indicator的来做策略这种免费产品市面上有不少。
我看好的系统是一堆实时数据的动态统计+indicator+k线分析和portofolio管理，如果
仓不大，后者用broker的系统就可以了。其实对这里几个DT大户而言，只要能出一个能
实时在市场上面快速准确找到各种联动板块和股群，并给出不离谱的spread和关联分离
的预期值，应该就会有人感兴趣了。
不过可惜写这么多我也不是大户，哈哈。
☆─────────────────────────────────────☆
dangqiwu (当其无) 于 (Thu Jun 9 18:57:18 2011, 美东) 提到:
开源的auto trading代码很容易找到。
☆─────────────────────────────────────☆
SuperString (小芝麻和小包包他爹) 于 (Thu Jun 9 19:05:14 2011, 美东) 提到:
有商业软件用这种算法来进化pattern的，实际效果并不怎么样