y*3
2 楼
Symbol Last Chg
VIX 13.92 +0.20
VIX/J6 14.91 +0.23
17VX/J6 15.25 +0.12
18VX/K6 15.90 +0.27
19VX/K6 16.27 0.0
Symbol Last Chg
VIX/K6 17.15 -0.12
21VX/K6 17.95 0.0
22VX/M6 18.52 0.0
VIX/M6 18.54 +0.01
VIX/N6 19.30 -0.02
【在 b******g 的大作中提到】
: VIX future 是涨的啊
VIX 13.92 +0.20
VIX/J6 14.91 +0.23
17VX/J6 15.25 +0.12
18VX/K6 15.90 +0.27
19VX/K6 16.27 0.0
Symbol Last Chg
VIX/K6 17.15 -0.12
21VX/K6 17.95 0.0
22VX/M6 18.52 0.0
VIX/M6 18.54 +0.01
VIX/N6 19.30 -0.02
【在 b******g 的大作中提到】
: VIX future 是涨的啊
b*g
3 楼
不是大部分都是涨的吗，求解释，谢谢
【在 y****3 的大作中提到】
: Symbol Last Chg
: VIX 13.92 +0.20
: VIX/J6 14.91 +0.23
: 17VX/J6 15.25 +0.12
: 18VX/K6 15.90 +0.27
: 19VX/K6 16.27 0.0
: Symbol Last Chg
: VIX/K6 17.15 -0.12
: 21VX/K6 17.95 0.0
: 22VX/M6 18.52 0.0
【在 y****3 的大作中提到】
: Symbol Last Chg
: VIX 13.92 +0.20
: VIX/J6 14.91 +0.23
: 17VX/J6 15.25 +0.12
: 18VX/K6 15.90 +0.27
: 19VX/K6 16.27 0.0
: Symbol Last Chg
: VIX/K6 17.15 -0.12
: 21VX/K6 17.95 0.0
: 22VX/M6 18.52 0.0
r*e
4 楼
这是个妖股，很不靠谱。还不如spy, qqq的三倍反指的option。
【在 b******g 的大作中提到】
: 不是大部分都是涨的吗，求解释，谢谢
【在 b******g 的大作中提到】
: 不是大部分都是涨的吗，求解释，谢谢
z*e
5 楼
April VIX is up small (expiring next Wed) but VXX is now mostly May VIX
futures and May VIX is down today
【在 b******g 的大作中提到】
: VIX future 是涨的啊
futures and May VIX is down today
【在 b******g 的大作中提到】
: VIX future 是涨的啊
T*s
6 楼
VXX 和 UVXY 是近期VIX的期货，但VXX 和 UVXY必须把持有到期的4月份的VIX卖了买5
月份的，五月份的贵，四月份的便宜，假如4月份的价钱是14，5月份的价钱15.卖15个4
月份的才够买14个5月份的，下个月可能只能买13个6月份的，以此类推，VXX和UVXY在
朝0 奔跑。（还有其它损耗）
只有蠢货才会买VXX和UVXY。
VXX和UVXY确实有时是会涨，且大涨，但这是否是好的交易呢？
即使是熊市也根本没有必要碰这些东西，因为有更好的其他交易品风险和回报远比这两
个要好。
经常看到一群蠢蛋在这叫嚷买UVXY，古板是否成了蠢蛋版？
月份的，五月份的贵，四月份的便宜，假如4月份的价钱是14，5月份的价钱15.卖15个4
月份的才够买14个5月份的，下个月可能只能买13个6月份的，以此类推，VXX和UVXY在
朝0 奔跑。（还有其它损耗）
只有蠢货才会买VXX和UVXY。
VXX和UVXY确实有时是会涨，且大涨，但这是否是好的交易呢？
即使是熊市也根本没有必要碰这些东西，因为有更好的其他交易品风险和回报远比这两
个要好。
经常看到一群蠢蛋在这叫嚷买UVXY，古板是否成了蠢蛋版？
r*a
7 楼
哎，又一个不明觉厉的。4月份换5月份合同是为啥要购买同杨数量的合同呢。卖15个4
月份的买14个5月的，你的损失在哪里？记住profit and loss 看的是mark to market
dollar value 的变化，和你contract 数量半毛钱关系没有。
真正的损失来源于你3月份时候17块买了14个4月份合同。但是到了4月份，因为要换合
同所以你被迫以14块的价格卖了14个4月份合同。和你买几个5月合同毛关系都没有。当
然这里不考虑rolling window 对5月合同的影响。
5
个4
【在 T*****s 的大作中提到】
