b*0
2 楼
就是看bid ask的
【在 a********m 的大作中提到】
: call/put的价格是谁定的？也是看bid和ask么？
【在 a********m 的大作中提到】
: call/put的价格是谁定的？也是看bid和ask么？
T*R
3 楼
流量大的option的价格都是和股价挂勾的，电脑自动调整。有算法控制。
你做做就知道了，人操作肯定跟不上股价变化。
你做做就知道了，人操作肯定跟不上股价变化。
d*0
4 楼
options 的价格是由预期来决定的。
象 intc,msft, ge 之类的老太太股票， options 价格就比较低。 象nflx 之类的，
动不动就上天 入地， 价格就比较高。
【在 a********m 的大作中提到】
: call/put的价格是谁定的？也是看bid和ask么？
象 intc,msft, ge 之类的老太太股票， options 价格就比较低。 象nflx 之类的，
动不动就上天 入地， 价格就比较高。
【在 a********m 的大作中提到】
: call/put的价格是谁定的？也是看bid和ask么？
a*n
5 楼
请问电脑算出来的价格和bid ask价是什么关系呢？
【在 T*R 的大作中提到】
: 流量大的option的价格都是和股价挂勾的，电脑自动调整。有算法控制。
: 你做做就知道了，人操作肯定跟不上股价变化。
【在 T*R 的大作中提到】
: 流量大的option的价格都是和股价挂勾的，电脑自动调整。有算法控制。
: 你做做就知道了，人操作肯定跟不上股价变化。
d*1
6 楼
电脑计算的是理论值吧。
股市有Market maker，他们在定价方面起一定作用吧。我觉得对于option，特别是流动
性差的，market maker的作用就更大吧。
【在 a***n 的大作中提到】
: 请问电脑算出来的价格和bid ask价是什么关系呢？
股市有Market maker，他们在定价方面起一定作用吧。我觉得对于option，特别是流动
性差的，market maker的作用就更大吧。
【在 a***n 的大作中提到】
: 请问电脑算出来的价格和bid ask价是什么关系呢？
T*u
7 楼
Implied volatility. That's why the options before ER or big presentations
are pricey.
【在 d**********0 的大作中提到】
: options 的价格是由预期来决定的。
: 象 intc,msft, ge 之类的老太太股票， options 价格就比较低。 象nflx 之类的，
: 动不动就上天 入地， 价格就比较高。
j*x
8 楼
流通量小的股票怎么办，经常bid 和ask差好几毛钱，根本不知道应该出价多少啊
d*1
9 楼
那种差不多就行了，算的准也没用，没人出价成交不了。
耐心的话下钓鱼单。着急就咬钩。
【在 j******x 的大作中提到】
: 流通量小的股票怎么办，经常bid 和ask差好几毛钱，根本不知道应该出价多少啊
耐心的话下钓鱼单。着急就咬钩。
【在 j******x 的大作中提到】
: 流通量小的股票怎么办，经常bid 和ask差好几毛钱，根本不知道应该出价多少啊
f*t
10 楼
电脑价格是bid/ask的中间值吧，market maker可以套现，因此差别不会太多。
【在 a***n 的大作中提到】
: 请问电脑算出来的价格和bid ask价是什么关系呢？
【在 a***n 的大作中提到】
: 请问电脑算出来的价格和bid ask价是什么关系呢？
l*0
11 楼
好问题，我也一直很好奇，最近想买些中概股的option,但无奈流动性太差。
a*m
12 楼
恩，所有价格都是预期。问题是预期到实际价格中间是啥关系。价格是纯靠大家的个人
预期还是有个算法或者两个合起来。尤其是第一个出价的人或者还没人出价的时候咋算。
【在 d**********0 的大作中提到】
: options 的价格是由预期来决定的。
: 象 intc,msft, ge 之类的老太太股票， options 价格就比较低。 象nflx 之类的，
