c*a
2 楼
。。。亏了钱怪政府
s*y
3 楼
基本上这篇文章强调了纪律性是多么重要,本来Iksil 他们是设计了一个很便宜的方法
去hedge tail risk. (相当于买便宜的puts) 结果今年年初股市大涨,他们的必须相
应降低的hedge.于是他们就必须卖掉一部分的puts, 但是因为股市涨得太凶,iksil就
干脆卖多一点,(相当于比应该的多卖了一些)。 结果欧债危机重来,他们又得买回
去,但是此时非彼时,因为所有人都已经知道了他们在干什么,对冲基金当然不会放过
这个机会,于是MtM loss 被放大了,而这又导致他们得买回更多的Protection...
这就叫聪明反被聪明误。
去hedge tail risk. (相当于买便宜的puts) 结果今年年初股市大涨,他们的必须相
应降低的hedge.于是他们就必须卖掉一部分的puts, 但是因为股市涨得太凶,iksil就
干脆卖多一点,(相当于比应该的多卖了一些)。 结果欧债危机重来,他们又得买回
去,但是此时非彼时,因为所有人都已经知道了他们在干什么,对冲基金当然不会放过
这个机会,于是MtM loss 被放大了,而这又导致他们得买回更多的Protection...
这就叫聪明反被聪明误。
c*t
4 楼
remind me of LTCM.
another case of 聪明反被聪明误.
another case of 聪明反被聪明误.
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