补充一下UWTI, DWTI的震荡/振幅 损耗# Stock
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理论上,如果WTI价格每日以极小的幅度上涨或者下跌,是没有所谓的振荡损耗的。
如果油价单日波动不大,那么损耗比较小。不考虑成交量的影响。如果油价单日涨3%,
次日再跌回原来价格,UWTI损耗0.5%, DWTI损耗1%。如果油价波动是1%,那么UWTI损耗
只有0.06%, 而DWTI是0.1%。这种影响可以是累加的。比如油价要是有100个交易日的波
动幅度每天有约1%,那么100天后油价回到原来地方,UWTI会大致有5%的损耗,DWTI则
是10%。
象今天,油价要是跌了3%的话,UWTI就有了约0.26%(~1.03^3-1.09)的损耗。要是将
来某天回涨时猛一点,会加剧损耗。
如果油价单日波动不大,那么损耗比较小。不考虑成交量的影响。如果油价单日涨3%,
次日再跌回原来价格,UWTI损耗0.5%, DWTI损耗1%。如果油价波动是1%,那么UWTI损耗
只有0.06%, 而DWTI是0.1%。这种影响可以是累加的。比如油价要是有100个交易日的波
动幅度每天有约1%,那么100天后油价回到原来地方,UWTI会大致有5%的损耗,DWTI则
是10%。
象今天,油价要是跌了3%的话,UWTI就有了约0.26%(~1.03^3-1.09)的损耗。要是将
来某天回涨时猛一点,会加剧损耗。