: 动不动就上天 入地， 价格就比较高。
预期还是有个算法或者两个合起来。尤其是第一个出价的人或者还没人出价的时候咋算。
【在 d**********0 的大作中提到】
: options 的价格是由预期来决定的。
: 象 intc,msft, ge 之类的老太太股票， options 价格就比较低。 象nflx 之类的，
: 动不动就上天 入地， 价格就比较高。
w*2
13 楼
市场买卖方定的，有很多人做了各种模型让买卖定价在相对“合理”的范围。
也有人因此拿了诺贝尔奖。
也有人因此拿了诺贝尔奖。
a*m
14 楼
哦。那就是如果还没人买或者卖的话，就没有价格。然后俺可以自己乱定一个价格，比
如goog $1000 call卖5万刀，万一有人点错了然后又没其它人卖俺就赚了？
【在 w********2 的大作中提到】
: 市场买卖方定的，有很多人做了各种模型让买卖定价在相对“合理”的范围。
: 也有人因此拿了诺贝尔奖。
如goog $1000 call卖5万刀，万一有人点错了然后又没其它人卖俺就赚了？
【在 w********2 的大作中提到】
: 市场买卖方定的，有很多人做了各种模型让买卖定价在相对“合理”的范围。
: 也有人因此拿了诺贝尔奖。
w*2
15 楼
是的，但已经很多家自动化的想捕捉这个机会，把价格放在了4万刀
然后其他的自动放在了3万刀
。。。
最终，价格覆盖到了相对油水不是那么大的地方。
这个是我的理解。
【在 a********m 的大作中提到】
: 哦。那就是如果还没人买或者卖的话，就没有价格。然后俺可以自己乱定一个价格，比
: 如goog $1000 call卖5万刀，万一有人点错了然后又没其它人卖俺就赚了？
然后其他的自动放在了3万刀
。。。
最终，价格覆盖到了相对油水不是那么大的地方。
这个是我的理解。
【在 a********m 的大作中提到】
: 哦。那就是如果还没人买或者卖的话，就没有价格。然后俺可以自己乱定一个价格，比
: 如goog $1000 call卖5万刀，万一有人点错了然后又没其它人卖俺就赚了？
w*k
16 楼
我不是因为这个而获奖的
【在 w********2 的大作中提到】
: 市场买卖方定的，有很多人做了各种模型让买卖定价在相对“合理”的范围。
: 也有人因此拿了诺贝尔奖。
【在 w********2 的大作中提到】
: 市场买卖方定的，有很多人做了各种模型让买卖定价在相对“合理”的范围。
: 也有人因此拿了诺贝尔奖。
a*m
18 楼
好虎砸。也就是说这是分析算法，用来算哪个价值最高，但是实际价格还是由市场本身
决定。
谢谢。
【在 h**6 的大作中提到】
: 秋虫看这个
: http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
决定。
谢谢。
【在 h**6 的大作中提到】
: 秋虫看这个
: http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
f*t
19 楼
这方面你可以看看The New Market Wizards书里面Joe Ritchie那一篇，写得很好。
【在 a********m 的大作中提到】
: 好虎砸。也就是说这是分析算法，用来算哪个价值最高，但是实际价格还是由市场本身
: 决定。
: 谢谢。
【在 a********m 的大作中提到】
: 好虎砸。也就是说这是分析算法，用来算哪个价值最高，但是实际价格还是由市场本身
: 决定。
: 谢谢。
a*m
20 楼
好吧。要学的东西太多了。
【在 f******t 的大作中提到】
: 这方面你可以看看The New Market Wizards书里面Joe Ritchie那一篇，写得很好。
【在 f******t 的大作中提到】
: 这方面你可以看看The New Market Wizards书里面Joe Ritchie那一篇，写得很好。
s*o
21 楼
简单解释一下，其实理论上并不复杂
首先，它基于假设在某一点股票的价格变化是正态分布的，好像个鸭梨的形状，也就是
上涨下跌是对称的，实际当然不是这样
以下Greeks参数描述股票的期权：
