预测性TA的另一个问题# Stock
g*t
1 楼
预测性TA的另一个问题是,
凡是你要预测的东西越多,那你假设的东西就越多。
然后正好你假设的东西碰对了,就会让自己陷入幻觉,觉得连对几十次。
今年到现在,如果你正好假设对了是震荡市。
只需要选择10%流通最大的票池,然后每周买上周跌最多的10%买,
就可以赢大盘不少,回撤还不多。不信你们找个地方做下backtest
看我说的对不对。
这种情况,一切的幻觉来源都是对大盘的正确假设。
压根不需要复杂的东西。只要假设对,什么TA都能弄对。
哪怕是今天,如果你确信现在仍然是震荡市,
查找今天跌最多的10%的几百个股票,每个买一股,
平均买了放一周。多半都是赢大盘的。
凡是你要预测的东西越多,那你假设的东西就越多。
然后正好你假设的东西碰对了,就会让自己陷入幻觉,觉得连对几十次。
今年到现在,如果你正好假设对了是震荡市。
只需要选择10%流通最大的票池,然后每周买上周跌最多的10%买,
就可以赢大盘不少,回撤还不多。不信你们找个地方做下backtest
看我说的对不对。
这种情况,一切的幻觉来源都是对大盘的正确假设。
压根不需要复杂的东西。只要假设对,什么TA都能弄对。
哪怕是今天,如果你确信现在仍然是震荡市,
查找今天跌最多的10%的几百个股票,每个买一股,
平均买了放一周。多半都是赢大盘的。