c*1
2 楼
萎了好一阵了，金融要发威了
j*i
3 楼
我刚买的UVXY
紧跟师傅
【在 B**********r 的大作中提到】
: 美股牛这么肥。
: 2%仓位，对冲
紧跟师傅
【在 B**********r 的大作中提到】
: 美股牛这么肥。
: 2%仓位，对冲
r*m
4 楼
FAS是无限趋向于零的指数，有啥好疑惑的？
B*r
5 楼
瞎搞！
过些天如果大盘回到现在这个点位时，UVXY和FAS都会瘦一圈。所以这些ETF只能空，不
要Long。
好的操作要经得起时间的考验！
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我刚买的UVXY
: 紧跟师傅
过些天如果大盘回到现在这个点位时，UVXY和FAS都会瘦一圈。所以这些ETF只能空，不
要Long。
好的操作要经得起时间的考验！
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我刚买的UVXY
: 紧跟师傅
r*m
6 楼
FAS是无限趋向于零的指数，有啥好疑惑的？
j*i
7 楼
我买入的原因和师傅不同
我不认为过些天点位会回到这里，过些天点位会回到这里这个可不是一个好的现在空
FAS的理由奥
就和你FXI未来某个时间一定会涨，所以我现在就要买一样的逻辑
我认为今天下午就会回落，如果错了立马止损
【在 B**********r 的大作中提到】
: 瞎搞！
: 过些天如果大盘回到现在这个点位时，UVXY和FAS都会瘦一圈。所以这些ETF只能空，不
: 要Long。
: 好的操作要经得起时间的考验！
我不认为过些天点位会回到这里，过些天点位会回到这里这个可不是一个好的现在空
FAS的理由奥
就和你FXI未来某个时间一定会涨，所以我现在就要买一样的逻辑
我认为今天下午就会回落，如果错了立马止损
【在 B**********r 的大作中提到】
: 瞎搞！
: 过些天如果大盘回到现在这个点位时，UVXY和FAS都会瘦一圈。所以这些ETF只能空，不
: 要Long。
: 好的操作要经得起时间的考验！
B*r
8 楼
FAS的损耗只有FAZ的一半。而且，长期来看股市上涨，所以FAS未必会趋向于零。
但FAZ/TZA等，确实跌势无限。
【在 r*m 的大作中提到】
: FAS是无限趋向于零的指数，有啥好疑惑的？
但FAZ/TZA等，确实跌势无限。
【在 r*m 的大作中提到】
: FAS是无限趋向于零的指数，有啥好疑惑的？
B*r
9 楼
所以，你的操作必须基于预测。而我的操作在市场中性时也能盈利。
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我买入的原因和师傅不同
: 我不认为过些天点位会回到这里，过些天点位会回到这里这个可不是一个好的现在空
: FAS的理由奥
: 就和你FXI未来某个时间一定会涨，所以我现在就要买一样的逻辑
: 我认为今天下午就会回落，如果错了立马止损
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我买入的原因和师傅不同
: 我不认为过些天点位会回到这里，过些天点位会回到这里这个可不是一个好的现在空
: FAS的理由奥
: 就和你FXI未来某个时间一定会涨，所以我现在就要买一样的逻辑
: 我认为今天下午就会回落，如果错了立马止损
B*o
10 楼
nice move
r*m
11 楼
这个损耗只有一半怎么来的，不是对称的吗？
【在 B**********r 的大作中提到】
: FAS的损耗只有FAZ的一半。而且，长期来看股市上涨，所以FAS未必会趋向于零。
: 但FAZ/TZA等，确实跌势无限。
【在 B**********r 的大作中提到】
: FAS的损耗只有FAZ的一半。而且，长期来看股市上涨，所以FAS未必会趋向于零。
: 但FAZ/TZA等，确实跌势无限。
B*r
12 楼
我这个Move是打算亏钱的，因为我用它保护FXI重仓。
【在 B****o 的大作中提到】
: nice move
【在 B****o 的大作中提到】
: nice move
j*i
13 楼
师傅的境界就是比我高一层 让我茅塞顿开
不过市场中性也是一种预测奥，只是你赢的概率比我大
【在 B**********r 的大作中提到】
: 所以，你的操作必须基于预测。而我的操作在市场中性时也能盈利。
不过市场中性也是一种预测奥，只是你赢的概率比我大
