N*d
7 楼
Probt大师肯定有,好几年都是半米
b*9
8 楼
没图说个吊
h*n
9 楼
kbr 要反思了, 几年过去了这斑怎莫高手越来越少,青蛙越来越多呀。 没事不来了。
m*r
10 楼
牛B大了,过几时可能要见报?
k*n
21 楼
我只做大鼓
L*A
32 楼
大牛是类似short covered straddle/strangle的策略吗 虚心求教
b*1
37 楼
牛人真多,最近贴账户,秀回报的这么多,一个更比一个牛。难道大盘真要回调了?
w*k
38 楼
楼主上次你那个 ITM long call怎么解决的?我今天也碰到这个问题了
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35992055.html
请移步这里帮下忙
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35992055.html
请移步这里帮下忙
h*n
39 楼
那天只是确认一下,因为从来都是自己清仓位。
【在 w**k 的大作中提到】
: 楼主上次你那个 ITM long call怎么解决的?我今天也碰到这个问题了
: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35992055.html
: 请移步这里帮下忙
【在 w**k 的大作中提到】
: 楼主上次你那个 ITM long call怎么解决的?我今天也碰到这个问题了
: http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/35992055.html
: 请移步这里帮下忙
l*0
51 楼
楼主不像是在吹NB,佩服
h*n
54 楼
不错已经认识几位水平接近的高手。大家站内站外多切磋。不是踢kbr的馆,我们是老
朋友了,丫6米的不用玩我这套,也不够他玩的。
其他找茬的不要停继续咬,过了一年还是到不了稳定1万一周。还是那句话,不知者不
怪,无知者不謔。
朋友了,丫6米的不用玩我这套,也不够他玩的。
其他找茬的不要停继续咬,过了一年还是到不了稳定1万一周。还是那句话,不知者不
怪,无知者不謔。
i*y
56 楼
我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
-190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
宏观背景和过去差别不大,那么可以把SPY的历史走势搞一个分布出来,然后寻求一个
最优的止损点。所谓最优止损点就是说当SPY回调到一个小于5%的点位的时候(如4.5或
者4%)及时平仓止损,这么做有时候可能少赚一些(就是对于单周回调小于5%但是大于
4.5或者4%的时候),但是可以避免出乎意料大幅回调可能造成的巨额损失。而通过历史
回溯测试可以调节校准这个止损点使其整体上使自己的投资回报最优化。当然理论上做
完backtesting还应该做forward testing,如果要更加稳妥还可以重复模拟。此外,还
需要考虑的风险是期权交易流动性不够高,要单个合约做1000手不一定容易,有时候需
要分批做附近的几个合约,那样的风控情况就更复杂了,篇幅所限不在此探讨,其实也
是我比较懒:)以上只是以大盘SPY为例,如果是做个股期权的,风险会更大,控制风险
最重要。以上纯粹学术探讨,不是任何投资建议,我本人从来不碰期权,YMYD
【在 C*****8 的大作中提到】
: 你应该说百分比。 不过照这样赚法上班就可惜了。佩服!
的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
-190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
宏观背景和过去差别不大,那么可以把SPY的历史走势搞一个分布出来,然后寻求一个
最优的止损点。所谓最优止损点就是说当SPY回调到一个小于5%的点位的时候(如4.5或
者4%)及时平仓止损,这么做有时候可能少赚一些(就是对于单周回调小于5%但是大于
4.5或者4%的时候),但是可以避免出乎意料大幅回调可能造成的巨额损失。而通过历史
回溯测试可以调节校准这个止损点使其整体上使自己的投资回报最优化。当然理论上做
完backtesting还应该做forward testing,如果要更加稳妥还可以重复模拟。此外,还
需要考虑的风险是期权交易流动性不够高,要单个合约做1000手不一定容易,有时候需
要分批做附近的几个合约,那样的风控情况就更复杂了,篇幅所限不在此探讨,其实也
是我比较懒:)以上只是以大盘SPY为例,如果是做个股期权的,风险会更大,控制风险
最重要。以上纯粹学术探讨,不是任何投资建议,我本人从来不碰期权,YMYD
【在 C*****8 的大作中提到】
: 你应该说百分比。 不过照这样赚法上班就可惜了。佩服!
