对于uwti等3x毒品,比如油一天跌50%# Stockp*b2015-08-12 07:081 楼对于uwti等3x毒品,比如油一天跌30%,则uwti应跌90%。如果遇到极端油价下跌,比如油一天跌50%,uwti应跌150%,这个说不过去啊。是否其算法里应有应对这种极端情况发生的融断机制?
W*r2015-08-12 07:084 楼只有瞬时符合三倍,所以是指数衰减,不会到零以下。如果没有损耗,公式为:d ln(etn) /dt = n d ln(WTI)/dt (n为杠杆倍数:3,2,1,-1,-2,-3中的一个)解为 etn_t = etn_0 * (WTI_t/WTI_0)^n.如果有损耗,方程为:d ln(etn) /dt = n d ln(WTI)/dt -C (n为杠杆倍数:3,2,1,-1,-2,-3中的一个)不会解这个方程,但是估计就是理想方程乘以一个指数衰减项。【在 p*****b 的大作中提到】: 对于uwti等3x毒品,比如油一天跌30%,则uwti应跌90%。如果遇到极端油价下跌,比如: 油一天跌50%,uwti应跌150%,这个说不过去啊。是否其算法里应有应对这种极端情况: 发生的融断机制?
j*n2015-08-12 07:085 楼uwti有说明的。日内交易每15秒钟计算一次value,当日内value较前日收盘value下跌超过85%时,就会提前兑现债券(注:uwti本质是瑞士信贷发行的债券),所以不会等到跌90%,更不用说跌150%了。