T*u
2 楼
抛砖引玉。现在的股市说熊市还有点儿早，不过算是未雨绸缪了。
如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
option操作都可以用。
拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
2月16号，GOOGL 718时20快卖掉了
今天再看一下，GOOGL 730时这个call只能卖6.7
时间损耗不是主要原因，volatility才是。
2月4号的IV是28%，2月16号时是38%，今天的IV是24%。
如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
option操作都可以用。
拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
2月16号，GOOGL 718时20快卖掉了
今天再看一下，GOOGL 730时这个call只能卖6.7
时间损耗不是主要原因，volatility才是。
2月4号的IV是28%，2月16号时是38%，今天的IV是24%。
y*4
3 楼
不懂，太可怜了，大大祝福！！！
y*r
4 楼
顶实战例子。
呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
。。。全靠short IV.
一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
。。。全靠short IV.
一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
M*A
5 楼
这里能问出什么来？
T*u
6 楼
绝妙好棋！这个真是对LNKD 买put的人的三重打击：IV，time decay加上direction。
LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
月的120 call还是4快左右，太NB了。
【在 y***r 的大作中提到】
: 顶实战例子。
: 呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
: 。。。全靠short IV.
: 一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
月的120 call还是4快左右，太NB了。
【在 y***r 的大作中提到】
: 顶实战例子。
: 呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
: 。。。全靠short IV.
: 一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
a*8
7 楼
吐血的是大人还是小孩? 这里谁能知道啊,只能bless了.
y*r
8 楼
主要还是IV。
，3
【在 T******u 的大作中提到】
: 绝妙好棋！这个真是对LNKD 买put的人的三重打击：IV，time decay加上direction。
: LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
: 2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
: 月的120 call还是4快左右，太NB了。
，3
【在 T******u 的大作中提到】
: 绝妙好棋！这个真是对LNKD 买put的人的三重打击：IV，time decay加上direction。
: LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
: 2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
: 月的120 call还是4快左右，太NB了。
h*g
9 楼
祝福!
l*2
10 楼
这个IV是怎么算的呢，我一直不太明白。感觉基本跟大盘的VIX是正相关的吧？还是跟
个股的股价变化更相关呢？
这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
的利润而call就被吃掉了IV的部分。
估计理解有很大出入希望大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: 抛砖引玉。现在的股市说熊市还有点儿早，不过算是未雨绸缪了。
: 如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
: 来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
: 牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
: 熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
: 你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
: 对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
: option操作都可以用。
: 拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
: 2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
个股的股价变化更相关呢？
这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
的利润而call就被吃掉了IV的部分。
估计理解有很大出入希望大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: 抛砖引玉。现在的股市说熊市还有点儿早，不过算是未雨绸缪了。
: 如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
: 来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
: 牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
: 熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
: 你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
: 对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
: option操作都可以用。
: 拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
: 2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
c*3
11 楼
bless啊，听着吓人啊
T*u
12 楼
IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
各有千秋。
【在 l**********2 的大作中提到】
: 这个IV是怎么算的呢，我一直不太明白。感觉基本跟大盘的VIX是正相关的吧？还是跟
: 个股的股价变化更相关呢？
: 这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
: 的利润而call就被吃掉了IV的部分。
: 估计理解有很大出入希望大牛指点
volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
各有千秋。
【在 l**********2 的大作中提到】
: 这个IV是怎么算的呢，我一直不太明白。感觉基本跟大盘的VIX是正相关的吧？还是跟
: 个股的股价变化更相关呢？
: 这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
: 的利润而call就被吃掉了IV的部分。
: 估计理解有很大出入希望大牛指点
l*3
13 楼
你来这里问还不如问医生去呢。
l*2
14 楼
那这样说来只做大盘相关的option IV相对来说要更好控制一些了 就是跟VIX相关？
相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
多谢大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
多谢大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
m*e
15 楼
不是挖坑就是没脑子，吐血了该听专家的，上论坛上问，即使有人敢回答，你敢信？
【在 k******w 的大作中提到】
: 亲戚刚刚生了个女儿，一切正常，可是婴儿出生第二天凌晨吐血，现在等待检查
: 这个很 严重么 ?
