B*r
2 楼
It will be around $50 in December 2014.
l*7
3 楼
agree,除非今年大熊市
小仓位,每跌1块五,自动加50share!
小仓位,每跌1块五,自动加50share!
a*s
5 楼
现在是熊市吗?!
出现
【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 不要看历史数据xiv好,就觉得将来也好。xiv的历史数据都是牛市中留下的。买xiv就
: 是赌牛市。
: 如果碰上熊市,xiv会归零。可以参考2011年的情况。
: xiv是和vix futures关联的。在牛市vix futures一般是contango状态,因此vxx跌得快
: ,看上去有类似三倍etf的所谓“衰减”,同时xiv涨得也快。在熊市,vix future会出现
: backwardation,到时候vxx跟vix比不但不“衰减”,还增益,也就是说vix转一圈回到
: 同样的价格时,vxx的价格增加。这时你再看xiv,跌的会跟shi一样。
出现
【在 d********1 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 不要看历史数据xiv好,就觉得将来也好。xiv的历史数据都是牛市中留下的。买xiv就
: 是赌牛市。
: 如果碰上熊市,xiv会归零。可以参考2011年的情况。
: xiv是和vix futures关联的。在牛市vix futures一般是contango状态,因此vxx跌得快
: ,看上去有类似三倍etf的所谓“衰减”,同时xiv涨得也快。在熊市,vix future会出现
: backwardation,到时候vxx跟vix比不但不“衰减”,还增益,也就是说vix转一圈回到
: 同样的价格时,vxx的价格增加。这时你再看xiv,跌的会跟shi一样。
l*7
6 楼
你说的对,感谢提醒,我很小心仓位控制
不过我觉得今年应该不会是大熊市
不管怎么contango比backwardation还是概率大得多
出现
【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 不要看历史数据xiv好,就觉得将来也好。xiv的历史数据都是牛市中留下的。买xiv就
: 是赌牛市。
: 如果碰上熊市,xiv会归零。可以参考2011年的情况。
: xiv是和vix futures关联的。在牛市vix futures一般是contango状态,因此vxx跌得快
: ,看上去有类似三倍etf的所谓“衰减”,同时xiv涨得也快。在熊市,vix future会出现
: backwardation,到时候vxx跟vix比不但不“衰减”,还增益,也就是说vix转一圈回到
: 同样的价格时,vxx的价格增加。这时你再看xiv,跌的会跟shi一样。
不过我觉得今年应该不会是大熊市
不管怎么contango比backwardation还是概率大得多
出现
【在 d********1 的大作中提到】
![](/moin_static193/solenoid/img/up.png)
: 不要看历史数据xiv好,就觉得将来也好。xiv的历史数据都是牛市中留下的。买xiv就
: 是赌牛市。
: 如果碰上熊市,xiv会归零。可以参考2011年的情况。
: xiv是和vix futures关联的。在牛市vix futures一般是contango状态,因此vxx跌得快
: ,看上去有类似三倍etf的所谓“衰减”,同时xiv涨得也快。在熊市,vix future会出现
: backwardation,到时候vxx跟vix比不但不“衰减”,还增益,也就是说vix转一圈回到
: 同样的价格时,vxx的价格增加。这时你再看xiv,跌的会跟shi一样。
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