周末分享个金矿股的简单策略# Stock
B*e
1 楼
这个策略用过大概一个月，后来觉得风险有点大就停掉了
简单来说就是追涨杀跌
for JUNG/JDST
if((开盘涨幅 > 1%)而且(开盘涨幅 < 3 * GDX开盘涨/跌幅 ) ){
开盘买进
收盘卖出
}
注意这是个两面抽的玩法
简单来说就是追涨杀跌
for JUNG/JDST
if((开盘涨幅 > 1%)而且(开盘涨幅 < 3 * GDX开盘涨/跌幅 ) ){
开盘买进
收盘卖出
}
注意这是个两面抽的玩法
B*e
2 楼
附上这个策略过去一年的连续收益
【在 B*********e 的大作中提到】
: 这个策略用过大概一个月，后来觉得风险有点大就停掉了
: 简单来说就是追涨杀跌
: for JUNG/JDST
: if((开盘涨幅 > 1%)而且(开盘涨幅 < 3 * GDX开盘涨/跌幅 ) ){
: 开盘买进
: 收盘卖出
: }
: 注意这是个两面抽的玩法
【在 B*********e 的大作中提到】
: 这个策略用过大概一个月，后来觉得风险有点大就停掉了
: 简单来说就是追涨杀跌
: for JUNG/JDST
: if((开盘涨幅 > 1%)而且(开盘涨幅 < 3 * GDX开盘涨/跌幅 ) ){
: 开盘买进
: 收盘卖出
: }
: 注意这是个两面抽的玩法
t*l
3 楼
好，不敢试验。但是看着就好。给你发包子。
B*g
4 楼
这个牛。 咋算出来的？
B*e
5 楼
以后有时间把以前停掉的策略一个个写出来
谢谢好心人的包子~！
【在 t*******l 的大作中提到】
: 好，不敢试验。但是看着就好。给你发包子。
谢谢好心人的包子~！
【在 t*******l 的大作中提到】
: 好，不敢试验。但是看着就好。给你发包子。
B*e
6 楼
cross-validation
这只是个简单的架构，其实可以加入其他的factor提高效率,比如趋势判断indicator,
pairwise regression coeffcient,...etc.
【在 B**********g 的大作中提到】
: 这个牛。 咋算出来的？
这只是个简单的架构，其实可以加入其他的factor提高效率,比如趋势判断indicator,
pairwise regression coeffcient,...etc.
【在 B**********g 的大作中提到】
: 这个牛。 咋算出来的？
d*a
7 楼
你那图Y轴是啥?
不是累积收益吧
要是累计的话 这几天都有20%以上的收益阿
【在 B*********e 的大作中提到】
: cross-validation
: 这只是个简单的架构，其实可以加入其他的factor提高效率,比如趋势判断indicator,
: pairwise regression coeffcient,...etc.
不是累积收益吧
要是累计的话 这几天都有20%以上的收益阿
【在 B*********e 的大作中提到】
: cross-validation
: 这只是个简单的架构，其实可以加入其他的factor提高效率,比如趋势判断indicator,
: pairwise regression coeffcient,...etc.
B*e
8 楼
是累计收益
但是两个星期前我把它停掉了，也没更新数据了。
你说的对，最近这个星期每天都是单向行情，这个玩法会赚很多，但是长期来看风险还
是很高
【在 d*a 的大作中提到】
: 你那图Y轴是啥?
: 不是累积收益吧
: 要是累计的话 这几天都有20%以上的收益阿
但是两个星期前我把它停掉了，也没更新数据了。
你说的对，最近这个星期每天都是单向行情，这个玩法会赚很多，但是长期来看风险还
是很高
【在 d*a 的大作中提到】
: 你那图Y轴是啥?
: 不是累积收益吧
: 要是累计的话 这几天都有20%以上的收益阿
i*k
9 楼
这个是手动计算后下单，还是写好程序自动下单？
【在 B*********e 的大作中提到】
: 这个策略用过大概一个月，后来觉得风险有点大就停掉了
: 简单来说就是追涨杀跌
: for JUNG/JDST
: if((开盘涨幅 > 1%)而且(开盘涨幅 < 3 * GDX开盘涨/跌幅 ) ){
: 开盘买进
: 收盘卖出
: }
: 注意这是个两面抽的玩法
【在 B*********e 的大作中提到】
: 这个策略用过大概一个月，后来觉得风险有点大就停掉了
: 简单来说就是追涨杀跌
: for JUNG/JDST
: if((开盘涨幅 > 1%)而且(开盘涨幅 < 3 * GDX开盘涨/跌幅 ) ){
: 开盘买进
: 收盘卖出
: }
: 注意这是个两面抽的玩法
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