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有经验的给讲讲sector rotation有前途否

有经验的给讲讲sector rotation有前途否# Stock

k*a2013-12-23 08:12

1 楼

我最近研究了一些发现数据分析的工具还是不够如意。所以下载了一些数据准备自己做
个工具软件看看（如果成功我会贡献给感兴趣的id使用）。很早以前我搞过一些cycle
detection但是估计这次主要还是摸石头过河。上周和一个portfolio manager谈了一下
，他说这类定制的分析工具在做tactical asset allocation还是很有价值，但是缺少
killer app
那位有经验的给讲讲sector rotation有前途否。大致的方法方向有哪些。多谢！

m*e2013-12-23 08:12

2 楼

sector rotation在quant equity里面属于建立模型都没有什么大的信心那种,和
security selection相比能够产生的alpha很小,所以很多quant equity的portfolio都
保存sector neutral.当然也不是完全不能做,一般来说momentum, seasonality,
sentiment等factor还算行.我们做tactical asset allocation也不会增大这个方向的
risk.

cycle

【在 k******a 的大作中提到】

: 我最近研究了一些发现数据分析的工具还是不够如意。所以下载了一些数据准备自己做
: 个工具软件看看（如果成功我会贡献给感兴趣的id使用）。很早以前我搞过一些cycle
: detection但是估计这次主要还是摸石头过河。上周和一个portfolio manager谈了一下
: ，他说这类定制的分析工具在做tactical asset allocation还是很有价值，但是缺少
: killer app
: 那位有经验的给讲讲sector rotation有前途否。大致的方法方向有哪些。多谢！