: 怀孕期间一直缺氧，每天都得去吸氧
【在 k******w 的大作中提到】
: 亲戚刚刚生了个女儿，一切正常，可是婴儿出生第二天凌晨吐血，现在等待检查
: 这个很 严重么 ?
: 怀孕期间一直缺氧，每天都得去吸氧
T*u
16 楼
index option的IV波动范围要小些。99年的牛市volatility也比较大，高IV不止在股市
大跌的时候有。
Covered call最适合猪市和小牛市，由于股票的涨和跌不是线性的，具体回报率如何要
看个人运气了
【在 l**********2 的大作中提到】
: 那这样说来只做大盘相关的option IV相对来说要更好控制一些了 就是跟VIX相关？
: 相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
: 多谢大牛指点
大跌的时候有。
Covered call最适合猪市和小牛市，由于股票的涨和跌不是线性的，具体回报率如何要
看个人运气了
【在 l**********2 的大作中提到】
: 那这样说来只做大盘相关的option IV相对来说要更好控制一些了 就是跟VIX相关？
: 相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
: 多谢大牛指点
l*h
17 楼
同问是孩子吐血还是大人吐？
l*2
18 楼
option操作起来难度还真是大，昨天眼看着大盘继续往下，今天来个三只乌鸦，没想到
一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
能握着吧。。
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
能握着吧。。
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
u*z
19 楼
是大人吐血？Bless.
T*u
20 楼
option如果你想一下就明白了，最适合的是单边市场。比如08年的大熊市和13-14年的
大牛市。
玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
起大落。
【在 l**********2 的大作中提到】
: option操作起来难度还真是大，昨天眼看着大盘继续往下，今天来个三只乌鸦，没想到
: 一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
: 能握着吧。。
大牛市。
玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
起大落。
【在 l**********2 的大作中提到】
: option操作起来难度还真是大，昨天眼看着大盘继续往下，今天来个三只乌鸦，没想到
: 一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
: 能握着吧。。
m*r
21 楼
对，都没说明白到底怎么情况
【在 u*z 的大作中提到】
: 是大人吐血？Bless.
【在 u*z 的大作中提到】
: 是大人吐血？Bless.
l*2
22 楼
╮(╯▽╰)╭ 已经膝盖斩了...
option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
【在 T******u 的大作中提到】
: option如果你想一下就明白了，最适合的是单边市场。比如08年的大熊市和13-14年的
: 大牛市。
: 玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
: 起大落。
option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
【在 T******u 的大作中提到】
: option如果你想一下就明白了，最适合的是单边市场。比如08年的大熊市和13-14年的
: 大牛市。
: 玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
: 起大落。
k*w
23 楼
"婴儿出生第二天凌晨吐血" 是婴儿
只是想看看有没有类似经验的，并不是来这里寻医问药，大家太敏感了。都是要当妈妈
的人，希望大家以善待人
另外谢谢bless的人，已经检查完了，小概率事件就让我家亲戚碰上了，但是没有什么
大碍了
只是想看看有没有类似经验的，并不是来这里寻医问药，大家太敏感了。都是要当妈妈
的人，希望大家以善待人
另外谢谢bless的人，已经检查完了，小概率事件就让我家亲戚碰上了，但是没有什么
大碍了
y*r
24 楼
没戏，别搞一个月的。
尽量搞3，6，9，12个月的。
以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
大？
在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
少的概率？
【在 l**********2 的大作中提到】
: ╮(╯▽╰)╭ 已经膝盖斩了...
: option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
: 跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
: 是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
尽量搞3，6，9，12个月的。
以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
大？
在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
少的概率？
【在 l**********2 的大作中提到】
: ╮(╯▽╰)╭ 已经膝盖斩了...