m*9
57 楼
1000手spy put。。。这得要多少资金做margin啊,1000*100*200=20million
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
T*u
60 楼
楼主高人。说说和楼主不一样的地方。
不只买卖option,股票我也买,biotech的股票也是很刺激的。
买option像买股票一样操作,以1-3个月的monthly option为主。到了心理价位开始逐
步建仓,耐心等待。
不给自己设定每周盈利目标。
赌er。nflx, fb 基本每次买call, amzn 买put. Aapl, tsla不碰。太容易猪。
不只买卖option,股票我也买,biotech的股票也是很刺激的。
买option像买股票一样操作,以1-3个月的monthly option为主。到了心理价位开始逐
步建仓,耐心等待。
不给自己设定每周盈利目标。
赌er。nflx, fb 基本每次买call, amzn 买put. Aapl, tsla不碰。太容易猪。
t*3
67 楼
你帖子改了好几次了,老手也基本明白怎么回事。
Options上谁没有整过钱或者几十倍?关键是稳定二字最难求,单纯做股票都难以说稳
定,options更难稳定。就拿股票来说,无论是DT还是HFT,都难以说天天或者周周稳定
挣钱。某一年GS的HFT交易部门连续多少天稳定挣钱还是当做新闻一样来说的。
你说的话水分也不停的自我显露出来,一年变成了30多周,每周稳定的一万变成是一个
平均值。还有你帖子一直说和找高手交流,想控制风险,说明你亏的时候也不少。
就单笔来讲,去年下半年某个月份,有不少人看到一个厉害的ID的仓位交易,单笔隔日
weekly spy挣了好像60万,要是按你的说法,难道是连续60周每周挣一万?
1
【在 h*****n 的大作中提到】
: 大家质疑很普遍。算下懂我策略的只有一到二人。方法对了,账户小也可以。每周赚1
: 千也不错。更新了原贴。
:
: 3700
Options上谁没有整过钱或者几十倍?关键是稳定二字最难求,单纯做股票都难以说稳
定,options更难稳定。就拿股票来说,无论是DT还是HFT,都难以说天天或者周周稳定
挣钱。某一年GS的HFT交易部门连续多少天稳定挣钱还是当做新闻一样来说的。
你说的话水分也不停的自我显露出来,一年变成了30多周,每周稳定的一万变成是一个
平均值。还有你帖子一直说和找高手交流,想控制风险,说明你亏的时候也不少。
就单笔来讲,去年下半年某个月份,有不少人看到一个厉害的ID的仓位交易,单笔隔日
weekly spy挣了好像60万,要是按你的说法,难道是连续60周每周挣一万?
1
【在 h*****n 的大作中提到】
: 大家质疑很普遍。算下懂我策略的只有一到二人。方法对了,账户小也可以。每周赚1
: 千也不错。更新了原贴。
:
: 3700
l*t
68 楼
厚道。。
【在 t*********3 的大作中提到】
: 你帖子改了好几次了,老手也基本明白怎么回事。
: Options上谁没有整过钱或者几十倍?关键是稳定二字最难求,单纯做股票都难以说稳
: 定,options更难稳定。就拿股票来说,无论是DT还是HFT,都难以说天天或者周周稳定
: 挣钱。某一年GS的HFT交易部门连续多少天稳定挣钱还是当做新闻一样来说的。
: 你说的话水分也不停的自我显露出来,一年变成了30多周,每周稳定的一万变成是一个
: 平均值。还有你帖子一直说和找高手交流,想控制风险,说明你亏的时候也不少。
: 就单笔来讲,去年下半年某个月份,有不少人看到一个厉害的ID的仓位交易,单笔隔日
: weekly spy挣了好像60万,要是按你的说法,难道是连续60周每周挣一万?