delta：期权的变化相应于单位股价变化，这个是最主要的，直接就能观察到
gamma：delta变化的快慢，也就是鸭梨胖瘦，越接近股价变化越快
theta：跟时间相关，时间越久价格越高，并随时间接近衰减
vega: 该股票的volatility，波动越大，以上参数变化越大，另外，这个参数就反映在
ask/bid差别上，像uco，uco一下上穿15%，bid/ask差别大了，你可以设中间值不能保
证买/卖掉
rho： interest rate 变化1%期权的价格变化，长期的期权据说受此影响，可能现在低
利率，可以忽略不计
lambda：期权的leverage， delta×stock price/option price
基本这些就够用了，其它我也没研究，呵呵
【在 a********m 的大作中提到】
: 好吧。要学的东西太多了。
首先，它基于假设在某一点股票的价格变化是正态分布的，好像个鸭梨的形状，也就是
上涨下跌是对称的，实际当然不是这样
以下Greeks参数描述股票的期权：
delta：期权的变化相应于单位股价变化，这个是最主要的，直接就能观察到
gamma：delta变化的快慢，也就是鸭梨胖瘦，越接近股价变化越快
theta：跟时间相关，时间越久价格越高，并随时间接近衰减
vega: 该股票的volatility，波动越大，以上参数变化越大，另外，这个参数就反映在
ask/bid差别上，像uco，uco一下上穿15%，bid/ask差别大了，你可以设中间值不能保
证买/卖掉
rho： interest rate 变化1%期权的价格变化，长期的期权据说受此影响，可能现在低
利率，可以忽略不计
lambda：期权的leverage， delta×stock price/option price
基本这些就够用了，其它我也没研究，呵呵
【在 a********m 的大作中提到】
: 好吧。要学的东西太多了。
a*m
22 楼
好。谢谢！
看上去option量好像一般都很小，尤其是远一点的strike。ask/bid两个数字经常差别
巨大，而且和last price相差都很多。
【在 s*****o 的大作中提到】
: 简单解释一下，其实理论上并不复杂
: 首先，它基于假设在某一点股票的价格变化是正态分布的，好像个鸭梨的形状，也就是
: 上涨下跌是对称的，实际当然不是这样
: 以下Greeks参数描述股票的期权：
: delta：期权的变化相应于单位股价变化，这个是最主要的，直接就能观察到
: gamma：delta变化的快慢，也就是鸭梨胖瘦，越接近股价变化越快
: theta：跟时间相关，时间越久价格越高，并随时间接近衰减
: vega: 该股票的volatility，波动越大，以上参数变化越大，另外，这个参数就反映在
: ask/bid差别上，像uco，uco一下上穿15%，bid/ask差别大了，你可以设中间值不能保
: 证买/卖掉
看上去option量好像一般都很小，尤其是远一点的strike。ask/bid两个数字经常差别
巨大，而且和last price相差都很多。
【在 s*****o 的大作中提到】
: 简单解释一下，其实理论上并不复杂
: 首先，它基于假设在某一点股票的价格变化是正态分布的，好像个鸭梨的形状，也就是
: 上涨下跌是对称的，实际当然不是这样
: 以下Greeks参数描述股票的期权：
: delta：期权的变化相应于单位股价变化，这个是最主要的，直接就能观察到
: gamma：delta变化的快慢，也就是鸭梨胖瘦，越接近股价变化越快
: theta：跟时间相关，时间越久价格越高，并随时间接近衰减
: vega: 该股票的volatility，波动越大，以上参数变化越大，另外，这个参数就反映在
: ask/bid差别上，像uco，uco一下上穿15%，bid/ask差别大了，你可以设中间值不能保
: 证买/卖掉
Z*l
23 楼
这种理论大概看看就得了。就算读完金融博士最后的结论也就是价钱看市场。
j*5
24 楼
ito, bs model.
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