[bssd] one rule in volatile mkts (转载)# Stock
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【 以下文字转载自 tsla_FB_twtr_sina 俱乐部 】
发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: tsla_FB_twtr_sina
标 题: Re: one rule in volatile mkts
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 28 11:14:10 2016, 美东)
原来的票每日的return是x1,x2,...
你原来的票的收益是A=(1+x1)(1+x2)...-1
然后3X的收益是B=(1+3*x1)(1+3*x2)...-1
(I)我们假设震荡的情况下B-3*A是负的。
我前面说的双向3X烧，吃的是B-3*A里面的二次展开项。
高次项是不一样的。等于是添加了高次项忽略不计这个假设。
如果你觉得高次项重要，那么还有一个结论：
(X)你可以通过每日改变双向3X 的仓位，让自己的收益等于
3*A-B。
这样，理论上你可以完整的拿到3*X的振荡，包括高次项。
但这个需要每日调仓，交易费和买卖的滑点是个问题。
我测试过，效果不是很好。滑点我用2小时的滞后价格来代替收
盘价。
这个结论(X),还有一批别的只和多项式中学知识展开的
结论，可以数学归纳法证明。细节就不说了。你要真想用，自己一小时就能
推论出来。
另外烧单个3X,也可以通过两个3X组合搞定。
发信人: guvest (我爱你老婆Anna), 信区: tsla_FB_twtr_sina
标 题: Re: one rule in volatile mkts
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 28 11:14:10 2016, 美东)
原来的票每日的return是x1,x2,...
你原来的票的收益是A=(1+x1)(1+x2)...-1
然后3X的收益是B=(1+3*x1)(1+3*x2)...-1
(I)我们假设震荡的情况下B-3*A是负的。
我前面说的双向3X烧，吃的是B-3*A里面的二次展开项。
高次项是不一样的。等于是添加了高次项忽略不计这个假设。
如果你觉得高次项重要，那么还有一个结论：
(X)你可以通过每日改变双向3X 的仓位，让自己的收益等于
3*A-B。
这样，理论上你可以完整的拿到3*X的振荡，包括高次项。
但这个需要每日调仓，交易费和买卖的滑点是个问题。
我测试过，效果不是很好。滑点我用2小时的滞后价格来代替收
盘价。
这个结论(X),还有一批别的只和多项式中学知识展开的
结论，可以数学归纳法证明。细节就不说了。你要真想用，自己一小时就能
推论出来。
另外烧单个3X,也可以通过两个3X组合搞定。
