请问哪里可以查到 spy option OTM probability ？# Stock
n*i
1 楼
我知道有些trading platform 提供这个数据
我用 IB， 有人知道IB可以看这个吗？如果不可以 有什么网站可以推荐看
我用 IB， 有人知道IB可以看这个吗？如果不可以 有什么网站可以推荐看
V*k
2 楼
直接差分就是risk-neutral probability.
比如周五到期的spy，strike206和205.5put现在分别$0.31,$0.24，那跌到206以下市场
目前price in的概率就是大约7%。
比如周五到期的spy，strike206和205.5put现在分别$0.31,$0.24，那跌到206以下市场
目前price in的概率就是大约7%。
t*l
3 楼
那么要算上discount factor吗？
u*n
4 楼
借人气问问那些个概率都怎么算的，准确的概率高吗。。
t*l
5 楼
青蛙弱弱的问这些奥普信是American style会影响计算implied概率分布吗？
V*k
6 楼
三天到期还discount factor, american style... 还没rounding error影响大
【在 t***l 的大作中提到】
: 青蛙弱弱的问这些奥普信是American style会影响计算implied概率分布吗？
【在 t***l 的大作中提到】
: 青蛙弱弱的问这些奥普信是American style会影响计算implied概率分布吗？
t*l
7 楼
哦没看清原来那么短的奥普信啊
n*i
8 楼
谢谢， 这是什么原理？ 每个点位上查分都是哪个点位的otm probability 吗？
【在 V******k 的大作中提到】
: 直接差分就是risk-neutral probability.
: 比如周五到期的spy，strike206和205.5put现在分别$0.31,$0.24，那跌到206以下市场
: 目前price in的概率就是大约7%。
【在 V******k 的大作中提到】
: 直接差分就是risk-neutral probability.
: 比如周五到期的spy，strike206和205.5put现在分别$0.31,$0.24，那跌到206以下市场
: 目前price in的概率就是大约7%。
t*l
9 楼
对了大牛青蛙觉得这是forward measure下的implied distribution，不是risk
neutral measure
别以为我们青蛙读书少就忽悠我们啊
neutral measure
别以为我们青蛙读书少就忽悠我们啊
V*k
10 楼
好较真啊。。。
好 你书读的多。。。
三天的forward measure和Q差别不大。numeraire converge，所以implied
distribution也converge
【在 t***l 的大作中提到】
: 对了大牛青蛙觉得这是forward measure下的implied distribution，不是risk
: neutral measure
: 别以为我们青蛙读书少就忽悠我们啊
好 你书读的多。。。
三天的forward measure和Q差别不大。numeraire converge，所以implied
distribution也converge
【在 t***l 的大作中提到】
: 对了大牛青蛙觉得这是forward measure下的implied distribution，不是risk
: neutral measure
: 别以为我们青蛙读书少就忽悠我们啊
t*l
11 楼
所以你只做三天的lol
t*l
12 楼
做学问没点一丝不挂的精神能行吗？
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