: option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
: 跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
: 是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
b*w
25 楼
是不是妈妈奶头破了婴儿吸奶喝进去的？遇到过这样的问题
j*s
26 楼
那是不是卖短期option就大概率赢钱？
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
k*w
27 楼
没有是缺一种维生素，很少见的，已经注射，就好了
【在 b******w 的大作中提到】
: 是不是妈妈奶头破了婴儿吸奶喝进去的？遇到过这样的问题
【在 b******w 的大作中提到】
: 是不是妈妈奶头破了婴儿吸奶喝进去的？遇到过这样的问题
l*2
28 楼
(⊙o⊙)…
一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
说说怎么避免这个损失呢
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
说说怎么避免这个损失呢
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
m*r
29 楼
VitK出生时候没有打吗？
【在 k******w 的大作中提到】
: 没有是缺一种维生素，很少见的，已经注射，就好了
【在 k******w 的大作中提到】
: 没有是缺一种维生素，很少见的，已经注射，就好了
y*r
30 楼
自己看书呀。
昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
很多中文网站可以免费下载的。
【在 l**********2 的大作中提到】
: (⊙o⊙)…
: 一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
: 说说怎么避免这个损失呢
昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
很多中文网站可以免费下载的。
【在 l**********2 的大作中提到】
: (⊙o⊙)…
: 一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
: 说说怎么避免这个损失呢
g*i
31 楼
求高人指点，书名是啥？
【在 y***r 的大作中提到】
: 自己看书呀。
: 昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
: 很多中文网站可以免费下载的。
【在 y***r 的大作中提到】
: 自己看书呀。
: 昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
: 很多中文网站可以免费下载的。
M*n
32 楼
书名叫 Options, Futures, and Other Derivatives
【在 g*******i 的大作中提到】
: 求高人指点，书名是啥？
【在 g*******i 的大作中提到】
: 求高人指点，书名是啥？
T*u
33 楼
抛砖引玉。现在的股市说熊市还有点儿早，不过算是未雨绸缪了。
如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
option操作都可以用。
拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
2月16号，GOOGL 718时20快卖掉了
今天再看一下，GOOGL 730时这个call只能卖6.7
时间损耗不是主要原因，volatility才是。
2月4号的IV是28%，2月16号时是38%，今天的IV是24%。
如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
option操作都可以用。
拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
2月16号，GOOGL 718时20快卖掉了
今天再看一下，GOOGL 730时这个call只能卖6.7
时间损耗不是主要原因，volatility才是。
2月4号的IV是28%，2月16号时是38%，今天的IV是24%。
y*r
34 楼
顶实战例子。
呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
。。。全靠short IV.
一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
。。。全靠short IV.
一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
T*u
35 楼
绝妙好棋！这个真是对LNKD 买put的人的三重打击：IV，time decay加上direction。
LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
月的120 call还是4快左右，太NB了。
【在 y***r 的大作中提到】
: 顶实战例子。
: 呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
: 。。。全靠short IV.
: 一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
月的120 call还是4快左右，太NB了。
【在 y***r 的大作中提到】
: 顶实战例子。
: 呵呵，那天我在你NFLX那个帖子里说卖LNKD的put。。。第二天轻松一涨，put就成渣了
: 。。。全靠short IV.
