说说backtest# Stock
M*r
1 楼
backtest只适合验证理论，不适合探索理论
比如你有一堆indicators，你那这些弄出来一个backtest，100%赚钱，没用，之后可能
100%亏钱。最有可能的原因是over-fitting。那些indicators都是表象，股票为什么涨
跌是有原因的。这些indicators比较好的都只是一个简化的模型，很多都是胡扯。
indicators喜欢momentum,但这个momentum也不是什么时候都有，要有理由的momentum
才能赚钱，这个你用backtest test不出来，因为你没和underlying factors一起test
，只看盈亏，同样的图形这次赚，下次可能就亏，即使现在赚钱，以后也不见得赚钱。
关于underlying factors，可以看看finance的papers，当然这些papers没有让你直接
赚钱的，但有不少指了条明路，很多当时作者写的时候没觉得多赚钱，但后来在发展发
展就能赚钱了，当然赚钱了也就不发出来了。
比如你有一堆indicators，你那这些弄出来一个backtest，100%赚钱，没用，之后可能
100%亏钱。最有可能的原因是over-fitting。那些indicators都是表象，股票为什么涨
跌是有原因的。这些indicators比较好的都只是一个简化的模型，很多都是胡扯。
indicators喜欢momentum,但这个momentum也不是什么时候都有，要有理由的momentum
才能赚钱，这个你用backtest test不出来，因为你没和underlying factors一起test
，只看盈亏，同样的图形这次赚，下次可能就亏，即使现在赚钱，以后也不见得赚钱。
关于underlying factors，可以看看finance的papers，当然这些papers没有让你直接
赚钱的，但有不少指了条明路，很多当时作者写的时候没觉得多赚钱，但后来在发展发
展就能赚钱了，当然赚钱了也就不发出来了。