:
: 1
【在 t*********3 的大作中提到】
: 你帖子改了好几次了,老手也基本明白怎么回事。
: Options上谁没有整过钱或者几十倍?关键是稳定二字最难求,单纯做股票都难以说稳
: 定,options更难稳定。就拿股票来说,无论是DT还是HFT,都难以说天天或者周周稳定
: 挣钱。某一年GS的HFT交易部门连续多少天稳定挣钱还是当做新闻一样来说的。
: 你说的话水分也不停的自我显露出来,一年变成了30多周,每周稳定的一万变成是一个
: 平均值。还有你帖子一直说和找高手交流,想控制风险,说明你亏的时候也不少。
: 就单笔来讲,去年下半年某个月份,有不少人看到一个厉害的ID的仓位交易,单笔隔日
: weekly spy挣了好像60万,要是按你的说法,难道是连续60周每周挣一万?
:
: 1
O*p
70 楼
让我想起那个Karen the supertrader,卖SPX的strangle
w*n
72 楼
一个水贴也这么多人讨论。。。。
b*n
75 楼
无知者无畏。。。哈哈
b*r
76 楼
Lol 这逼装得够大的。
q*g
78 楼
先不论真假,来点实时真货吧。。
r*s
79 楼
看来他搞的我可能搞过,卖破靠的马金要求极高,单边时常可以吃利息,一旦变了方向,不
要说过了你的安全区,volatility升高就可以把你暴仓.
要说过了你的安全区,volatility升高就可以把你暴仓.
l*0
82 楼
这贴子有干货
r*g
85 楼
说白了就是卖naked option, 分批分量,赌的就是像08这样的熊市不会再有。我一朋友
就是这么干的,从09时20万,吵到现在的一百多万。
就是这么干的,从09时20万,吵到现在的一百多万。
O*p
86 楼
请问再出现一次像10年flash crash有些mega cap的股票跌到了几分钱的话,如果卖的
naked put在那一瞬间被执行了呢?
naked put在那一瞬间被执行了呢?
O*p
88 楼
有一点我不懂,hacker能进北韩的网络,能进美国政府的网络,为什么从来没有进过股
市交易所的网络在价格上加上或拿掉几个零呢?
市交易所的网络在价格上加上或拿掉几个零呢?
O*p
90 楼
所以说钱放在股市还是不放心,不过千万亿的钱都是这么放的,大家都一样。
O*p
91 楼
JPM手里有近90M股的SPY, 什么时候hacker搞一个market sell order砸下来SPY会不会
腰折,不过好像有个circuit breaker吧。
腰折,不过好像有个circuit breaker吧。
a*n
104 楼
楼上一班白吃替一个吹牛大腕圆谎。
大家都忘了上星期瑞士事件? 一只黑天鹅出来, 吹牛大腕马上就完蛋。
大家都忘了上星期瑞士事件? 一只黑天鹅出来, 吹牛大腕马上就完蛋。
O*p
108 楼
大家还记得12月1日apple的flash crash么?如果它能发生在最大的股票上,那其他股
又有哪个是绝对安全呢,看来还是SPY好些。
刚才查到2012年的一天,apple在几秒中从600跌到540,牛B!
又有哪个是绝对安全呢,看来还是SPY好些。
刚才查到2012年的一天,apple在几秒中从600跌到540,牛B!
i*y
110 楼
我也猜测楼主不是做大盘SPY而是个股。根据我前面一片帖子中粗略测算,如果是做SPY
,要保证每周10000盈利正规大broker margin requirement差不多要2.5M以上(还不包
括大盘下跌了3,4%点时候需要增加的margin,小不知名broker是不是为了招揽顾客
margin要求低?我不清楚)。但是如果是个股,由于波动性大,期权费很高,所以完全
不需要做太多的contract就可以实现每周10000 premium collection,自然最低保证金
就下来了,但是风险也大大增加了。
【在 h*****n 的大作中提到】
: 她做一个月以上的spx, 我做weekly个股,不一样。
: 还没有实践她的策略, 你做过吗?
