请问这里自己做algorithm based trading的大大牛# StockM*n2015-07-26 07:071 楼亲们都是订阅谁家的实时数据?算法程序是完全自己写,还是可以有个frame,自己只要写类似plugin的东西就可以了?谢先!
m*h2015-07-26 07:072 楼仅个人观点。认真的交易员最好自己写交易程序。API必须用broker的,除此之外每一行代码都得了如指掌。很多人写不出交易程序,不是因为写程序难,而是因为交易逻辑不清晰,很多地方凭感觉。
l*e2015-07-26 07:073 楼同问! 我也想业于时间开发一个day trade的程序。一旦手头活不紧就开工。听说nasdaq level 2 是必须的, 其他stock exchange 的呢?历史数据呢?我也听说direct access trading systems (DATs) 绕过broker
M*n2015-07-26 07:074 楼我理解是有专门的data provider,例如eSignal等等,不一定通过自己的broker拿数据。broker可以只是用来下单。【在 l*****e 的大作中提到】: 同问! 我也想业于时间开发一个day trade的程序。一旦手头活不紧就开工。: 听说nasdaq level 2 是必须的, 其他stock exchange 的呢?历史数据呢?: 我也听说direct access trading systems (DATs) 绕过broker
M*n2015-07-26 07:075 楼马大牛,这个有什么参考学习的资料么?【在 m*********h 的大作中提到】: 仅个人观点。认真的交易员最好自己写交易程序。: API必须用broker的,除此之外每一行代码都得了如指掌。: 很多人写不出交易程序,不是因为写程序难,而是因为交易逻辑不清晰,很多地方凭感: 觉。
m*h2015-07-26 07:076 楼不是大牛。我也在找资料。美国人论坛有专门给hedge fund写过代码的,说关键代码很少主要是订单执行,千八百行完事。【在 M********n 的大作中提到】: 马大牛,这个有什么参考学习的资料么?
M*n2015-07-26 07:078 楼那是HFT才这样吧,必须直接连到交易所下单。我们一般都是用个broker,用它的API来下单,所以我觉得我们的重点是接受实时数据流,分析及计算指标,合适的话就下单,仅此而已。HFT对硬件要求太高了,个人不太可能和institute竞争。【在 m*********h 的大作中提到】: 不是大牛。我也在找资料。: 美国人论坛有专门给hedge fund写过代码的,说关键代码很少主要是订单执行,千八百: 行完事。
m*h2015-07-26 07:079 楼你说的对。其实我的意思是,下单代码很关键,搞错一个零或者下完单崩溃了就完蛋啦。【在 M********n 的大作中提到】: 那是HFT才这样吧,必须直接连到交易所下单。我们一般都是用个broker,用它的API来: 下单,所以我觉得我们的重点是接受实时数据流,分析及计算指标,合适的话就下单,: 仅此而已。HFT对硬件要求太高了,个人不太可能和institute竞争。
t*i2015-07-26 07:0710 楼算法最重要,有好算法多的是人能写程序,效率低点还可以用硬件顶。【在 M********n 的大作中提到】: 亲们都是订阅谁家的实时数据?算法程序是完全自己写,还是可以有个frame,自己只: 要写类似plugin的东西就可以了?: 谢先!
w*s2015-07-26 07:0711 楼请问写这种程序一般都是用什么语言写?或者说用什么语言写最好?【在 M********n 的大作中提到】: 亲们都是订阅谁家的实时数据?算法程序是完全自己写,还是可以有个frame,自己只: 要写类似plugin的东西就可以了?: 谢先!
g*g2015-07-26 07:0712 楼一般都是broker api用啥语言,就用啥语言写。比如IB 的是Java.【在 w***s 的大作中提到】: 请问写这种程序一般都是用什么语言写?或者说用什么语言写最好?
c*t2015-07-26 07:0713 楼IB提供的语言就有Java,c++, vb, excel,更不要说各种wrapper了【在 g*****g 的大作中提到】: 一般都是broker api用啥语言,就用啥语言写。比如IB 的是Java.
g*g2015-07-26 07:0714 楼喔,我老多年前用IB的时候还只有Java。看来是out了。【在 c****t 的大作中提到】: IB提供的语言就有Java,c++, vb, excel,更不要说各种wrapper了