LDK的options套利# Stock
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1 楼
目前LDK股价5块左右,看了一下6月份的options, put$5 值1.8, call$5值0.5。
我的理解是有arbitrage的套利:short put$5, 收回1.8, short LDK stock, long LDK
call$5, pay 0.5. 考虑下面几种情况:
(1)股价涨,因为有call$5的保护,short的LDK最多亏0.5,但是short的put赚1.8
(2) 股价不动,put,call 都清零,赚1.8-0.5=1.3
(3) 股价跌到0,short的股票赚5块,short的put亏5-1.8=3.2,call清零,这样还是
赚1.3
大伙看看这个策略可行吗?我看不到漏洞。谢谢。
我的理解是有arbitrage的套利:short put$5, 收回1.8, short LDK stock, long LDK
call$5, pay 0.5. 考虑下面几种情况:
(1)股价涨,因为有call$5的保护,short的LDK最多亏0.5,但是short的put赚1.8
(2) 股价不动,put,call 都清零,赚1.8-0.5=1.3
(3) 股价跌到0,short的股票赚5块,short的put亏5-1.8=3.2,call清零,这样还是
赚1.3
大伙看看这个策略可行吗?我看不到漏洞。谢谢。