【在 B**********r 的大作中提到】
: 所以，你的操作必须基于预测。而我的操作在市场中性时也能盈利。
r*m
14 楼
我跟了，鉴于借不到股来空，我空了两个may 55 call， 收入3块1毛5再说。
B*r
15 楼
n(n-1)v^2
See my analysis on leveraged ETFs。
看懂了我对多倍ETF和Vix Futures基金的分析，对操作有很多指导意义。版上真正理解
的很少。
【在 r*m 的大作中提到】
: 这个损耗只有一半怎么来的，不是对称的吗？
See my analysis on leveraged ETFs。
看懂了我对多倍ETF和Vix Futures基金的分析，对操作有很多指导意义。版上真正理解
的很少。
【在 r*m 的大作中提到】
: 这个损耗只有一半怎么来的，不是对称的吗？
r*m
16 楼
我数学不好。假如某个ETF现价100元，然后股价围绕100元随机震荡（不假定长期往上
升），那么正向3X和负向3X ETF损耗有区别吗？
【在 B**********r 的大作中提到】
: n(n-1)v^2
: See my analysis on leveraged ETFs。
: 看懂了我对多倍ETF和Vix Futures基金的分析，对操作有很多指导意义。版上真正理解
: 的很少。
升），那么正向3X和负向3X ETF损耗有区别吗？
【在 B**********r 的大作中提到】
: n(n-1)v^2
: See my analysis on leveraged ETFs。
: 看懂了我对多倍ETF和Vix Futures基金的分析，对操作有很多指导意义。版上真正理解
: 的很少。
B*r
17 楼
我们可以假定有一天，某个基本指数涨v，而第二天又跌v/(1+v)而回到原点。然后按n
倍指数的定义，看看这两天中发生了什么。n倍Bull先涨到1+nv，然后跌到1-n(n-1)v^2
/(1+v)。n倍Bear（n是负数）先跌到1+nv，然后涨到1-n(n-1)v^2/(1+v)。也就是说当
基本指数回到原点时，两个多倍ETF都跌了。这里先涨后跌，或先跌后涨，有一样的结
果。
【在 r*m 的大作中提到】
: 我数学不好。假如某个ETF现价100元，然后股价围绕100元随机震荡（不假定长期往上
: 升），那么正向3X和负向3X ETF损耗有区别吗？
倍指数的定义，看看这两天中发生了什么。n倍Bull先涨到1+nv，然后跌到1-n(n-1)v^2
/(1+v)。n倍Bear（n是负数）先跌到1+nv，然后涨到1-n(n-1)v^2/(1+v)。也就是说当
基本指数回到原点时，两个多倍ETF都跌了。这里先涨后跌，或先跌后涨，有一样的结
果。
【在 r*m 的大作中提到】
: 我数学不好。假如某个ETF现价100元，然后股价围绕100元随机震荡（不假定长期往上
: 升），那么正向3X和负向3X ETF损耗有区别吗？
j*i
18 楼
师傅你这里的V 不应该是点数 而应该是百分比
如果是点数，那你涨跌的幅度就不一样了，那些ETF应该是跟幅度走的不是跟点数走的
n
^2
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我们可以假定有一天，某个基本指数涨v，而第二天又跌v/(1+v)而回到原点。然后按n
: 倍指数的定义，看看这两天中发生了什么。n倍Bull先涨到1+nv，然后跌到1-n(n-1)v^2
: /(1+v)。n倍Bear（n是负数）先跌到1+nv，然后涨到1-n(n-1)v^2/(1+v)。也就是说当
: 基本指数回到原点时，两个多倍ETF都跌了。这里先涨后跌，或先跌后涨，有一样的结
: 果。
如果是点数，那你涨跌的幅度就不一样了，那些ETF应该是跟幅度走的不是跟点数走的
n
^2
【在 B**********r 的大作中提到】
: 我们可以假定有一天，某个基本指数涨v，而第二天又跌v/(1+v)而回到原点。然后按n
: 倍指数的定义，看看这两天中发生了什么。n倍Bull先涨到1+nv，然后跌到1-n(n-1)v^2
: /(1+v)。n倍Bear（n是负数）先跌到1+nv，然后涨到1-n(n-1)v^2/(1+v)。也就是说当
: 基本指数回到原点时，两个多倍ETF都跌了。这里先涨后跌，或先跌后涨，有一样的结
: 果。
B*r
19 楼
Yes, v is volatility of closing price.
