p*b
2 楼
如果现在股票A的CALL Jan 2014 是5$,strike price is 15$,我买进一个合同的call
JAN 2014,但没有买股票A. If shortly after the purchase the underlying stock's
price soared to 45$, 这时我应该可以赚钱了,45-15-5=20$/call.
可是,如果我把手上的CALL卖出时(专业术语是 Write CALL 吧?),而买的人买了我卖
的call并立即要求exercise,问题就来了,我是否要去市场按45$/share买进100股股票
A,并立即以15$/share卖给这个CALL 买者? 如果是,CALL 或 Naked Call 如何赚钱
?
JAN 2014,但没有买股票A. If shortly after the purchase the underlying stock's
price soared to 45$, 这时我应该可以赚钱了,45-15-5=20$/call.
可是,如果我把手上的CALL卖出时(专业术语是 Write CALL 吧?),而买的人买了我卖
的call并立即要求exercise,问题就来了,我是否要去市场按45$/share买进100股股票
A,并立即以15$/share卖给这个CALL 买者? 如果是,CALL 或 Naked Call 如何赚钱
?
p*b
4 楼
但是,按这个wiki的说法好像关系极大而且风险极高?
http://en.wikipedia.org/wiki/Naked_call
m*l
6 楼
你问这样的问题还是不要玩option了。玩option对短期走势判断要很强,否则必亏。
不过,option用来堵ER还是很管用的。昨天我搞了点QCOM $70的call堵ER,今天亏了个
干净,不过钱也不多,heh
不过,option用来堵ER还是很管用的。昨天我搞了点QCOM $70的call堵ER,今天亏了个
干净,不过钱也不多,heh
c*l
9 楼
我刚也遇到你差不多你这样的问题,也很困扰,但是人在亚马走那有不挨刀,那个病人
还说外包装一切像新的,只是里面的是用过的,所以像你这样拍了照的也不一定有用,
像我这种就是等挨刀的了。
还说外包装一切像新的,只是里面的是用过的,所以像你这样拍了照的也不一定有用,
像我这种就是等挨刀的了。
b*9
10 楼
你这个算法怎么来的? 为什么买了一个call就赚 45-15-5=20? 45是那里来的?
call
【在 p*****b 的大作中提到】
: 如果现在股票A的CALL Jan 2014 是5$,strike price is 15$,我买进一个合同的call
: JAN 2014,但没有买股票A. If shortly after the purchase the underlying stock's
: price soared to 45$, 这时我应该可以赚钱了,45-15-5=20$/call.
: 可是,如果我把手上的CALL卖出时(专业术语是 Write CALL 吧?),而买的人买了我卖
: 的call并立即要求exercise,问题就来了,我是否要去市场按45$/share买进100股股票
: A,并立即以15$/share卖给这个CALL 买者? 如果是,CALL 或 Naked Call 如何赚钱
: ?
call
【在 p*****b 的大作中提到】
: 如果现在股票A的CALL Jan 2014 是5$,strike price is 15$,我买进一个合同的call
: JAN 2014,但没有买股票A. If shortly after the purchase the underlying stock's
: price soared to 45$, 这时我应该可以赚钱了,45-15-5=20$/call.
: 可是,如果我把手上的CALL卖出时(专业术语是 Write CALL 吧?),而买的人买了我卖
: 的call并立即要求exercise,问题就来了,我是否要去市场按45$/share买进100股股票
: A,并立即以15$/share卖给这个CALL 买者? 如果是,CALL 或 Naked Call 如何赚钱
: ?
a*e
11 楼
fbm这个基本无解吧
m*l
15 楼
对了,大牛觉得intc的下面的走势会怎样?
p*b
16 楼
不管如何今天买了五个合同的ZNGA CALL 2015 JAN 来实践一下。
s*v
17 楼
如果你已经有一个call,再卖出去同样一个call,这个叫close position,不需要担心
其他风险。
其他风险。
N*p
19 楼
这样的话,call的市场价会涨的,你在excercise之前卖,盈利跟股价没啥关系,只是
call的交易差值。
call
's
【在 p*****b 的大作中提到】
: 如果现在股票A的CALL Jan 2014 是5$,strike price is 15$,我买进一个合同的call
: JAN 2014,但没有买股票A. If shortly after the purchase the underlying stock's
: price soared to 45$, 这时我应该可以赚钱了,45-15-5=20$/call.
: 可是,如果我把手上的CALL卖出时(专业术语是 Write CALL 吧?),而买的人买了我卖
: 的call并立即要求exercise,问题就来了,我是否要去市场按45$/share买进100股股票
: A,并立即以15$/share卖给这个CALL 买者? 如果是,CALL 或 Naked Call 如何赚钱
: ?
call的交易差值。
call
's
【在 p*****b 的大作中提到】
: 如果现在股票A的CALL Jan 2014 是5$,strike price is 15$,我买进一个合同的call
: JAN 2014,但没有买股票A. If shortly after the purchase the underlying stock's
: price soared to 45$, 这时我应该可以赚钱了,45-15-5=20$/call.
: 可是,如果我把手上的CALL卖出时(专业术语是 Write CALL 吧?),而买的人买了我卖
: 的call并立即要求exercise,问题就来了,我是否要去市场按45$/share买进100股股票
: A,并立即以15$/share卖给这个CALL 买者? 如果是,CALL 或 Naked Call 如何赚钱
: ?
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