: 一般不要买call,尤其是short term call，股票价格小涨根本没用。
y*r
36 楼
主要还是IV。
，3
【在 T******u 的大作中提到】
: 绝妙好棋！这个真是对LNKD 买put的人的三重打击：IV，time decay加上direction。
: LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
: 2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
: 月的120 call还是4快左右，太NB了。
，3
【在 T******u 的大作中提到】
: 绝妙好棋！这个真是对LNKD 买put的人的三重打击：IV，time decay加上direction。
: LNKD这次算是把买call的人玩儿惨了。跌的时候特猛，一天能跌20几块，涨的时候每天
: 2快的小步挪，估计算计好了，每天涨的幅度和IV下降+time decay相当，连涨了N天，3
: 月的120 call还是4快左右，太NB了。
l*2
37 楼
这个IV是怎么算的呢，我一直不太明白。感觉基本跟大盘的VIX是正相关的吧？还是跟
个股的股价变化更相关呢？
这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
的利润而call就被吃掉了IV的部分。
估计理解有很大出入希望大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: 抛砖引玉。现在的股市说熊市还有点儿早，不过算是未雨绸缪了。
: 如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
: 来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
: 牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
: 熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
: 你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
: 对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
: option操作都可以用。
: 拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
: 2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
个股的股价变化更相关呢？
这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
的利润而call就被吃掉了IV的部分。
估计理解有很大出入希望大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: 抛砖引玉。现在的股市说熊市还有点儿早，不过算是未雨绸缪了。
: 如果真是熊市了，没什么好犹豫的，全力做空了。跟着趋势走还是更安全。股市一跌起
: 来一般都能连续好几天，别怕进入太晚，也完全没必要每天猜顶，抢吃第一口。即使在
: 牛市，我也喜欢股市大调整，跌起来太有爆发力了。
: 熊市不言底。所以还是别想着捞底了，捞底这招在牛市里很管用，熊市里股票往往跌到
: 你想象不到的程度，捞底对技术要求太高。
: 对于option的操作，最重要的是赌对volatility的方向。版主说的三种strategy对于
: option操作都可以用。
: 拿我最近一次GOOGL的操作来说明volatility的重要性吧。
: 2月4号，GOOGL 730时买入GOOGL March 18的750 [email protected]/* */
T*u
38 楼
IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
各有千秋。
【在 l**********2 的大作中提到】
: 这个IV是怎么算的呢，我一直不太明白。感觉基本跟大盘的VIX是正相关的吧？还是跟
: 个股的股价变化更相关呢？
: 这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
: 的利润而call就被吃掉了IV的部分。
: 估计理解有很大出入希望大牛指点
volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
各有千秋。
【在 l**********2 的大作中提到】
: 这个IV是怎么算的呢，我一直不太明白。感觉基本跟大盘的VIX是正相关的吧？还是跟
: 个股的股价变化更相关呢？
: 这如果是跟大盘的VIX相关的话，买put做空比买call做多划算多了，put可以有IV额外
: 的利润而call就被吃掉了IV的部分。
: 估计理解有很大出入希望大牛指点
l*2
39 楼
那这样说来只做大盘相关的option IV相对来说要更好控制一些了 就是跟VIX相关？
相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
多谢大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
多谢大牛指点
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
T*u
40 楼
index option的IV波动范围要小些。99年的牛市volatility也比较大，高IV不止在股市
大跌的时候有。
Covered call最适合猪市和小牛市，由于股票的涨和跌不是线性的，具体回报率如何要
看个人运气了
【在 l**********2 的大作中提到】
: 那这样说来只做大盘相关的option IV相对来说要更好控制一些了 就是跟VIX相关？
: 相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
: 多谢大牛指点
大跌的时候有。
Covered call最适合猪市和小牛市，由于股票的涨和跌不是线性的，具体回报率如何要
看个人运气了
【在 l**********2 的大作中提到】
: 那这样说来只做大盘相关的option IV相对来说要更好控制一些了 就是跟VIX相关？
: 相反来说做个股卖covered call的话利润也更大些
: 多谢大牛指点
l*2
41 楼
option操作起来难度还真是大，昨天眼看着大盘继续往下，今天来个三只乌鸦，没想到
一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
能握着吧。。
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
能握着吧。。
【在 T******u 的大作中提到】
: IV是option买卖双方对股价未来可能波动的估计。个股的IV差别很大，除了大盘的
: volatility之外，还有比如FDA decison或者ER等事件让IV增加。
: OTM put比otm的call要贵，而且put一旦in the money损失premium很快，call和put是
: 各有千秋。
T*u
42 楼
option如果你想一下就明白了，最适合的是单边市场。比如08年的大熊市和13-14年的
大牛市。
玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
起大落。
【在 l**********2 的大作中提到】
: option操作起来难度还真是大，昨天眼看着大盘继续往下，今天来个三只乌鸦，没想到
: 一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
: 能握着吧。。
大牛市。
玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
起大落。
【在 l**********2 的大作中提到】
: option操作起来难度还真是大，昨天眼看着大盘继续往下，今天来个三只乌鸦，没想到
: 一个高开高走，一下子冲破阻力，昨天进的put就成纸了。。一个月之后到期，应该还
: 能握着吧。。
l*2
43 楼
╮(╯▽╰)╭ 已经膝盖斩了...
