B*r
2 楼
Looks like it is -10
l*7
4 楼
大牛,请问怎么计算每个月的contango?
B*r
6 楼
http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
【在 l*****7 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 大牛,请问怎么计算每个月的contango?
【在 l*****7 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 大牛,请问怎么计算每个月的contango?
l*7
8 楼
谢谢
这个网站俺知道,每天都看
就是具体怎么算多少值不知道
大概是只要future的number不现在大,就是contango,差别越大,contango越steep
这样理解对吗?
【在 B**********r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
这个网站俺知道,每天都看
就是具体怎么算多少值不知道
大概是只要future的number不现在大,就是contango,差别越大,contango越steep
这样理解对吗?
【在 B**********r 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: http://www.cboe.com/micro/VIX/vixintro.aspx
m*o
10 楼
Contango is about the future curve structure. Simply put, if the curve is
increasing, then it is contango. If it looks like a decreasing function, it
is backwardation.
It is not about the nearest future price vs. the spot price. I have never
seen spot VIX is higher than the nearest future price.
【在 l*****7 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 谢谢
: 这个网站俺知道,每天都看
: 就是具体怎么算多少值不知道
: 大概是只要future的number不现在大,就是contango,差别越大,contango越steep
: 这样理解对吗?
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