N*d
2 楼
不是早卖了吗?
C*5
4 楼
“不相信的人就别信,不信不管我事。”
我其实也不是那么相信。但是反过来想,你赚多少钱关我屁事,对吧?追着你骂的人是
吃饱
了撑的。
我其实也不是那么相信。但是反过来想,你赚多少钱关我屁事,对吧?追着你骂的人是
吃饱
了撑的。
n*s
8 楼
牛啊, 哥的菊花都蔫了,MM太无聊了
n*s
11 楼
今天阿法狗走的不错,赚到是应该的
b*r
13 楼
华尔街15年工作经历 这个return就不要每天贴了吧。
g*t
20 楼
Alpha ,beta这是个简化模型的系数。
最早的模型是要算很多股票关联的。
后来是夏普这些人写文章简化成个股和大盘的关联。
夏普也同时发明了夏普率。
你不了解这些基础知识。照猫画虎啊。
统计套利首先要承认的就是risk,然后简化为互相关联的正态分布,
因为股票太多,简化为alpha beta。
夏普率是不是好,无所谓。
几十个测量risk/return的指标,
你一个都不承认。这是非常不逻辑的事情。
所以我一直认为你不懂最小二乘法,只
是描述性的照猫画虎。
【在 y********n 的大作中提到】
: 就是arbitrage profit. 也叫alpha吧,虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难
: 多了。那个我根本不用,垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
最早的模型是要算很多股票关联的。
后来是夏普这些人写文章简化成个股和大盘的关联。
夏普也同时发明了夏普率。
你不了解这些基础知识。照猫画虎啊。
统计套利首先要承认的就是risk,然后简化为互相关联的正态分布,
因为股票太多,简化为alpha beta。
夏普率是不是好,无所谓。
几十个测量risk/return的指标,
你一个都不承认。这是非常不逻辑的事情。
所以我一直认为你不懂最小二乘法,只
是描述性的照猫画虎。
【在 y********n 的大作中提到】
: 就是arbitrage profit. 也叫alpha吧,虽然是long short. 我算的数值的比sharpe难
: 多了。那个我根本不用,垃圾知不知道。用来做广告的。本身没有赚钱的任何意义。
y*n
29 楼
你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱,我有我的risk control,我projected
target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
杂很多。
index arb 的确和统计没有关系,纯粹的比value来决定长和短那个basket。
pair trading有统计关系。
【在 g****t 的大作中提到】
: 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
: 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
: 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
: 是统计套利的一种。他说自己做both
: Pair trading也好,index arb也好
: 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
杂很多。
index arb 的确和统计没有关系,纯粹的比value来决定长和短那个basket。
pair trading有统计关系。
【在 g****t 的大作中提到】
: 他一头说自己跟别人比只看绝对收益。
: 任何一个risk trade off的指标他都认为没用。
: 另一头又说自己是统计套利。但他又不知index arb
: 是统计套利的一种。他说自己做both
: Pair trading也好,index arb也好
: 那不太可能是不承认正态分布的人能做的
g*t
30 楼
第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
第二你的问题是,和别人比你多次说过只看总收益。
我多次讲过,不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
你一个只看总收益的,玩统计套利,我不理解。
之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
Alpha,Beta一般都是return的regression,不是价格的。
你混了很多次了。
咱们上网,不是写论文。无需严谨。
但你问题之处太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱,我有我的risk control,我projected
: target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
: 杂很多。
: index arb 的确和统计没有关系,纯粹的比value来决定长和短那个basket。
: pair trading有统计关系。
第二你的问题是,和别人比你多次说过只看总收益。
我多次讲过,不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
你一个只看总收益的,玩统计套利,我不理解。
之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
Alpha,Beta一般都是return的regression,不是价格的。
你混了很多次了。
咱们上网,不是写论文。无需严谨。
但你问题之处太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 你盯的和我关心的不一样。我就那么点钱,我有我的risk control,我projected
: target和risk当然有算。可是不是用Sharpe ratio。里面还有prob distribution。复
: 杂很多。
: index arb 的确和统计没有关系,纯粹的比value来决定长和短那个basket。
: pair trading有统计关系。
y*n
31 楼
1.里面没有用到statistics任何formula,怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
2。我和别人只比收益,我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算,可能也
算错。用的sample period可能都不一样。
3。这个我无语了。
4。原form都是%,不过最后看$啊,有错吗?
【在 g****t 的大作中提到】
: 第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
: 第二你的问题是,和别人比你多次说过只看总收益。
: 我多次讲过,不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
: 用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
: 你一个只看总收益的,玩统计套利,我不理解。
: 之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
: 现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
: 第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
: Alpha,Beta一般都是return的regression,不是价格的。
: 你混了很多次了。
2。我和别人只比收益,我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算,可能也
算错。用的sample period可能都不一样。
3。这个我无语了。
4。原form都是%,不过最后看$啊,有错吗?
【在 g****t 的大作中提到】
: 第一 index arb是stat arb的一种。你自己查wiki
: 第二你的问题是,和别人比你多次说过只看总收益。
: 我多次讲过,不看波动率或者风险是不对的。这不是一个
: 用什么指标来看的问题。这是你懂不懂risk的问题。
: 你一个只看总收益的,玩统计套利,我不理解。
: 之前我给你有过谈论。你多次说只有总收益有意义。
: 现在又回来讲risk,这不是车轱辘话来回说吗。
: 第三pair trading也可以比价格定长短。而不是比return.