,要保证每周10000盈利正规大broker margin requirement差不多要2.5M以上(还不包
括大盘下跌了3,4%点时候需要增加的margin,小不知名broker是不是为了招揽顾客
margin要求低?我不清楚)。但是如果是个股,由于波动性大,期权费很高,所以完全
不需要做太多的contract就可以实现每周10000 premium collection,自然最低保证金
就下来了,但是风险也大大增加了。
【在 h*****n 的大作中提到】
: 她做一个月以上的spx, 我做weekly个股,不一样。
: 还没有实践她的策略, 你做过吗?
w*k
112 楼
是的,恒定盈利是有可能的,但是又要恒定,还要每周一万的高利润,本金还不大就几
十万,基本上没有的事情。
SPY
【在 i********y 的大作中提到】
: 我也猜测楼主不是做大盘SPY而是个股。根据我前面一片帖子中粗略测算,如果是做SPY
: ,要保证每周10000盈利正规大broker margin requirement差不多要2.5M以上(还不包
: 括大盘下跌了3,4%点时候需要增加的margin,小不知名broker是不是为了招揽顾客
: margin要求低?我不清楚)。但是如果是个股,由于波动性大,期权费很高,所以完全
: 不需要做太多的contract就可以实现每周10000 premium collection,自然最低保证金
: 就下来了,但是风险也大大增加了。
十万,基本上没有的事情。
SPY
【在 i********y 的大作中提到】
: 我也猜测楼主不是做大盘SPY而是个股。根据我前面一片帖子中粗略测算,如果是做SPY
: ,要保证每周10000盈利正规大broker margin requirement差不多要2.5M以上(还不包
: 括大盘下跌了3,4%点时候需要增加的margin,小不知名broker是不是为了招揽顾客
: margin要求低?我不清楚)。但是如果是个股,由于波动性大,期权费很高,所以完全
: 不需要做太多的contract就可以实现每周10000 premium collection,自然最低保证金
: 就下来了,但是风险也大大增加了。
O*p
113 楼
有一种方法就是固定资产,一赚就提,如果靠利滚利就怕有一天piaji。
d*s
115 楼
这个和AIG卖保险一样,开始猛收钱,特高的Sharpe Ratio,最后08年一划拉全没了。
Academic里面也讲这个问题,98年开始讲pick up pennies in front of steamroller
,火车速度慢的时候,可以捡很多penny,很爽,Sharpe Ratio也很高,但总是有
periodically catastrophic drawdowns.
It is an investment returns profile in which there is a high probability of
a small gain, and a small probability of a very large loss, which more than
outweighs the gains. In these situations the expected value is (very much)
less than zero, but this fact is camouflaged by the appearance of low risk
and steady returns
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
Academic里面也讲这个问题,98年开始讲pick up pennies in front of steamroller
,火车速度慢的时候,可以捡很多penny,很爽,Sharpe Ratio也很高,但总是有
periodically catastrophic drawdowns.
It is an investment returns profile in which there is a high probability of
a small gain, and a small probability of a very large loss, which more than
outweighs the gains. In these situations the expected value is (very much)
less than zero, but this fact is camouflaged by the appearance of low risk
and steady returns
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
d*r
118 楼
你想法很好,但是实际操作是行不通的。你忽略了成交量的问题。
在估计204左右,194 put 的成交量大约是每天500手左右。你short 1000手194 put,
即时真有人把1000手全接了。这价格也打到0.01而不是0.10了。
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
在估计204左右,194 put 的成交量大约是每天500手左右。你short 1000手194 put,
即时真有人把1000手全接了。这价格也打到0.01而不是0.10了。
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