option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
【在 T******u 的大作中提到】
: option如果你想一下就明白了，最适合的是单边市场。比如08年的大熊市和13-14年的
: 大牛市。
: 玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
: 起大落。
option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
【在 T******u 的大作中提到】
: option如果你想一下就明白了，最适合的是单边市场。比如08年的大熊市和13-14年的
: 大牛市。
: 玩儿好option需要强大的TA，对IV的判断和psychology。比如你能否承受的了账户的大
: 起大落。
y*r
44 楼
没戏，别搞一个月的。
尽量搞3，6，9，12个月的。
以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
大？
在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
少的概率？
【在 l**********2 的大作中提到】
: ╮(╯▽╰)╭ 已经膝盖斩了...
: option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
: 跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
: 是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
尽量搞3，6，9，12个月的。
以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
大？
在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
少的概率？
【在 l**********2 的大作中提到】
: ╮(╯▽╰)╭ 已经膝盖斩了...
: option对止损要求要更精确。早晨的第一个30min bar对熊熊是很不利的那时候就应该
: 跑的，抱有幻想现在跑也不是不跑也不是。只能等着后市回调，减小损失了。好在买的
: 是一个月之后的，这要是周option估计就是废纸了。
j*s
45 楼
那是不是卖短期option就大概率赢钱？
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
l*2
46 楼
(⊙o⊙)…
一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
说说怎么避免这个损失呢
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
说说怎么避免这个损失呢
【在 y***r 的大作中提到】
: 没戏，别搞一个月的。
: 尽量搞3，6，9，12个月的。
: 以后你就慢慢体会到了，短期option，统计上讲就是送钱给庄家。
: 为啥这样说呢？方向，iv，time decay，你看看到底是写option占的赢面大还是买占的
: 大？
: 在赌场上，庄家只要51%的概率就可以和你玩。方向，iv，time decay，这是多少不多
: 少的概率？
y*r
47 楼
自己看书呀。
昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
很多中文网站可以免费下载的。
【在 l**********2 的大作中提到】
: (⊙o⊙)…
: 一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
: 说说怎么避免这个损失呢
昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
很多中文网站可以免费下载的。
【在 l**********2 的大作中提到】
: (⊙o⊙)…
: 一个月的我觉着风险比周的好多了。太长的我觉着spread有点大，不划算。大神能不能
: 说说怎么避免这个损失呢
g*i
48 楼
求高人指点，书名是啥？
【在 y***r 的大作中提到】
: 自己看书呀。
: 昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
: 很多中文网站可以免费下载的。
【在 y***r 的大作中提到】
: 自己看书呀。
: 昨天枪版那个兄弟不是推荐了两本嘛。john hull那本就非常好。
: 很多中文网站可以免费下载的。
M*n
49 楼
书名叫 Options, Futures, and Other Derivatives
【在 g*******i 的大作中提到】
: 求高人指点，书名是啥？
【在 g*******i 的大作中提到】
: 求高人指点，书名是啥？
g*i
50 楼
跪谢！
【在 M***n 的大作中提到】
: 书名叫 Options, Futures, and Other Derivatives
【在 M***n 的大作中提到】
: 书名叫 Options, Futures, and Other Derivatives
l*o
51 楼
好高大上的书名：选择，未来和其他导数
【在 M***n 的大作中提到】
: 书名叫 Options, Futures, and Other Derivatives
【在 M***n 的大作中提到】
: 书名叫 Options, Futures, and Other Derivatives
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