: Alpha,Beta一般都是return的regression,不是价格的。
: 你混了很多次了。
d*e
37 楼
说个百分比就那么难,还不透露本金和任何信息,哪怕有百分之一也不丢人
g*t
46 楼
1.
Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
2.
之前你的旧帖,说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
波动大小都是废,没用,blabla。就是只有总收益有用。
你的旧帖都在。
3.
Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
Index arbitrage is a subset of
statistical arbitrage focusing on index
components.
The idea is that an index
(such as S&P 500 or Russell 2000) is made up of several
components (in the example, 500 large US stocks picked by S&P to represent
the US market) that
influence the index price in a different manner.
4.
你可能还是没明白price, log price, return
的距离,以及regression分别是干啥的。
5.
我记得你以前说过自己30出头。现在华尔街干了15年了?
综合以上的,除了你那ASHR的贴我可以当作纸交看。
其他的任何话,我不认为有任何可信度。
【在 y********n 的大作中提到】
: 1.里面没有用到statistics任何formula,怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
: 2。我和别人只比收益,我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算,可能也
: 算错。用的sample period可能都不一样。
: 3。这个我无语了。
: 4。原form都是%,不过最后看$啊,有错吗?
Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
2.
之前你的旧帖,说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
波动大小都是废,没用,blabla。就是只有总收益有用。
你的旧帖都在。
3.
Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
Index arbitrage is a subset of
statistical arbitrage focusing on index
components.
The idea is that an index
(such as S&P 500 or Russell 2000) is made up of several
components (in the example, 500 large US stocks picked by S&P to represent
the US market) that
influence the index price in a different manner.
4.
你可能还是没明白price, log price, return
的距离,以及regression分别是干啥的。
5.
我记得你以前说过自己30出头。现在华尔街干了15年了?
综合以上的,除了你那ASHR的贴我可以当作纸交看。
其他的任何话,我不认为有任何可信度。
【在 y********n 的大作中提到】
: 1.里面没有用到statistics任何formula,怎么可以算是stat arb. 是arb, 没有stat。
: 2。我和别人只比收益,我连本金都可以不知道。别人也没这功夫算。即使算,可能也
: 算错。用的sample period可能都不一样。
: 3。这个我无语了。
: 4。原form都是%,不过最后看$啊,有错吗?
y*n
47 楼
我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天(T+1)股市升多少,scenario 初略
算出port return多少,剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
under perform.
【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
: 却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
: 2.
: 之前你的旧帖,说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
: 波动大小都是废,没用,blabla。就是只有总收益有用。
: 你的旧帖都在。
: 3.
: Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
: Index arbitrage is a subset of
算出port return多少,剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
under perform.
【在 g****t 的大作中提到】
: 1.
: Regression就是统计概念。你说的就好像你不用regression,
: 却能知道alpha一样。这是自相矛盾。
: 2.
: 之前你的旧帖,说的可不是你没功夫算。你说的是你觉得那理论没用。
: 波动大小都是废,没用,blabla。就是只有总收益有用。
: 你的旧帖都在。
: 3.
: Index arb是stat arb的一种。如下是wiki:
: Index arbitrage is a subset of
g*t
48 楼
所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。
你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
这个分切,
这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
最后咱们不是写论文。不需要严谨。
我只是印象中觉得你混淆的东西太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天(T+1)股市升多少,scenario 初略
: 算出port return多少,剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
: under perform.
你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
这个分切,
这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
最后咱们不是写论文。不需要严谨。
我只是印象中觉得你混淆的东西太多了。
【在 y********n 的大作中提到】
: 我发现你不太活用。我算出port在T的beta%。今天(T+1)股市升多少,scenario 初略
: 算出port return多少,剩下的是alpha。it is a cruel way. 可是看的出有没有out/
: under perform.
y*n
49 楼
把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的发明
这个非常简单好不好。在port level算总return,benchmark算return,然后linear
regression fitting就好啦。
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
: 你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切,
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
: 你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
这个非常简单好不好。在port level算总return,benchmark算return,然后linear
regression fitting就好啦。
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
: 你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切,
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
: 你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
I*S
50 楼
你也亮亮你的账户大小吧,
没有几米,对不起你这些贴
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
: 你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切,
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
: 你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
没有几米,对不起你这些贴
【在 g****t 的大作中提到】
: 所以我说你照猫画虎,基础训练有欠缺啊。
: 你看你这个计算里面,假设了你的仓位组合和大盘的关系。也就是说,
: 你认为你的组合的涨跌,一部分是大盘贡献的,另一部分是个股组合自己贡献的。
: 这个分切,
: 这个思想非常powerful,是夏普等人发明的。不是旧有的TA。
: 没有risk/return的计量经济学理论,这个background是不可能成立的。
: 你的看法,都看总收益,不可能推论出个股和大盘的关系。
: 把几千个个股关联矩阵简化成alpha,beta是得Nobel prize级别的
: 发明。不是随便套公式瞎猜出来的。
: 最后咱们不是写论文。不需要严谨。
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