t*3
119 楼
印象中,楼主在这个帖子里面提出几点:(1)自己不猜边(2)声称下单风险已定。(
3)自己印象深刻的一笔交易是0.8到35块啥的。
从这些里面,感觉有自相矛盾的成分,但是更重要的是看不出来有啥每周可以稳定盈利
的可能。
3)自己印象深刻的一笔交易是0.8到35块啥的。
从这些里面,感觉有自相矛盾的成分,但是更重要的是看不出来有啥每周可以稳定盈利
的可能。
w*s
124 楼
不懂干顶
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
f*a
126 楼
一看就是自己没干过这种事的。。。 假设你能sell 这么多naked puts, 就算你开始
能margin够, 一来点volatility, 你margin马上不够, 即使你的option还是远远的
out of money。。。
这种事, 我遇到过。 所以要靠naked puts赚钱, 即使你用future option which
requires less margin, 赚钱也不容易。。。
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
能margin够, 一来点volatility, 你margin马上不够, 即使你的option还是远远的
out of money。。。
这种事, 我遇到过。 所以要靠naked puts赚钱, 即使你用future option which
requires less margin, 赚钱也不容易。。。
1000
.5
【在 i********y 的大作中提到】
: 我倒不觉得楼主吹牛。就说SPY的weekly put,现在yahoo finance上2015年1月30日到期
: 的strike 194.5的是最新价格是0.10,而周五SPY收盘在204.97,所以只需要short 1000
: 手的这个weekly put本周就可以赚10000刀,而204.97如果要回调到194.5那差不多是回
: 调超过5%。而从最近一年的情况来看,大盘单周回调5%左右的好像就去年10月中和去年
: 12月中(12月中可能还不到5%,10月中可能到了?没细算),所以如果在过去一年里如
: 果每周都short OTM SPY put (5% lower)的,差不多确实能稳赚10000左右(除了去年
: 10月中的那次也许比较边缘)。但这个策略的风险就在于未来大盘的出乎意料的大幅回
: 调。假设采用上述策略该weekly put option到期前SPY回调到190,那么亏损是(194.5
: -190)*100000-10000=440000,楼主很可能会损失一年的利润。所以风险控制很重要。
: 具体到要搞一个风险控制的模型那就需要更缜密的计算。一个直觉的做法是假设未来大
e*m
130 楼
如果我说我青蛙,求指教,大家必然敝帚自珍。
不过,如果我说我大牛,交易高手,请达人切磋,就会有人来了。
这种帖子就是想进大牛圈子,自我命名的dfbb。
不提账户交易,都当吹牛而已。
不过,如果我说我大牛,交易高手,请达人切磋,就会有人来了。
这种帖子就是想进大牛圈子,自我命名的dfbb。
不提账户交易,都当吹牛而已。
f*s
131 楼
我竟然看完了七页这么水的帖子。楼主真那么牛逼,挣那么多,发几个包子给我吧。我
都亏死了
都亏死了
O*p
137 楼
ER前卖期权很难能有稳定的,像去年NFLX在ER后跌了100多点,买错方向的最多是归零
了,卖错了的嘛,呵呵。。。
了,卖错了的嘛,呵呵。。。
j*s
138 楼
有个问题:账户10X用同样的策略能每周恒定赚10w吗,100X能赚100w吗?
c*m
142 楼
如有诚意亮几个成交记录。哪怕只是最近两周的
h*n
143 楼
自顶
k*a
145 楼
Keep in mind that the account losses are not limited to your brokerage.
The brokerage will sue you for all your asset to cover loss ( i knew a
person get that after years of playing options ).
【在 h*****n 的大作中提到】
: 那你那年大多数时间抄的够烂的,iron condor一年赚的不够两天丢的。wipeout那两笔
: 下单前没算算最大loss?
: 我的每一单下前都知道最大loss是多少,你们不用操心了。黑天鹅来了宰了吃正好
The brokerage will sue you for all your asset to cover loss ( i knew a
person get that after years of playing options ).
【在 h*****n 的大作中提到】
: 那你那年大多数时间抄的够烂的,iron condor一年赚的不够两天丢的。wipeout那两笔
: 下单前没算算最大loss?
: 我的每一单下前都知道最大loss是多少,你们不用操心了。黑天鹅来了宰了吃正好
n*k
146 楼
少操作,看准后再进,只put或只call
s*v
147 楼
几十万资金操作很自由了,卖spy,qqq这类的spread option,流动性好风险小收益稳
定,剩下的搞几个平时做的有经验有感觉的搏大小,周入1万刀不是很难的。
定,剩下的搞几个平时做的有经验有感觉的搏大小,周入1万刀不是很难的。
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