c*r
2 楼
当然有。MM坏得很！对比UCO和SCO你就会发现每天涨的总比跌的稍微少点（比如跌3.1%
，涨的就只有3%）所以长期就被抽水了！长期一个价位区间震荡UCO和SCO最后都贬值！
【在 d********1 的大作中提到】
: 谁给科普一下，谢了
，涨的就只有3%）所以长期就被抽水了！长期一个价位区间震荡UCO和SCO最后都贬值！
【在 d********1 的大作中提到】
: 谁给科普一下，谢了
s*u
3 楼
前阵子贴了个链接科普，可能没什么人留意，现在再贴一次：
http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=171651
简单来说，这类ETF基金最大的损耗就是Contango，中文翻译成正价差。这类基金买卖
的是期货合约，当一份合约即将到期的时候，它需要把该合约卖出去，而换成下一份远
期的合约，俗称转仓。如果不转仓的话，合约到期就要履行合同，人家原油就直接运上
门来了。在转仓的时候，如果远期合约的价钱高于当前现货价（正价差叫法的来源），
转仓就要蒙受损失。当然，如果远期合约价钱低过现货价，转仓的时候还能赚一笔，这
种现象称为逆价差(Backwardation)。
通常这些基金都会安排好合约，使得每天都有转仓，这样就把正价差的损耗摊分到每一
天，以免股价突然受到波动。
另外的损耗，应该还要包括管理费用，合约手续费等。
http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=171651
简单来说，这类ETF基金最大的损耗就是Contango，中文翻译成正价差。这类基金买卖
的是期货合约，当一份合约即将到期的时候，它需要把该合约卖出去，而换成下一份远
期的合约，俗称转仓。如果不转仓的话，合约到期就要履行合同，人家原油就直接运上
门来了。在转仓的时候，如果远期合约的价钱高于当前现货价（正价差叫法的来源），
转仓就要蒙受损失。当然，如果远期合约价钱低过现货价，转仓的时候还能赚一笔，这
种现象称为逆价差(Backwardation)。
通常这些基金都会安排好合约，使得每天都有转仓，这样就把正价差的损耗摊分到每一
天，以免股价突然受到波动。
另外的损耗，应该还要包括管理费用，合约手续费等。
d*d
4 楼
那现在情况怎么样呢，是买uco还是烧sco划算呢
【在 s*****u 的大作中提到】
: 前阵子贴了个链接科普，可能没什么人留意，现在再贴一次：
: http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=171651
: 简单来说，这类ETF基金最大的损耗就是Contango，中文翻译成正价差。这类基金买卖
: 的是期货合约，当一份合约即将到期的时候，它需要把该合约卖出去，而换成下一份远
: 期的合约，俗称转仓。如果不转仓的话，合约到期就要履行合同，人家原油就直接运上
: 门来了。在转仓的时候，如果远期合约的价钱高于当前现货价（正价差叫法的来源），
: 转仓就要蒙受损失。当然，如果远期合约价钱低过现货价，转仓的时候还能赚一笔，这
: 种现象称为逆价差(Backwardation)。
: 通常这些基金都会安排好合约，使得每天都有转仓，这样就把正价差的损耗摊分到每一
: 天，以免股价突然受到波动。
【在 s*****u 的大作中提到】
: 前阵子贴了个链接科普，可能没什么人留意，现在再贴一次：
: http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=171651
: 简单来说，这类ETF基金最大的损耗就是Contango，中文翻译成正价差。这类基金买卖
: 的是期货合约，当一份合约即将到期的时候，它需要把该合约卖出去，而换成下一份远
: 期的合约，俗称转仓。如果不转仓的话，合约到期就要履行合同，人家原油就直接运上
: 门来了。在转仓的时候，如果远期合约的价钱高于当前现货价（正价差叫法的来源），
: 转仓就要蒙受损失。当然，如果远期合约价钱低过现货价，转仓的时候还能赚一笔，这
: 种现象称为逆价差(Backwardation)。
: 通常这些基金都会安排好合约，使得每天都有转仓，这样就把正价差的损耗摊分到每一
: 天，以免股价突然受到波动。
r*s
5 楼
烧SCO划算.但是不一定借得到烧.
【在 d*****d 的大作中提到】
: 那现在情况怎么样呢，是买uco还是烧sco划算呢
【在 d*****d 的大作中提到】
: 那现在情况怎么样呢，是买uco还是烧sco划算呢
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