v=0.01 if the index is up 1%.
【在 j*******i 的大作中提到】
: 师傅你这里的V 不应该是点数 而应该是百分比
: 如果是点数，那你涨跌的幅度就不一样了，那些ETF应该是跟幅度走的不是跟点数走的
:
: n
: ^2
v=0.01 if the index is up 1%.
【在 j*******i 的大作中提到】
: 师傅你这里的V 不应该是点数 而应该是百分比
: 如果是点数，那你涨跌的幅度就不一样了，那些ETF应该是跟幅度走的不是跟点数走的
:
: n
: ^2
j*i
20 楼
师傅的理论真厉害 我判断对了指数 却还在水下 郁闷
【在 B**********r 的大作中提到】
: 瞎搞！
: 过些天如果大盘回到现在这个点位时，UVXY和FAS都会瘦一圈。所以这些ETF只能空，不
: 要Long。
: 好的操作要经得起时间的考验！
【在 B**********r 的大作中提到】
: 瞎搞！
: 过些天如果大盘回到现在这个点位时，UVXY和FAS都会瘦一圈。所以这些ETF只能空，不
: 要Long。
: 好的操作要经得起时间的考验！
j*i
21 楼
大盘跌了 0.6% 我才开始赚钱
以后的找点新品种了
【在 j*******i 的大作中提到】
: 师傅的理论真厉害 我判断对了指数 却还在水下 郁闷
以后的找点新品种了
【在 j*******i 的大作中提到】
: 师傅的理论真厉害 我判断对了指数 却还在水下 郁闷
B*r
22 楼
SELL your UVXY!
There are much better ways to short the market.
【在 j*******i 的大作中提到】
: 大盘跌了 0.6% 我才开始赚钱
: 以后的找点新品种了
There are much better ways to short the market.
【在 j*******i 的大作中提到】
: 大盘跌了 0.6% 我才开始赚钱
: 以后的找点新品种了
j*i
23 楼
请师傅 明示
徒弟现在要的是风险最大收益最大的产品，有比UVXY更好的吗
师傅我完全明白什么是风险，什么是外婆，请直接告诉我什么产品收益更大
【在 B**********r 的大作中提到】
: SELL your UVXY!
: There are much better ways to short the market.
徒弟现在要的是风险最大收益最大的产品，有比UVXY更好的吗
师傅我完全明白什么是风险，什么是外婆，请直接告诉我什么产品收益更大
【在 B**********r 的大作中提到】
: SELL your UVXY!
: There are much better ways to short the market.
c*2
24 楼
大牛发财了！ 哈哈
【在 B**********r 的大作中提到】
: 美股牛这么肥。
: 2%仓位，对冲
【在 B**********r 的大作中提到】
: 美股牛这么肥。
: 2%仓位，对冲
h*e
25 楼
康牛请作诗
刺猬
大盘
兔子
计算器
刺猬
大盘
兔子
计算器
r*m
26 楼
娃哈哈，跟大牛，混口汤喝。
【在 r*m 的大作中提到】
: 我跟了，鉴于借不到股来空，我空了两个may 55 call， 收入3块1毛5再说。
【在 r*m 的大作中提到】
: 我跟了，鉴于借不到股来空，我空了两个may 55 call， 收入3块1毛5再说。
j*i
27 楼
师傅人呢 更好的办法是什么呀
【在 B**********r 的大作中提到】
: SELL your UVXY!
