a*o
2 楼
假设原油期货价格没有变动，不考虑费用，UWTI的总股数和总金额均是恒定的。因此其
价格也是恒定的。这时候，假设六月的期货每份是50，七月的期货每份是100。UWTI卖
出两份六月期货，买入一份七月期货，其总金额没有发生变化。因此，contango本身不
会对UWTI造成损耗。
表面上，如果只看下个月的期货价格，那么可能出现期货价格上涨（比如五月换六月）
，而uwti下跌的情况。
【在 i***6 的大作中提到】
: 在contango的时候，怎样才能最大化利益？
: 请大伙议一议
价格也是恒定的。这时候，假设六月的期货每份是50，七月的期货每份是100。UWTI卖
出两份六月期货，买入一份七月期货，其总金额没有发生变化。因此，contango本身不
会对UWTI造成损耗。
表面上，如果只看下个月的期货价格，那么可能出现期货价格上涨（比如五月换六月）
，而uwti下跌的情况。
【在 i***6 的大作中提到】
: 在contango的时候，怎样才能最大化利益？
: 请大伙议一议
i*6
3 楼
那么这种情况下short uwti会占便宜？
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