j*b
2 楼
My guess is that because the way VIX is calculated, there are some expected
changes in VIX due to option expiration (even if the market stays still).
【在 o******e 的大作中提到】
: 看看vix明年一月二月的30striking price的put,怎么time value是大幅度负值,-1.5刀
: ，怎么回事？
changes in VIX due to option expiration (even if the market stays still).
【在 o******e 的大作中提到】
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: ，怎么回事？
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