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刚刚模拟了一个策略

刚刚模拟了一个策略# Stock

d*12013-03-23 07:03

1 楼

从77年2月到现在。
最大跌幅是46.7%，收益是年平均17%。
同期djia最大跌幅是53.8%，收益是年平均8%。
大家觉得这个策略怎么样？

j*h2013-03-23 07:03

2 楼

如果只是针对的DJIA，long only，那应该不错,风险收益大于了DJIA
有没有算过sharpe ratio? 如果你是取每日adjusted closing 来做的，77年开始数据
太多了，中间有没有regime drift?
你的train set 从77年选到哪一年? 然后simulated back test 数据是从最近哪一年开
始的？
我也开始有这个想法，打算用一部分资金做

d*12013-03-23 07:03

3 楼

这个策略极其简单。不需要train。没算过sharpe ratio。
36年间调整了29次仓位。调整仓位的原则是非常intuitive，而且是事先想好，不是凑
数据凑出来的。

【在 j*****h 的大作中提到】

: 如果只是针对的DJIA，long only，那应该不错,风险收益大于了DJIA
: 有没有算过sharpe ratio? 如果你是取每日adjusted closing 来做的，77年开始数据
: 太多了，中间有没有regime drift?
: 你的train set 从77年选到哪一年? 然后simulated back test 数据是从最近哪一年开
: 始的？
: 我也开始有这个想法，打算用一部分资金做

j*h2013-03-23 07:03

4 楼

算一下可能会更好一些，也方便优化吧
最简单策略比如，DJIA 过50EMA，买入；出50EMA close...
也可以算sharpe ratio, 然后和40天的，200天的，500天的策略比较

【在 d********1 的大作中提到】

: 这个策略极其简单。不需要train。没算过sharpe ratio。
: 36年间调整了29次仓位。调整仓位的原则是非常intuitive，而且是事先想好，不是凑
: 数据凑出来的。