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我的option防止外婆方法

我的option防止外婆方法# Stock

D*T2015-01-12 08:01

1 楼

1. Never risk more than 5% of your portfolio for 1 postion
2. Think about what if SPX drops 5% (eg. 911, flash crash, black Friday) in
one day. Long short term VIX to hedge and even profit from these events.
3. know the break even pt, P&L and probability before opening a position.
Sometimes it might be better off on the other side.
4. Hire a financial adviser to manage part of my money

r*g2015-01-12 08:01

2 楼

Long short term VIX to hedge 有多贵？

D*T2015-01-12 08:01

3 楼

short put & long call to lower cost

a*n2015-01-12 08:01

4 楼

做options 归根结底，是要看到走势。看错了，那怎么做都是亏的。
一些技巧，只能是减少损失，而不是阻止亏损。

D*T2015-01-12 08:01

5 楼

人不可能老看对，问题是看错的比例和看错的后果如何。

【在 a**********n 的大作中提到】

: 做options 归根结底，是要看到走势。看错了，那怎么做都是亏的。
: 一些技巧，只能是减少损失，而不是阻止亏损。

a*n2015-01-12 08:01

6 楼

对。这个是关键。
首先，要保证平时少亏，或则不亏。
在看对的情况下，大赚一把。
从这个角度出发，你用hedage 来减少成本是错的。用了hedge, 在看对的情况下，
根本就失去了大赚的机会。

【在 D*****T 的大作中提到】

: 人不可能老看对，问题是看错的比例和看错的后果如何。

D*T2015-01-12 08:01

7 楼

大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
I am only interested at reproducible high probability strategy

【在 a**********n 的大作中提到】

: 对。这个是关键。
: 首先，要保证平时少亏，或则不亏。
: 在看对的情况下，大赚一把。
: 从这个角度出发，你用hedage 来减少成本是错的。用了hedge, 在看对的情况下，
: 根本就失去了大赚的机会。

w*k2015-01-12 08:01

8 楼

应该是 reproducible low probability strategy 吧

【在 D*****T 的大作中提到】

: 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
: Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
: I am only interested at reproducible high probability strategy

t*l2015-01-12 08:01

9 楼

道理是不错，不过那种high probability发生的的option很多时候要么没人买，要么价
格太低卖不了几个钱。

【在 D*****T 的大作中提到】

: 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
: Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
: I am only interested at reproducible high probability strategy

a*n2015-01-12 08:01

10 楼

option writer，说起来容易，做起来也难。说不准，吃了10个月的狗皮膏药，一
天就全都陪进去。
总之，还是得看能不能拿准走势。
夸夸其谈的，俺见得多了。到了真正马前跑，没有不见光死的。。

【在 D*****T 的大作中提到】

: 大部分情况下我是option writer，相当于卖保险滴。
: Hedge 是re-insurance，来应付突发事件。
: I am only interested at reproducible high probability strategy

D*T2015-01-12 08:01

11 楼

好问题。有人建议是$10spread，if sold for $3 credit, exit @ $1.5

【在 t*******l 的大作中提到】

: 道理是不错，不过那种high probability发生的的option很多时候要么没人买，要么价
: 格太低卖不了几个钱。

t*y2015-01-12 08:01

12 楼

Good post,
Yes, it is a typical way to play with options
--- long stock/index, while hold short-term-OTM puts to hedge.
VIX (or even UVXY) is hard to compensate your loss in option though --- you
might want to pay attention to that.
Besides, there are many other ways to play with it.
Well, good post and,,, good luck!

in

【在 D*****T 的大作中提到】

: 1. Never risk more than 5% of your portfolio for 1 postion
: 2. Think about what if SPX drops 5% (eg. 911, flash crash, black Friday) in
: one day. Long short term VIX to hedge and even profit from these events.
: 3. know the break even pt, P&L and probability before opening a position.
: Sometimes it might be better off on the other side.
: 4. Hire a financial adviser to manage part of my money