友情提示下：VIX 比 Inverse ETF难的多 - 未名空间MITBBS历史存档

国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>未名空间

>Stock

友情提示下：VIX 比 Inverse ETF难的多

友情提示下：VIX 比 Inverse ETF难的多# Stock

T*p2016-01-11 08:01

1 楼

尽管VIX在熊市会飙升，但much more volatile and much harder to predicate，指
数ETF走向比较easy to track.

M*n2016-01-11 08:01

2 楼

能不能再讲讲VIX和大盘指数的关系？

【在 T*******p 的大作中提到】

: 尽管VIX在熊市会飙升，但much more volatile and much harder to predicate，指
: 数ETF走向比较easy to track.

t*32016-01-11 08:01

3 楼

没关系。昨天我在俱乐部讲了，大官正在研究vix，你可以去看看。

【在 M***n 的大作中提到】

: 能不能再讲讲VIX和大盘指数的关系？

T*p2016-01-11 08:01

4 楼

可能有一定相关性，比如熊市vix平均高于牛市，但怎么量化，没做过研究。印象最深
的是bear stern破产那天，DJ狂跌1000点（当时没有熔断机制），vix飙升至80，CNBC
说史上最高。我一直的印象是个psychological gauge。研究过的同学拿来分享一下。

【在 t***3 的大作中提到】

: 没关系。昨天我在俱乐部讲了，大官正在研究vix，你可以去看看。