: There are much better ways to short the market.
【在 B**********r 的大作中提到】
: SELL your UVXY!
: There are much better ways to short the market.
B*r
28 楼
这两年我看空的黄金，NUGT是3x，最好的Short。
就算黄金回到做空时的原价，NUGT到时候也会瘦一大圈。
所有这些多倍ETF，都只适合空。
【在 j*******i 的大作中提到】
: 师傅人呢 更好的办法是什么呀
就算黄金回到做空时的原价，NUGT到时候也会瘦一大圈。
所有这些多倍ETF，都只适合空。
【在 j*******i 的大作中提到】
: 师傅人呢 更好的办法是什么呀
j*i
29 楼
但问题是 金银走势和股市不是完全正相关
我不懂金银的走势
如果之谈股指 正相关或者负相关的 哪些品种比UVXY 风险收益更大？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 这两年我看空的黄金，NUGT是3x，最好的Short。
: 就算黄金回到做空时的原价，NUGT到时候也会瘦一大圈。
: 所有这些多倍ETF，都只适合空。
我不懂金银的走势
如果之谈股指 正相关或者负相关的 哪些品种比UVXY 风险收益更大？
【在 B**********r 的大作中提到】
: 这两年我看空的黄金，NUGT是3x，最好的Short。
: 就算黄金回到做空时的原价，NUGT到时候也会瘦一大圈。
: 所有这些多倍ETF，都只适合空。
B*r
30 楼
你Long UVXY，也许有5倍于空SPY的回报；但同时也许有6倍的风险。
你空FAS，也许有4倍于空SPY的回报；但同时也许只有3倍的风险。
【在 j*******i 的大作中提到】
: 但问题是 金银走势和股市不是完全正相关
: 我不懂金银的走势
: 如果之谈股指 正相关或者负相关的 哪些品种比UVXY 风险收益更大？
你空FAS，也许有4倍于空SPY的回报；但同时也许只有3倍的风险。
【在 j*******i 的大作中提到】
: 但问题是 金银走势和股市不是完全正相关
: 我不懂金银的走势
: 如果之谈股指 正相关或者负相关的 哪些品种比UVXY 风险收益更大？
j*i
31 楼
完全明白 师傅
也就是说空大盘最大收益的就是UVXY了，当然风险也是最大的是吗
【在 B**********r 的大作中提到】
: 你Long UVXY，也许有5倍于空SPY的回报；但同时也许有6倍的风险。
: 你空FAS，也许有4倍于空SPY的回报；但同时也许只有3倍的风险。
也就是说空大盘最大收益的就是UVXY了，当然风险也是最大的是吗
【在 B**********r 的大作中提到】
: 你Long UVXY，也许有5倍于空SPY的回报；但同时也许有6倍的风险。
: 你空FAS，也许有4倍于空SPY的回报；但同时也许只有3倍的风险。
B*r
32 楼
确实。更重要的是风险价值的“比率”。
【在 j*******i 的大作中提到】
: 完全明白 师傅
: 也就是说空大盘最大收益的就是UVXY了，当然风险也是最大的是吗
【在 j*******i 的大作中提到】
: 完全明白 师傅
: 也就是说空大盘最大收益的就是UVXY了，当然风险也是最大的是吗
j*i
33 楼
我终于等到我的UVXY重振雄风了
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我刚买的UVXY
: 紧跟师傅
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我刚买的UVXY
: 紧跟师傅
j*i
34 楼
全部卖掉，准备反手做空
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我刚买的UVXY
: 紧跟师傅
【在 j*******i 的大作中提到】
: 我刚买的UVXY
: 紧跟师傅
j*i
35 楼
不好意思 5%又到手了
【在 j*******i 的大作中提到】
: 全部卖掉，准备反手做空
【在 j*******i 的大作中提到】
: 全部卖掉，准备反手做空
c*2
36 楼
大牛神机妙算！
【在 B**********r 的大作中提到】
: 美股牛这么肥。
: 2%仓位，对冲
【在 B**********r 的大作中提到】
: 美股牛这么肥。
: 2%仓位，对冲
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