: VXX 和 UVXY 是近期VIX的期货，但VXX 和 UVXY必须把持有到期的4月份的VIX卖了买5
: 月份的，五月份的贵，四月份的便宜，假如4月份的价钱是14，5月份的价钱15.卖15个4
: 月份的才够买14个5月份的，下个月可能只能买13个6月份的，以此类推，VXX和UVXY在
: 朝0 奔跑。（还有其它损耗）
: 只有蠢货才会买VXX和UVXY。
: VXX和UVXY确实有时是会涨，且大涨，但这是否是好的交易呢？
: 即使是熊市也根本没有必要碰这些东西，因为有更好的其他交易品风险和回报远比这两
: 个要好。
: 经常看到一群蠢蛋在这叫嚷买UVXY，古板是否成了蠢蛋版？
月份的买14个5月的，你的损失在哪里？记住profit and loss 看的是mark to market
dollar value 的变化，和你contract 数量半毛钱关系没有。
真正的损失来源于你3月份时候17块买了14个4月份合同。但是到了4月份，因为要换合
同所以你被迫以14块的价格卖了14个4月份合同。和你买几个5月合同毛关系都没有。当
然这里不考虑rolling window 对5月合同的影响。
5
个4
【在 T*****s 的大作中提到】
: VXX 和 UVXY 是近期VIX的期货，但VXX 和 UVXY必须把持有到期的4月份的VIX卖了买5
: 月份的，五月份的贵，四月份的便宜，假如4月份的价钱是14，5月份的价钱15.卖15个4
: 月份的才够买14个5月份的，下个月可能只能买13个6月份的，以此类推，VXX和UVXY在
: 朝0 奔跑。（还有其它损耗）
: 只有蠢货才会买VXX和UVXY。
: VXX和UVXY确实有时是会涨，且大涨，但这是否是好的交易呢？
: 即使是熊市也根本没有必要碰这些东西，因为有更好的其他交易品风险和回报远比这两
: 个要好。
: 经常看到一群蠢蛋在这叫嚷买UVXY，古板是否成了蠢蛋版？
S*n
8 楼
要track futures一定是同数量的
4
market
【在 r**a 的大作中提到】
: 哎，又一个不明觉厉的。4月份换5月份合同是为啥要购买同杨数量的合同呢。卖15个4
: 月份的买14个5月的，你的损失在哪里？记住profit and loss 看的是mark to market
: dollar value 的变化，和你contract 数量半毛钱关系没有。
: 真正的损失来源于你3月份时候17块买了14个4月份合同。但是到了4月份，因为要换合
: 同所以你被迫以14块的价格卖了14个4月份合同。和你买几个5月合同毛关系都没有。当
: 然这里不考虑rolling window 对5月合同的影响。
:
: 5
: 个4
4
market
【在 r**a 的大作中提到】
: 哎，又一个不明觉厉的。4月份换5月份合同是为啥要购买同杨数量的合同呢。卖15个4
: 月份的买14个5月的，你的损失在哪里？记住profit and loss 看的是mark to market
: dollar value 的变化，和你contract 数量半毛钱关系没有。
: 真正的损失来源于你3月份时候17块买了14个4月份合同。但是到了4月份，因为要换合
: 同所以你被迫以14块的价格卖了14个4月份合同。和你买几个5月合同毛关系都没有。当
: 然这里不考虑rolling window 对5月合同的影响。
:
: 5
: 个4
r*a
9 楼
why
【在 S*******n 的大作中提到】
: 要track futures一定是同数量的
:
: 4
: market
【在 S*******n 的大作中提到】
: 要track futures一定是同数量的
:
: 4
: market
r*a
10 楼
咱不考虑带leverage 的就考虑像uso 那样一倍指数的。你非要保持同杨数量的future
。那每次rolling 的时候，发行商都要去重新融资才可以去购买同样数量的下个月的
future 。否则发行商怎么保持同杨数量的future,如果有contango. 这样的话你应该看
到的是市面上uso 的数量越来越大才对。事实如此吗？！
另外，我不认为track future 非要保持contract 数量不变。
【在 S*******n 的大作中提到】
: 要track futures一定是同数量的
:
: 4
: market
。那每次rolling 的时候，发行商都要去重新融资才可以去购买同样数量的下个月的
future 。否则发行商怎么保持同杨数量的future,如果有contango. 这样的话你应该看
到的是市面上uso 的数量越来越大才对。事实如此吗？！
另外，我不认为track future 非要保持contract 数量不变。
【在 S*******n 的大作中提到】
: 要track futures一定是同数量的
:
: 4
: market
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